diff --git a/docs/diary/2026-06-09-stats-per-anno-real.md b/docs/diary/2026-06-09-stats-per-anno-real.md new file mode 100644 index 0000000..fabd6ef --- /dev/null +++ b/docs/diary/2026-06-09-stats-per-anno-real.md @@ -0,0 +1,73 @@ +# 2026-06-09 — Statistiche per-anno di tutte le sleeve attive in REAL + +Snapshot post-attivazione BLEND ETH/BTC 15m (v1.1.16). Breakdown per-anno delle **15 +sleeve che eseguono ordini reali** su Deribit testnet (escluse le 3 PAPER multi-asset +TR01/ROT02/TSM01). Engine **path-live**: EXIT-16 + filtro trend 3.0 per le fade, +walk-forward expanding per SH01, flat-skip per il pairs 15m. **PnL% = somma dei +rendimenti netti per-trade levered ×3, fee 0.10-0.20% RT incluse** — NON il contributo +al portafoglio (che applica sizing pos, cap-weighting, leva 2x, ribilancio 1D); serve a +confrontare edge grezzo e DD per sleeve. + +Riproducibile: famiglie pairs via `pairs_research.pairs_sim`/`pairs_sim_flat`; fade/DIP/SH01 +via le funzioni `stats_fades`/`stats_dip`/`stats_sh01` di `scripts/analysis/make_strategy_doc.py`. + +## FADE (6) + DIP01 — PnL% per anno (n trade) +| anno | MR01 BTC | MR01 ETH | MR02 BTC | MR02 ETH | MR07 BTC | MR07 ETH | DIP01 BTC | +|---|---|---|---|---|---|---|---| +| 2018 | −78 (48) | −85 (42) | +69 (127) | +10 (127) | −12 (38) | +15 (25) | −78 (79) | +| 2019 | −84 (57) | +21 (46) | +18 (118) | +120 (114) | +55 (52) | −40 (35) | −104 (62) | +| 2020 | −29 (68) | −35 (55) | +100 (112) | −94 (135) | −11 (53) | +39 (43) | +67 (56) | +| 2021 | +326 (82) | +238 (60) | +332 (136) | +160 (127) | +245 (45) | +72 (24) | +315 (69) | +| 2022 | +567 (108) | +749 (76) | +728 (106) | +650 (91) | +446 (82) | +472 (58) | +407 (83) | +| 2023 | +318 (122) | +248 (73) | +235 (96) | +524 (146) | +168 (67) | +337 (58) | +228 (83) | +| 2024 | +413 (113) | +888 (126) | +868 (149) | +1952 (180) | +377 (75) | +645 (87) | +332 (81) | +| 2025 | +368 (90) | +361 (86) | +386 (136) | +931 (151) | +190 (60) | +226 (55) | +303 (85) | +| 2026* | +69 (29) | −9 (24) | +88 (37) | +25 (41) | +58 (17) | +40 (17) | +7 (29) | +| **TOT** | +1870 (717) | +2376 (588) | +2823 (1017) | +4278 (1112) | +1517 (489) | +1806 (402) | +1476 (627) | +| **maxDD%** | 32 | 23 | 19 | 31 | 12 | 23 | 37 | + +## SHAPE SH01 (2) — PnL% per anno (n trade) +| anno | SH01 BTC | SH01 ETH | +|---|---|---| +| 2018 | −66 (237) | +74 (239) | +| 2019 | +88 (318) | −19 (365) | +| 2020 | +194 (240) | −293 (219) | +| 2021 | +301 (224) | +67 (146) | +| 2022 | +64 (142) | +79 (91) | +| 2023 | +17 (118) | +21 (17) | +| 2024 | +110 (144) | +108 (47) | +| 2025 | +77 (85) | +540 (108) | +| 2026* | +59 (23) | −30 (25) | +| **TOT** | +845 (1531) | +547 (1257) | +| **maxDD%** | 23 | 61 | + +## PAIRS (6) — PnL% per anno (n trade) | 15m a mezza size (pos 0.075) +| anno | ETH/BTC 1h | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL | ETH/BTC 15m | +|---|---|---|---|---|---|---| +| 2018 | −343 (177) | — | — | — | — | −492 (913) | +| 2019 | +233 (198) | — | — | — | — | +792 (963) | +| 2020 | +323 (211) | — | — | — | — | +452 (867) | +| 2021 | +549 (202) | — | — | — | — | +1122 (949) | +| 2022 | +1344 (206) | +292 (45) | +899 (157) | +328 (58) | +1243 (147) | +2136 (898) | +| 2023 | +464 (213) | +56 (94) | +341 (173) | +61 (106) | +125 (168) | +689 (976) | +| 2024 | +1661 (253) | +1024 (195) | +1078 (225) | +638 (186) | +1302 (199) | +6313 (1353) | +| 2025 | +1173 (225) | +962 (196) | +1046 (187) | +686 (178) | +1264 (202) | +3664 (1123) | +| 2026* | +61 (71) | +279 (76) | +140 (71) | +265 (71) | +270 (88) | +155 (411) | +| **TOT** | +5464 (1756) | +2614 (606) | +3504 (813) | +1978 (599) | +4204 (804) | +14832 (8453) | +| **maxDD%** | 48 | 14 | 19 | 21 | 24 | 34 | +| **Sharpe** | 4.36 | 4.22 | 4.90 | 2.72 | 4.61 | 9.34 | + +\* 2026 parziale (fino al 28 mag). Coppie alt (LTC/ADA/SOL) hanno storia solo dal 2022. + +## Aggregato PORT06 (BLEND attivo, 18 sleeve def.) +**FULL Sharpe 7.20 / DD 3.68% / CAGR 76% — OOS Sharpe 9.66 / DD 1.31%**. Per anno: +2021 +19.0% · 2022 +73.3% · 2023 +39.8% · 2024 +220.1% · 2025 +110.5% · 2026* +7.7%. +Nessun anno negativo dal 2021. + +## Letture +- Il PnL% grezzo del 15m e' grande perche' fa ~5x i trade del 1h (8453 vs 1756), non + per-trade: il confronto equo e' Sharpe (9.34 vs 4.36) e DD (34% vs 48%). Nel portafoglio + entra a mezza size -> ~11.5% del rischio (== il 1h). +- MR02 ETH = singolo motore piu' forte (+4278%, 2024 +1952%); MR07 il piu' selettivo + (DD 12-23%); SH01 ETH il piu' rischioso (DD 61%, coda 2020 −293%) -> mitigato dal cap SHAPE. +- I 3 book multi-asset (TR01/ROT02/TSM01) restano PAPER, fuori da questo elenco.