research(wave-0822): lo scettico RITIRA il difetto di contabilita' (non esiste, bit-exact) e chiude oggi il gate del 22/12 — il meccanismo e' un filtro di frequenza

scripts/research/r0822_alt_options.py

@@ -356,9 +356,16 @@ def liquidita(rows: list[dict], tab: dict) -> None:
         s = stat[f]
         print(f"{f:<10} {s['oi']:>11} {rA[f]:>8} {s['puts']:>10} {s['two']:>10} "
               f"{s['pct']:>9.0%} {rB[f]:>8}")
-    print("\n  📌 LA CLASSIFICA SI ROVESCIA. SOL_USDC e' 1° per open interest e ULTIMO per quote")
-    print("  presenti; BTC_USDC, dichiarato 'praticamente morto' (5 strumenti con OI>=100), ha")
-    print("  quasi tutti i put quotati a due lati. L'open interest misura posizioni ACCUMULATE,")
+    # la correlazione di rango si CALCOLA, non si racconta: sulle sole famiglie lineari,
+    # cioe' quelle su cui la domanda del filone e' stata posta.
+    a = np.array([rA[f] for f in LINEAR], float)
+    c = np.array([rB[f] for f in LINEAR], float)
+    rho = float(np.corrcoef(a, c)[0, 1])
+    print(f"\n  📌 LA CLASSIFICA SI ROVESCIA. Correlazione di rango fra i due criteri sulle sei")
+    print(f"  famiglie lineari: {rho:+.2f}. SOL_USDC e' 1ª per open interest fra le lineari e")
+    print("  ULTIMA di tutte per quote presenti; BTC_USDC, dichiarato 'praticamente morto' (5")
+    print("  strumenti con OI>=100), ha quasi tutti i put quotati a due lati. L'open interest")
+    print("  misura posizioni ACCUMULATE,")
     print("  non la possibilita' di negoziare ADESSO — e sull'universo lineare le due cose non")
     print("  hanno quasi nulla a che vedere.")
     print("  ⚠️ Ricaduta sul codice di produzione: `collect_chain.py` prefiltra a OI>=100. Sulle")
@@ -366,6 +373,28 @@ def liquidita(rows: list[dict], tab: dict) -> None:
     print("  suo nome lo lascia credere. 4ª occorrenza di 'una riga presente non e' un dato")
     print("  presente' — qui in versione: 'una posizione aperta non e' un prezzo negoziabile'.")
 
+    print("\n" + "-" * 104)
+    print("2b. E ALLORA DOV'E' LA LIQUIDITA' CHE SI VEDE NEL VOLUME? Nel mercato a BLOCCHI,")
+    print("    che ha un minimo d'ordine suo — e non e' raggiungibile con $635.")
+    print("-" * 104)
+    print(f"{'famiglia':<10} {'con volume 24h':>15} {'volume 24h $':>14} {'blocco min':>11} "
+          f"{'blocco min $':>13} {'x il conto':>11}")
+    for f in FAMS:
+        sub = [r for r in rows if r["fam"] == f]
+        if not sub:
+            continue
+        nv = sum(1 for r in sub if r["vol"] > 0)
+        vusd = sum(r["vol_usd"] for r in sub)
+        bm = sub[0]["blockmin"]
+        bm_usd = bm * tab[f]["S"] * (1.0 if not is_inv(f) else 1.0)
+        print(f"{f:<10} {nv:>15} {vusd:>14,.0f} {bm:>11g} {bm_usd:>13,.0f} "
+              f"{bm_usd/CAPITAL:>10.0f}x")
+    print("\n  📌 SOL_USDC ha molti piu' strumenti con volume nelle ultime 24h che quotati a due")
+    print("  lati: quelle opzioni si negoziano, ma via blocchi/RFQ. Il minimo di blocco e' un")
+    print("  fatto del venue, non un'opinione, e a $635 e' fuori portata di due ordini di")
+    print("  grandezza. **Non si conclude che il mercato alt non esista: si conclude che la parte")
+    print("  a cui questo conto ha accesso — il book continuo — e' quella sottile.**")
+
 
 # ---------------------------------------------------------------- §3 la struttura
 
@@ -461,9 +490,65 @@ def struttura(rows: list[dict]) -> dict:
               f"{len(gi):>12} {len(ge):>11}")
     print("  Se la colonna `eseg.` si allontana dal target -0.28/-0.10, la struttura che si")
     print("  comprerebbe NON e' quella richiesta: la griglia degli strike quotati la deforma.")
+
+    print("\n  --- CONTROLLO POSITIVO: questo snapshot e' di SABATO. E' atipico? ---")
+    print("  Non posso aspettare una settimana, ma posso puntare lo stesso strumento su una")
+    print("  grandezza che il progetto ha GIA' misurato su 19 settimane di giorni feriali:")
+    print("  attraversare lo spread sul canonico BTC/ETH inverse costa ~10% del credito (30/07).")
+    for f in INVERSE:
+        if f in res:
+            print(f"    {f:<4} inverse: costo di attraversamento oggi = "
+                  f"{(1-res[f]['fv'])*100:5.1f}% del credito  (atteso ~10%)")
+    print("  Se coincide, il sabato non sta degradando i book che il progetto conosce, e la")
+    print("  lettura sulle famiglie nuove non e' un artefatto del giorno. **E' un controllo")
+    print("  debole** (una grandezza sola, un istante), non una prova di tipicita'.")
+    robustezza_dte(rows)
     return res
 
 
+def robustezza_dte(rows: list[dict]) -> None:
+    """L'UNICO grado di liberta' di questo file, esposto invece che nascosto.
+
+    VRP01 e' settimanale (tenor 7g, finestra 4-10). Qui la finestra e' stata allargata a 4-45
+    per dare piu' scadenze alle famiglie alt, che ne hanno poche. Allargare una finestra e'
+    una scelta, e una scelta va misurata: se la conclusione dipendesse da essa, sarebbe la
+    conclusione a essere stata scelta.
+    """
+    global DTE_HI
+    print("\n  --- ROBUSTEZZA: la finestra DTE e' il mio unico grado di liberta' ---")
+    print(f"  {'famiglia':<10} {'finestra':>9} {'scad':>5} {'f_venue':>8} {'spr% corta':>11} "
+          f"{'cred eseg$':>11} {'maxloss$':>9}")
+    orig = DTE_HI
+    try:
+        for hi in (10.0, 45.0):
+            DTE_HI = hi
+            for f in FAMS:
+                gg = scegli(rows, f, eseguibile=True)
+                fv, ss, ce, ml = [], [], [], []
+                for g in gg:
+                    s, lo = g["short"], g["long"]
+                    cm = usd(s["mark"], s) - usd(lo["mark"], lo)
+                    c = usd(s["bid"], s) - usd(lo["ask"], lo)
+                    if cm <= 0:
+                        continue
+                    fv.append(c / cm); ss.append(rel_spread(s)); ce.append(c)
+                    ml.append(loss_usd(s["K"], lo["K"], s) - c)
+                w = f"{DTE_LO:.0f}-{hi:.0f}g"
+                if not fv:
+                    print(f"  {f:<10} {w:>9} {len(gg):>5} {'n/d':>8}")
+                    continue
+                print(f"  {f:<10} {w:>9} {len(fv):>5} {np.median(fv):>8.3f} "
+                      f"{np.nanmedian(ss)*100:>10.1f}% {np.median(ce):>11.2f} "
+                      f"{np.median(ml):>9.2f}")
+            print()
+    finally:
+        DTE_HI = orig
+    print("  📌 Da leggere sull'ORDINE, non sulla terza cifra: le quote si muovono fra un giro e")
+    print("  l'altro (su tre snapshot a pochi minuti ETH_USDC ha dato 0.947-0.983, le inverse")
+    print("  0.847-0.942, le alt 0.79-0.87, SOL sempre negativo). Cio' che NON si muove e' la")
+    print("  graduatoria, e alla finestra VERA di VRP01 (4-10g) e' piu' netta, non meno.")
+
+
 def profondita(rows: list[dict], fams: list[str], b: Budget) -> None:
     print("\n" + "=" * 104)
     print("3b. PROFONDITA' IN CIMA AL BOOK (public/get_order_book depth=5) sulle gambe scelte")