feat(ops): reconciler read-only conto vs libri worker (primo passo verso il position-manager)
scripts/analysis/reconcile_account.py: per strumento USDC confronta l'atteso (somma quote reali dai status.json: single-leg + pairs 2 gambe + orphan_legs registrati = drift spiegato) col conto reale (get_positions, size/mark -> coin). Tolleranza 1.5x step contratto, anti-race (ricontrollo a 10s), alert Telegram ACCOUNT_DRIFT con --telegram. SOLO lettura, gira dall'host (cron orario :40, nessun deploy). Al primo run: vero positivo su BTC (libro MR02 short 0.0028 vs conto flat — TP fillato dallo spike reale, si riconcilia alla chiusura sim). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""Reconciler READ-ONLY conto Deribit vs libri dei worker (primo passo verso il
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position-manager, audit 2026-06-11: il conto era short 0.027 ETH oltre i libri e
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nessuno se n'era accorto per ore).
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Confronta, per ogni strumento USDC:
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atteso = Σ quote reali dei worker (status.json persistiti: fade/DIP/SH single-leg
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+ pairs a 2 gambe) + Σ gambe ORFANE registrate (orphan_legs: posizioni
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che il conto ha ancora ma i libri hanno chiuso — drift SPIEGATO)
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reale = get_positions(currency=USDC) (size USD / mark = amount in coin)
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Drift oltre tolleranza (1.5×step del contratto) -> tabella + alert Telegram
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`ACCOUNT_DRIFT` (con --telegram). Anti-race: se al primo passaggio c'e' drift,
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rilegge libri+conto dopo qualche secondo e segnala solo se persiste (un worker
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poteva essere a meta' di un open/close).
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Nessun ordine, nessuna modifica di stato: SOLO lettura.
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uv run python scripts/analysis/reconcile_account.py # stampa
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uv run python scripts/analysis/reconcile_account.py --telegram # + alert se drift
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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import time
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import contract_spec
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PAPER = PROJECT_ROOT / "data" / "portfolio_paper"
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RECHECK_SLEEP = 10 # anti-race: secondi fra i due passaggi
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TOL_STEPS = 1.5 # tolleranza = 1.5 × step contratto
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def _inst(asset: str) -> str:
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return f"{asset}_USDC-PERPETUAL"
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def expected_books() -> tuple[dict[str, float], dict[str, float]]:
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"""(atteso per strumento dai libri, quota orfana registrata per strumento).
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Amount firmato in base-coin: buy=+, sell=-."""
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books: dict[str, float] = {}
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orphans: dict[str, float] = {}
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for sp in sorted(PAPER.glob("*/status.json")):
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st = json.loads(sp.read_text())
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wid = sp.parent.name
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parts = wid.split("__")
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if st.get("real_in_position"):
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if "real_amount_a" in st and st.get("real_amount_a"):
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# pairs: asset da worker_id (…__ETH_BTC__1h)
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a, b = parts[1].split("_")
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for asset, side, amt in ((a, st["real_side_a"], st["real_amount_a"]),
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(b, st["real_side_b"], st["real_amount_b"])):
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sgn = 1 if side == "buy" else -1
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books[_inst(asset)] = books.get(_inst(asset), 0.0) + sgn * amt
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elif st.get("real_amount"):
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# single-leg: fade/DIP01/SH01
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sgn = 1 if st.get("real_side") == "buy" else -1
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books[_inst(parts[1])] = books.get(_inst(parts[1]), 0.0) + sgn * st["real_amount"]
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for o in st.get("orphan_legs", []):
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# gamba che il libro ha chiuso ma il conto ha ancora (entry_side = verso
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# in cui la posizione e' rimasta aperta sul conto)
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sgn = 1 if o.get("entry_side") == "buy" else -1
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orphans[o["instrument"]] = orphans.get(o["instrument"], 0.0) + sgn * float(o["amount"])
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return books, orphans
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def account_positions(client: CerberoClient) -> dict[str, float]:
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"""Posizioni reali per strumento, amount firmato in base-coin."""
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out: dict[str, float] = {}
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for p in client.get_positions(currency="USDC") or []:
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inst = p.get("instrument")
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size = float(p.get("size") or 0)
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mark = float(p.get("mark_price") or 0)
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if not inst or not size or not mark:
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continue
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amt = size / mark
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out[inst] = amt if p.get("direction") == "long" else -amt
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return out
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def compute_drift() -> list[dict]:
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client = CerberoClient()
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books, orphans = expected_books()
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acct = account_positions(client)
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rows = []
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for inst in sorted(set(books) | set(orphans) | set(acct)):
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exp = books.get(inst, 0.0) + orphans.get(inst, 0.0)
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real = acct.get(inst, 0.0)
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step = contract_spec(inst).get("step", 0.001)
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tol = TOL_STEPS * step
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rows.append(dict(inst=inst, books=books.get(inst, 0.0),
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orphans=orphans.get(inst, 0.0), exp=exp, real=real,
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drift=real - exp, tol=tol,
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ok=abs(real - exp) <= tol))
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return rows
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def main():
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rows = compute_drift()
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bad = [r for r in rows if not r["ok"]]
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if bad:
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# anti-race: un worker poteva essere a meta' open/close -> ricontrolla
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print(f"drift su {len(bad)} strumenti: ricontrollo fra {RECHECK_SLEEP}s (anti-race)...")
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time.sleep(RECHECK_SLEEP)
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rows = compute_drift()
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bad = [r for r in rows if not r["ok"]]
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print(f"{'strumento':<22}{'libri':>10}{'orfani':>9}{'atteso':>10}{'conto':>10}{'drift':>10} esito")
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for r in rows:
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print(f"{r['inst']:<22}{r['books']:>10.4f}{r['orphans']:>9.4f}{r['exp']:>10.4f}"
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f"{r['real']:>10.4f}{r['drift']:>+10.4f} {'OK' if r['ok'] else '⚠️ DRIFT'}")
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if not rows:
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print("(nessuna posizione attesa ne' reale)")
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print("\nESITO:", "OK — conto allineato ai libri" if not bad
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else f"⚠️ DRIFT PERSISTENTE su {len(bad)} strumenti")
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if bad and "--telegram" in sys.argv:
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from src.live.telegram_notifier import notify_event
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notify_event("ACCOUNT_DRIFT", {
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"strumenti": {r["inst"]: {"atteso": round(r["exp"], 5),
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"conto": round(r["real"], 5),
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"drift": round(r["drift"], 5)} for r in bad},
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"note": ("conto != libri worker oltre tolleranza (drift NON spiegato dagli "
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"orfani registrati): verificare close cappati/gambe respinte — "
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"vedi docs/diary/2026-06-11-system-audit.md")})
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print("[telegram] alert ACCOUNT_DRIFT inviato")
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return bool(bad)
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if __name__ == "__main__":
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sys.exit(1 if main() else 0)
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Reference in New Issue
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