chore(analysis): pulizia e accorpamento script di analisi (25 -> 15 file)

- accorpa risk_improvements.py + risk_portfolio.py -> risk_management.py
  (sezione A screening leve, sezione B filtro trend + portafoglio)
- rimuove 4 script legacy della famiglia squeeze (ormai in waste, non
  referenziati): compare_strategies, best_yearly, final_report, yearly_market_report
- rimuove 5 script honest_* di diagnostica/iterazione superati da honest_matrix
  (consolidato) e non importati: honest_diag, honest_diag2, honest_candidates,
  honest_yearly, honest_yearly2
- mantiene il core honest (lab/improve/improve2/rotation/trend) + canonici
  (final/matrix), tutta la ricerca fade (strategy_research[_v2]), validazione
  (oos_validation, validate_worker_mr01), intrabar_test (lezione squeeze)
- aggiorna riferimento in CLAUDE.md. Import-check: 14/14 moduli OK.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -110,7 +110,7 @@ esteso rispetto al trend di fondo (`|close − EMA(ema_long)| / ATR(14) > trend_
 cioè quando si starebbe fadando un trend/crollo estremo. Con `trend_max=3.0`,
 `ema_long=200` (default in `strategies.yml`): accuratezza su tutti gli sleeve
 e DD giù drasticamente su ETH (MR01 71%→26%, MR02 42%→25%, MR03 66%→34%,
-MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_portfolio.py`).
+MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_management.py`).
 Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
 Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).