research(equities): apre il fronte azioni/ETF via IB — dati certificati + cache su disco

Branch dedicato. Disciplina v2.0.0: prima il dato certificato, poi la strategia.
IB paper (gnzsnz/ib-gateway) da' storia daily ADJUSTED_LAST (div+split) profonda.

- ib_equities_probe.py: sonda fattibilita' dati (profondita', adjusted, subscription).
- fetch_ib_equities.py: FETCH+CERTIFY universo -> data/raw/eq_<sym>_1d.parquet (ms epoch,
  namespace dedicato). RIPARTIBILE (salta i parquet gia' scritti) -> niente refetch da IB.
  Certifica: integrita', gap lunghi, sanita' ritorni, sanita' adjustment.
- eqlib.py: harness ricerca equity. Legge la CACHE su disco (lru_cache) MAI da IB; universi
  (11 settori SPDR + 9 classici 1998+ + broad), panel allineato, riusa lo scorer indurito altlib.

UNIVERSO CERTIFICATO (17, data/raw/eq_* gitignored = cache locale):
  9 settori classici dal 1998-12-22 (27.5y) + XLRE(2015)/XLC(2018) + SPY(1996,30y)/QQQ/IWM/
  GLD(2004)/HYG(2007)/TLT(2016). Tutti integri (monotoni, no dup, no spike>50%, gap-lunghi 0).
  Start comune: 9 classici 1998, 11 settori 2018.

Prossimo passo: prima ricerca = momentum cross-sectional settoriale, gauntlet onesto.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/research/eqlib.py

@@ -0,0 +1,65 @@
+"""EQLIB — harness di ricerca EQUITY/ETF (branch research/equities-ib).
+
+Legge la CACHE su disco (data/raw/eq_*.parquet, ADJUSTED_LAST, scritta una volta da
+fetch_ib_equities.py) — MAI da IB. `lru_cache` -> ogni parquet si legge una sola volta per processo.
+"Memorizza i dati per non rileggerli ogni volta": la persistenza e' il parquet su disco + questa cache.
+
+Espone: universi (SECTORS/BROAD), load_eq(sym), panel(universe) allineato, e riusa lo scorer
+indurito di altlib (_sh, _dd_ret, _to_daily, marginal_vs_tp01) per giudicare i candidati con la
+stessa disciplina del lato crypto.
+"""
+from functools import lru_cache
+from pathlib import Path
+import numpy as np, pandas as pd
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+RAW = ROOT / "data" / "raw"
+
+# 11 SPDR settoriali. I 9 "classici" (sotto SECTORS_CLASSIC) partono 1998; XLRE 2015, XLC 2018.
+SECTORS = ["XLK", "XLF", "XLE", "XLV", "XLI", "XLP", "XLY", "XLU", "XLB", "XLRE", "XLC"]
+SECTORS_CLASSIC = ["XLK", "XLF", "XLE", "XLV", "XLI", "XLP", "XLY", "XLU", "XLB"]   # storia lunga (1998+)
+BROAD = ["SPY", "QQQ", "IWM", "TLT", "GLD", "HYG"]
+
+
+@lru_cache(maxsize=64)
+def load_eq(sym: str) -> pd.DataFrame:
+    """OHLCV aggiustato (dividendi+split) per `sym`, indicizzato datetime UTC. Cache su disco -> RAM."""
+    p = RAW / f"eq_{sym.lower()}_1d.parquet"
+    if not p.exists():
+        raise FileNotFoundError(f"{p} assente — gira: uv run --with ib_async python scripts/research/fetch_ib_equities.py")
+    d = pd.read_parquet(p).copy()
+    d.index = pd.to_datetime(d["timestamp"], unit="ms", utc=True)
+    return d[["open", "high", "low", "close", "volume"]]
+
+
+@lru_cache(maxsize=16)
+def _close_panel(universe: tuple) -> pd.DataFrame:
+    cols = {s: load_eq(s)["close"].astype(float) for s in universe}
+    return pd.concat(cols, axis=1).sort_index()
+
+
+def panel(universe=tuple(SECTORS), how: str = "inner") -> pd.DataFrame:
+    """Prezzi close aggiustati [date x asset]. how='inner' = date comuni a TUTTI (start = ETF piu' giovane);
+    'outer' = unione (NaN dove un ETF non esiste ancora)."""
+    P = _close_panel(tuple(universe))
+    return P.dropna(how="any") if how == "inner" else P
+
+
+def describe(universe=None):
+    universe = universe or (SECTORS + BROAD)
+    print(f"  {'sym':6} {'barre':>6} {'da':>11} {'a':>11} {'anni':>5}")
+    for s in universe:
+        try:
+            d = load_eq(s)
+            print(f"  {s:6} {len(d):>6} {str(d.index[0].date()):>11} {str(d.index[-1].date()):>11} "
+                  f"{(d.index[-1]-d.index[0]).days/365.25:>5.1f}")
+        except FileNotFoundError:
+            print(f"  {s:6}  (assente)")
+    Pc = panel(SECTORS_CLASSIC); Pa = panel(SECTORS)
+    print(f"\n  panel 9 settori CLASSICI: {Pc.shape[1]}x{len(Pc)}  start comune {Pc.index[0].date()}")
+    print(f"  panel 11 settori        : {Pa.shape[1]}x{len(Pa)}  start comune {Pa.index[0].date()}")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 70); print("  EQLIB — cache equity su disco (nessun IB)"); print("=" * 70)
+    describe()