feat(live): Stage 2 — GridWorker (Price Ladder) come PAPER sleeve nel runner

Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
  (w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
  NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
  Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
  deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
  persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
  position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/grid_game_gate.py

@@ -85,7 +85,8 @@ def grid_mtm(asset="ETH", *, tf, range_down, range_up, levels, sl_buf, tp_buf,
     hi = df["high"].to_numpy(float)
     lo = df["low"].to_numpy(float)
     cl = df["close"].to_numpy(float)
-    dt = pd.to_datetime(df["datetime"]).to_numpy()
+    dt = (pd.to_datetime(df["datetime"]) if "datetime" in df.columns
+          else pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)).to_numpy()
     n = len(cl)
     ratio = ((1 + range_up) / (1 - range_down)) ** (1.0 / levels)
     if ratio - 1 <= 1.5 * 2 * fee_side:           # vincolo break-even §4