live/deribit: position_usd legge il segno da direction, non dal solo size (#17)

Il gateway manda size/size_currency in assoluto e il segno a parte in direction:
letta com'era, uno short risultava un long e close()/ensure_disaster_sl decidevano
lato ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

src/live/deribit.py

@@ -236,11 +236,22 @@ class DeribitRead:
         return out.get("positions", []) if isinstance(out, dict) else []
 
     def position_usd(self, instrument: str) -> float:
-        """Size netta (USD notional, segno = direzione) della posizione su `instrument`. 0 se flat."""
+        """Size netta (USD notional, segno = direzione) della posizione su `instrument`. 0 se flat.
+
+        ⚠️ Il gateway manda `size`/`size_currency` in ASSOLUTO e il segno a parte in `direction`
+        (#17): letta com'era, uno short risultava un long, e close()/ensure_disaster_sl decidevano
+        lato ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato. `direction` assente o `"zero"` -> ci si
+        fida di `size` cosi' com'e' (compatibile con un gateway che un giorno mandasse gia' il segno)."""
         cur = _CONTRACT[instrument]["settle"]
         for p in self.positions(cur):
             if p.get("instrument_name") == instrument or p.get("instrument") == instrument:
-                return float(p.get("size") or p.get("size_currency") or 0.0)
+                s = float(p.get("size") or p.get("size_currency") or 0.0)
+                direction = str(p.get("direction") or "").lower()
+                if direction in ("sell", "short"):
+                    return -abs(s)
+                if direction in ("buy", "long"):
+                    return abs(s)
+                return s
         return 0.0
 
     def trade_history(self, instrument: str, limit: int = 20) -> list[dict]:

tests/test_execution_u1.py

@@ -0,0 +1,108 @@
+"""Tre riparazioni sul percorso con soldi veri (unita' U1, 2026-09-27), provate contro il codice
+che dovrebbe farle — non discusse.
+
+  #17. `DeribitRead.position_usd` leggeva `size`/`size_currency` in ASSOLUTO e ignorava
+       `direction`: uno short risultava un long, e close()/ensure_disaster_sl decidevano lato
+       ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.
+
+Nessun test tocca la rete.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+from src.live.deribit import DeribitRead
+from src.live.execution import DeribitTrader, Fill
+
+ETH = "ETH_USDC-PERPETUAL"
+
+
+# =================================================================================================
+# #17 — position_usd: il segno viene da `direction`, non assunto dal solo `size`.
+# =================================================================================================
+class _FakeRead(DeribitRead):
+    """DeribitRead senza rete: `positions()` finto, per esercitare `position_usd` con la forma
+    REALE del gateway (size in assoluto + direction a parte)."""
+
+    def __init__(self, raw: list[dict]) -> None:
+        self._raw = raw
+
+    def positions(self, currency):
+        return self._raw
+
+
+def test_position_usd_sell_e_negativo():
+    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "sell"}])
+    assert r.position_usd(ETH) == -560.0
+
+
+def test_position_usd_buy_e_positivo():
+    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "buy"}])
+    assert r.position_usd(ETH) == 560.0
+
+
+def test_position_usd_senza_direction_si_fida_del_segno_di_size():
+    """Compatibile con un gateway che un giorno mandasse gia' il segno in `size`."""
+    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": -3}])
+    assert r.position_usd(ETH) == -3.0
+
+
+# =================================================================================================
+# Verifica a valle di #17: close() e ensure_disaster_sl() decidono lato/stop da `pos > 0`.
+# Si mocka `positions()` (dati grezzi del gateway), NON `position_usd()`: cosi' si esercita
+# davvero la pipeline positions() -> position_usd() -> close()/ensure_disaster_sl().
+# =================================================================================================
+class _FakeTraderShort(DeribitTrader):
+    """DeribitTrader senza rete: posizione SHORT letta come il gateway la manda davvero, mark
+    fisso, `_submit` registra la chiamata invece di piazzare l'ordine."""
+
+    def __init__(self, raw_positions: list[dict], mark: float = 2694.0) -> None:
+        self._open_cap: dict[str, float] = {}
+        self._raw = raw_positions
+        self._mark = mark
+        self.submitted: list[dict] = []
+        self.cancelled: list[str] = []
+
+    def positions(self, currency):
+        return self._raw
+
+    def mark_price(self, instrument):
+        return self._mark
+
+    def open_orders(self, instrument):
+        return []
+
+    def cancel_order(self, order_id):
+        self.cancelled.append(order_id)
+        return {}
+
+    def _submit(self, instrument, side, amount, *, reduce_only, label,
+                order_type="market", price=None):
+        self.submitted.append(dict(instrument=instrument, side=side, amount=amount,
+                                    reduce_only=reduce_only, label=label,
+                                    order_type=order_type, price=price))
+        return Fill(instrument=instrument, side=side, amount=amount, filled=amount, price=price,
+                    fee_usdc=0.0, order_id="1", state="filled", verified=True)
+
+
+def _short_560():
+    return _FakeTraderShort([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "sell"}])
+
+
+def test_close_su_short_usa_side_buy_reduce_only():
+    t = _short_560()
+    f = t.close(ETH)
+    assert f is not None
+    assert len(t.submitted) == 1
+    call = t.submitted[0]
+    assert call["side"] == "buy" and call["reduce_only"] is True
+    assert call["label"] == "tp01-close" and call["amount"] > 0
+
+
+def test_ensure_disaster_sl_su_short_mette_lo_stop_sopra_il_mark_lato_buy():
+    t = _short_560()
+    ds = t.ensure_disaster_sl(ETH, 0.30)
+    assert ds["state"] == "placed"
+    assert len(t.submitted) == 1
+    call = t.submitted[0]
+    assert call["side"] == "buy"
+    assert call["order_type"] == "stop_market"
+    assert call["price"] > t._mark          # stop SOPRA il mark per uno short