Adriano/PythagorasGoal
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live/deribit: position_usd legge il segno da direction, non dal solo size (#17)

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Il gateway manda size/size_currency in assoluto e il segno a parte in direction:
letta com'era, uno short risultava un long e close()/ensure_disaster_sl decidevano
lato ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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Adriano (goldrake)
2026-09-27 13:37:36 +00:00
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src/live/deribit.py
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@@ -236,11 +236,22 @@ class DeribitRead:
return out.get("positions", []) if isinstance(out, dict) else []
def position_usd(self, instrument: str) -> float:
"""Size netta (USD notional, segno = direzione) della posizione su `instrument`. 0 se flat."""
"""Size netta (USD notional, segno = direzione) della posizione su `instrument`. 0 se flat.
⚠️ Il gateway manda `size`/`size_currency` in ASSOLUTO e il segno a parte in `direction`
(#17): letta com'era, uno short risultava un long, e close()/ensure_disaster_sl decidevano
lato ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato. `direction` assente o `"zero"` -> ci si
fida di `size` cosi' com'e' (compatibile con un gateway che un giorno mandasse gia' il segno)."""
cur = _CONTRACT[instrument]["settle"]
for p in self.positions(cur):
if p.get("instrument_name") == instrument or p.get("instrument") == instrument:
return float(p.get("size") or p.get("size_currency") or 0.0)
s = float(p.get("size") or p.get("size_currency") or 0.0)
direction = str(p.get("direction") or "").lower()
if direction in ("sell", "short"):
return -abs(s)
if direction in ("buy", "long"):
return abs(s)
return s
return 0.0
def trade_history(self, instrument: str, limit: int = 20) -> list[dict]: