fix(report): conta i CHIUSI col flag win del worker (PnL REALE), non col net_return sim

Col real-truth ledger net_return resta il numero SIM diagnostico: sui TP fantasma
da spike-print testnet (ETH, bars_held=0: lo spike genera il segnale E tocca il TP
intrabar; il reale chiude a mercato pagando fee/spread) il report Telegram diceva
26 positivi / 0 negativi mentre il reale era 11/15. Ora collect() usa ev.win
(real-truth-aware, fallback nr>0 per eventi storici); i PnL per-motivo erano gia'
reali. TODO: nota monitor sul churn da spike (niente filtri anti-spike nei segnali:
artefatto testnet, real-truth gia' contabilizza giusto).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

docs/TODO.md

@@ -66,6 +66,17 @@
 
 ## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
 
+- [ ] **Churn da spike-print testnet su ETH (2026-06-11)**: il feed testnet stampa wick
+      anomali sulla barra 1h ETH che (a) generano segnali short MR01/MR07 (lo spike È lo
+      z-score estremo) e (b) "toccano" il TP intrabar della stessa barra → il sim booka
+      +4% fantasma a bars_held=0, il reale apre+chiude pagando solo fee/spread (~−0.17€
+      a giro, 14 giri oggi ≈ −2.3€). Il real-truth ledger contabilizza GIUSTO (per questo
+      esiste) e il report orario ora conta i win dal flag reale. NON aggiungere filtri
+      anti-spike ai segnali (= fit su un artefatto del testnet, divergenza dal backtest);
+      su feed mainnet il fenomeno non esiste. Osservare la frequenza: se il churn cresce,
+      valutare un gate di QUALITÀ FEED a monte (validazione barre nel data layer, non
+      nella strategia).
+
 - [ ] **FADE in coda storica (2026-06-11)**: il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è al
       **2° percentile** della propria storia (−1.0% vs p5 +0.4%); il PORT06 complessivo resta
       in variazione normale (19-28° pct). NESSUN ritocco parametri (= fit sul regime corrente);

scripts/portfolios/hourly_report.py

@@ -115,7 +115,11 @@ def collect():
                 nr = ev.get("net_return", 0.0)
                 pnl = ev.get("pnl", 0.0)
                 realized += pnl
-                closed.append((_short(wid), ev.get("reason", "?"), nr, pnl, nr > 0))
+                # win = flag del worker (col real-truth segue il PnL REALE; net_return
+                # resta il sim diagnostico: sui TP fantasma da spike testnet diceva
+                # 26/0 mentre il reale era 11/15). Fallback nr>0 per eventi storici.
+                closed.append((_short(wid), ev.get("reason", "?"), nr, pnl,
+                               bool(ev.get("win", nr > 0))))
         if "positions" in st or "weights" in st:
             continue        # multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): sezione dedicata
         if st.get("in_position"):