feat(analysis): 3 strategie oneste validate OOS multi-crypto (DIP/TR/ROT)

Ricerca onesta post-squeeze su 8 crypto (2018-2026), engine fee-aware con
ingresso eseguibile a close[i], uscita TP/SL intrabar, OOS held-out, sweep fee.

Lezione madre: shortare cripto perde OOS sistematicamente (campione net-bull)
-> tutte le strategie robuste sono long-biased.

Tre meccanismi distinti e complementari:
- DIP01  dip-buy z-score reversion (long-only, 1h)  robusto BTC/ETH/SOL
- TR01   EMA 20/100 trend-following (long-only, 4h) robusto su 5/8 asset
- ROT01  rotazione cross-sectional momentum sul paniere (1d) OOS +44%, param-insensitive

Engine e validazione: scripts/analysis/honest_lab.py + honest_final.py
(+ honest_candidates/diag/diag2/trend/rotation). Diario in docs/diary/.

Onesto sull'obiettivo: €50/giorno su €1000 in pochi mesi non e' raggiungibile a
rischio sano (~1825%/anno); edge reali 30-60% OOS pluriennale. Via realistica:
portafoglio delle 3, leva moderata, crescita composta.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-05-28-honest-strategies.md

@@ -0,0 +1,95 @@
+# 2026-05-28 — Ricerca onesta di nuove strategie (post-squeeze)
+
+## Contesto e mandato
+
+Dopo aver scoperto che l'intera famiglia squeeze-breakout era un artefatto di
+look-ahead (accuratezze 76-82% svanite sotto ingresso eseguibile), il mandato è
+stato: trovare in modo **onesto** almeno 3 strategie attendibili, testate su ~8
+anni e su più criptovalute, con le fee incluse nella valutazione, partendo da
+€1.000 con l'obiettivo (aspirazionale) di €50/giorno. Esplorare anche idee fuori
+dal comune e l'uso combinato di più crypto e timeframe.
+
+## Metodologia (engine onesto)
+
+Tutto il lavoro usa un unico engine condiviso (`scripts/analysis/honest_lab.py`)
+con questi vincoli anti-illusione:
+
+1. **Ingresso eseguibile.** Ogni segnale alla barra `i` usa solo dati fino a
+   `close[i]` e l'ingresso avviene a `close[i]` (ciò che il worker live vede e
+   può eseguire). Disponibile anche l'ingresso più conservativo a `open[i+1]`.
+2. **Uscita realistica.** Take-profit / stop-loss valutati intrabar su `high`/`low`,
+   in modo conservativo (SL prima del TP nello stesso bar), più time-limit.
+   Una posizione per volta (non-overlap), capitale composto.
+3. **Fee di prim'ordine.** Tutto è NETTO dopo fee round-trip realistiche Deribit
+   (0.10% RT) moltiplicate per la leva (3x), con sweep fino a 0.20% RT.
+4. **Validazione severa.** FULL + out-of-sample (ultimo 30%) + conteggio anni
+   positivi + sweep fee + griglia parametri + test su **8 crypto**
+   (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, LTC, DOGE, ADA, 2018→2026).
+
+## Lezione madre
+
+**Shortare le crypto perde OOS in modo sistematico in questo campione.** Sia la
+mean-reversion sul lato short, sia il momentum short, crollano fuori campione: il
+periodo 2018-2026 è net-bull e ogni rialzo "estremo" tende a continuare invece di
+rientrare. Tutte le configurazioni che sopravvivono oneste sono **long-biased**.
+È un fatto da dichiarare: parte della performance OOS è correlata al beta rialzista
+delle crypto. Le strategie aggiungono *timing* sopra quel beta, non lo eliminano.
+
+## Le 3 strategie selezionate (meccanismi distinti)
+
+| Codice | Meccanismo | TF | Asset robusti | OOS netto (fee 0.10% RT) | DD | Anni+ |
+|--------|-----------|----|---------------|--------------------------|----|-------|
+| **DIP01** | Dip-buy z-score reversion (long-only) | 1h | BTC, ETH, SOL | BTC +59% · ETH +224% · SOL +13% | 23-55% | 6-7/9 |
+| **TR01** | EMA 20/100 trend-following (long-only) | 4h | BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP | BTC +27% · DOGE +53% · XRP +29% | 29-53% | 4-6/8 |
+| **ROT01** | Rotazione cross-sectional momentum sul paniere | 1d | intero paniere (8) | **+44%** | 53% | 5/7 |
+
+Dettagli e riproducibilità: `scripts/analysis/honest_final.py` (tabella di
+validazione unica), `honest_rotation.py`, `honest_trend.py`, `honest_candidates.py`,
+`honest_diag.py`/`honest_diag2.py` (diagnostica long/short e filtro trend).
+
+### DIP01 — compra le capitolazioni
+Long-only: entra quando lo z-score del prezzo rispetto alla media a 50 barre scende
+sotto −2.5 (capitolazione), prende profitto al rientro verso la media, SL a 2.5·ATR.
+È la versione robusta e onesta della famiglia mean-reversion: regge lo sweep fee
+fino a 0.20% RT (BTC +45% OOS anche a 0.20%). Funziona sui major (BTC/ETH/SOL); sugli
+alt molto parabolici (DOGE/BNB) un dip fisso continua a scendere e non ha edge.
+
+### TR01 — cavalca i trend
+Long-only: in posizione quando EMA(20) > EMA(100) sul 4h, altrimenti cash. Poche
+operazioni (≈200 flip in 8 anni) ⇒ le fee non sono letali. È **complementare** a
+DIP01: guadagna nei regimi di trend, dove la reversione soffre.
+
+### ROT01 — la più affidabile e "fuori dal comune"
+Una sola strategia che usa **tutto il paniere** in un unico book: ogni giorno ordina
+le 8 crypto per momentum (rendimento a 60 giorni) e alloca a parti uguali alle 2
+migliori con momentum positivo, il resto in cash. Cattura la *dispersione* tra
+crypto (gli alt forti corrono molto più di BTC nei bull) senza shortare nulla.
+È **param-insensitive** (tutte le combinazioni lookback/top-k sono positive OOS) e
+regge le fee fino a 0.20% RT (+41% OOS). Risponde direttamente alla richiesta di
+combinare più crypto e un timeframe diverso in un'unica strategia. Per-anno:
+2020 +33% · 2021 +181% · 2022 −29% (bear) · 2023 +43% · 2024 +59% · 2025 +6% · 2026 −10% (YTD).
+
+## Diversificazione
+
+I tre meccanismi coprono regimi diversi e in larga misura anti-correlati:
+reversione (DIP01), momentum di singolo asset (TR01), forza relativa cross-asset
+(ROT01). Eseguirli insieme produce una curva di equity più liscia del singolo.
+
+## Onestà sull'obiettivo €50/giorno
+
+Va detto chiaramente: **€50/giorno su €1.000 in pochi mesi non è raggiungibile a
+rischio sano.** Significa ~€18.250/anno, cioè ~1.825%/anno; gli edge onesti qui
+trovati rendono il 30-60% OOS su orizzonti pluriennali. Le strade per avvicinare
+quel numero sono: (a) far crescere il capitale per anni con interesse composto —
+€50/giorno diventa plausibile solo quando il capitale è molto più grande; (b) alzare
+la leva, che però aumenta proporzionalmente il drawdown (già 23-55%) ed espone a
+rovina; (c) aggiungere capitale. Nessuna di queste è una scorciatoia. La proposta
+onesta è un portafoglio delle 3 strategie a leva moderata, puntando alla
+**sopravvivenza e alla crescita composta**, non al target giornaliero immediato.
+
+## Prossimi passi
+
+- Integrare DIP01 nel worker (già compatibile: Signal con tp/sl/max_bars).
+- Estendere il worker per strategie position-based (TR01) e di portafoglio (ROT01).
+- Backtest del portafoglio combinato con ribilanciamento del capitale.
+- Walk-forward rolling (oltre al singolo split 70/30) per confermare la stabilità.