research(blind): 52 agenti ciechi su curve anonime BTC/ETH — orchestratore valuta PnL/maxDD, niente di nuovo regge

Flotta di 52 subagenti "esperti di segnali" su storico BTC/ETH ANONIMIZZATO (Series A/B
rebased a 100, calendario sintetico, split 70/30) — non sanno cosa siano. Ognuno scrive un
signal(df)->position causale (script o ML), tunato solo sul train. Orchestratore valuta su
PnL e maxDD nel test held-out.

Harness cieco leak-free (riusabile):
- make_blind.py: export anonimo + overlay; blindlib.py: evaluator con shift della posizione +
  GUARDIA DI CAUSALITA' online (squalifica ogni look-ahead, ML incluso); blind_eval.py CLI;
  score_all.py giudice OOS; verify_top.py (corr-al-trend, fee-stress, jackknife).
- 52/52 passano la guardia (zero leak su tutta la flotta).

Esito OOS (benchmark buy&hold: -7% PnL, 68% DD):
- top = macd (+21%, DD 11%, Sh 0.84), accel, vol_of_vol, regime_switch, rf, obv — tutti
  trend/vol-regime. Sharpe OOS ~0.84 decade dal train ~1.4. Mean-rev e ML in fondo.
- 3 scettici indipendenti: REFUTED. regime-luck (top-5 bar = 67-102% del PnL); trend-redundancy
  (HAC alpha t=+0.9..+1.5, nessuno >1.96 — TSMOM travestito); overfit (accel/vov knife-edge).

Verdetto: ri-conferma CIECA e indipendente del soffitto direzionale ~1.3. macd = classe-TP01,
forward-monitor non deploy. Diario 2026-06-21-blind-signal-fleet.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

.gitignore

@@ -56,3 +56,7 @@ data/paper_portfolio/
 
 # output grezzo dello sweep di ricerca xsec (rigenerabile dagli script in runs/)
 scripts/research/xsec/runs/out/
+
+# blind-signal derived data (regenerable via make_blind.py)
+data/blind/
+scripts/research/blind/leaderboard.json