diff --git a/docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md b/docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md index 360b4d2..7d16c85 100644 --- a/docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md +++ b/docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md @@ -120,9 +120,37 @@ capitale altrui = art. 166 TUF) approfondito nella ricerca dedicata sotto. _(FX: i rendimenti sono USD-denominati; ~2pp del 4.5% stable è solo il differenziale tassi USD-EUR — hedged in EUR il "4.5%" reale è ~2.5%.)_ -### R2 — Prop firm crypto 2026 +### R2 — Prop firm crypto 2026: via CREDIBILE ma payoff modesto — €8-15/g a $100k, cap $200k -_(in arrivo)_ +- **Vincolo vero = geometria del drawdown**: le eval crypto-native danno **DD max 3-6% + statico** (non 10%) contro il maxDD storico 9.4% del book → si gira a 0.5-1.0x vol. + FTMO Swing è l'unica con DD 10% ma è crypto-via-CFD (swap ~10-25%/anno). +- **Ranking per QUESTO stile** (verificato su fonti primarie, non affiliate-SEO): + 1. **HyroTrader** 1-step $100k ($579): unica con **API reale** (sub-account Bybit) da + funded, funding = mercato (stessa economia del book Deribit), no time limit, weekend + ok, consistency 40% solo in eval, fee rimborsata al pass, payout ~12h. Cap $200k. + 2. **Breakout/Kraken Prop** ($800): miglior reputazione (Trustpilot 4.8, Kraken-backed), + regole pulite, MA **carry nascosto 0.033%/giorno ≈ 12%/anno sul nozionale** = ostile + ai multi-week hold; niente API supportata (a cadenza 1d l'esecuzione manuale è ~5 + min/g, non-blocker). Evitare 2-step (DD trailing = veleno per un trend book) e Turbo (DD 3%). + 3. **FTMO Swing** (~€540): controparte più solvibile del settore ($450M+ pagati), + DD 10%, EA propri su MT5; ma crypto non è il suo core. + - **Crypto Fund Trader: EVITARE** (Trustpilot soppresso per manipolazione, pattern di + payout negati, SL obbligatorio che rompe la meccanica TSMOM). +- **Monte Carlo aggiornato alle regole VERE** (parte C di `r0724_goal50_math.py`, bootstrap + dei ritorni reali del book): de-luck ×0.6 a leva 1.0-1.5x → **P(pass) 55-68%, mediana + 68-137 giorni**; funded $100k HYRO de-luck → P(vivo 1a) 69%, payout mediano €31/g SE + vivo. La MC dell'agente (Sharpe 0.5-1.0, code t(4)) converge: P(pass) 40-72%. +- **Attriti fuori dal MC** (che tagliano l'atteso): carry/swap, recycling dei bust + (~40-55%/anno di P(bust) al limite 6%), consistency in eval, **controparte non regolata** + (il settore ha perso il 13% delle firm nel solo 2024, $50M+ di payout stranded; profitti + non ritirati = credito chirografario) → **atteso blended onesto: €250-450/MESE a $100k + funded; €15-30/g al cap $200k nei buoni scenari.** Consob/ESMA stanno tirando il + modello verso MiFID II → rischio regolatorio EU 2026-27. +- **Disciplina se si apre il fronte**: entry sensata = $25k ($249) o $50k ($379) come + test economico che può autofinanziare il tentativo $100k; prelievi SETTIMANALI + (mai lasciare credito alla firm); è un side-bet EV+ ~10-50x il rendimento della stessa + strategia sui nostri $600 — **non** la soluzione del capitale. ### R3 — Monetizzazione track record / vault / legale IT: NIENTE in mesi, stack lento legale in 18-36 mesi @@ -155,10 +183,52 @@ _(in arrivo)_ mediana €5-15/g. In "qualche mese": ~€0. Il vincolo non è la strategia, è il **trust-capital** — e si accumula sullo stesso orologio del capitale. -## Roadmap +## Roadmap — sintesi e decision tree -_(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)_ +### Verdetto finale (nessuna modalità esclusa, tutte quantificate) -## Roadmap +**50 EUR/giorno entro "qualche mese": NON esiste via legale che ci arrivi.** I massimi +onesti per canale nell'orizzonte di mesi: prop funded ~€8-15/g (a $100k, P~55-68%, +3-6 mesi); yield ~€0-4/g (vincolato dal capitale, e il carry è al fondo del ciclo); +monetizzazione del track record ~€0 (i canali pagano in anni). L'unico canale "veloce" +è gestire a compenso i soldi di terzi senza autorizzazione = **reato** (art. 166 TUF, +1-8 anni) → chiuso. Il fisco 2026 (33%) alza ogni muro di un ulteriore ~1.5x. -_(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)_ +**50 EUR/g resta raggiungibile solo come STACK su 18-36 mesi**, con esecuzione buona e +un po' di fortuna: prop al cap $200k (€15-30/g) + Darwinex/eToro (€5-20/g) + capitale +proprio cresciuto con depositi (a €20k il book fa ~€5-8/g). Top-decile ≈ €30-60/g a +24 mesi; mediana ≈ €10-25/g. Senza depositi sostanziosi, il target scivola oltre. + +### Cosa è stato cablato oggi (branch `goal/50eur-day`) + +| # | Cosa | File | +|---|---|---| +| 1 | Matematica del target + MC prop con regole vere | `scripts/research/r0724_goal50_math.py` | +| 2 | Gate deploy PRE-REGISTRATO statarb (decisione 27/09) | `scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py` | +| 3 | Trigger regime CC01 (funding 30g, WARN 10%/ALERT 15%) | `scripts/live/cc01_regime_watch.py` | +| 4 | Fix test latente paper-advance (pre-esistente su main) | `tests/test_trend_portfolio.py` | +| 5 | Questo diario | `docs/diary/2026-07-24-goal-50eur-roadmap.md` | + +### Decisioni che spettano all'operatore (non automatizzabili) + +1. **Fronte prop** (l'unico che cambia la scala in mesi): sì/no. Se sì: HyroTrader + $25-50k come test (€230-350), poi $100k; leva eval 1.0-1.5x; prelievi settimanali; + budget mentale = perdere l'intera fee con P~35-45%. Il book si esegue a mano (5 min/g) + dal segnale di `paper_portfolio` finché non c'è l'API funded. +2. **Track record pubblico** (canale 18-36 mesi): aprire Darwinex Zero (~€40-50/mese, + l'unico venue dove lo Sharpe difensivo compete sul merito) e/o candidarsi lead trader + OKX EU / eToro PI. Costo basso, payoff lento ma legale e cumulativo. +3. **Depositi**: il moltiplicatore più affidabile resta il capitale proprio — il sistema + è già pronto (cap dinamico equity/2, aspettativa onesta ~€0.6-0.8/g a 2k, + ~€1.4-2/g a 5k, ~€5-8/g a 20k lordi). +4. **Alla merge in main**: aggiungere `cc01_regime_watch.py` a `cron_daily.sh` (riga + read-only) così il trigger CC01 lavora da solo. + +### Cosa NON fare (confermato da questa ondata) + +- Niente leva per "accelerare" (parte B: rovina quasi certa a ogni tier di capitale). +- Niente gestione remunerata di conti altrui, nemmeno family&friends (penale). +- Niente yield-chasing sopra il pavimento Aave 4-5% (HLP = trading risk travestito). +- Niente vault HL a questo capitale ($10k di creazione + 5% skin + discovery per APR). +- Il book live Deribit resta INVARIATO (pesi, config, esecuzione) — questa ondata non + ha toccato nulla del path live. diff --git a/scripts/research/r0724_goal50_math.py b/scripts/research/r0724_goal50_math.py index 109e3f8..bdd47c0 100644 --- a/scripts/research/r0724_goal50_math.py +++ b/scripts/research/r0724_goal50_math.py @@ -131,10 +131,12 @@ def part_c(book: pd.Series) -> None: r = book.to_numpy() n_paths, max_days = 20_000, 365 + # regole VERE verificate (ricerca web R2, 2026-07-24): le firm crypto-native danno + # DD 3-6%, NON 10% — e' il vincolo binding per un book con maxDD storico 9.4%. rules = [ - ("target 8% / DD 10% statico / daily 4%", 0.08, 0.10, 0.04, False), - ("target 10% / DD 10% statico / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, False), - ("target 10% / DD 10% TRAILING / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, True), + ("HYRO 1-step: tgt 10% / DD 6% st / daily 4%", 0.10, 0.06, 0.04, False), + ("BREAKOUT Classic: tgt 10% / DD 6% st / dl 3%", 0.10, 0.06, 0.03, False), + ("FTMO Swing: tgt 10% / DD 10% st / daily 5%", 0.10, 0.10, 0.05, False), ] for drift_scale, lab in ((1.0, "book modellato"), (0.6, "de-luck x0.6 (onesto)")): base = _block_bootstrap_paths(r, max_days, n_paths, drift_scale=drift_scale) @@ -146,21 +148,29 @@ def part_c(book: pd.Series) -> None: d = f"{res['median_days']:.0f}g" if np.isfinite(res["median_days"]) else "n/a" print(f" {name:<44} P(pass entro 1a) {res['p_pass']:>5.1%} mediana {d}") - # fase funded: 100k, split 80%, anno di ritorni; conto perso se DD>10% + # fase funded: 100k, split 80%, anno di ritorni; regole di bust VERE (R2): + # HYRO = max loss 6% statico + daily 4% (vol nativa book 11% -> gia' nel range + # 10-12% raccomandato); FTMO = 10% statico + daily 5%. print("\n --- fase FUNDED: $100k nozionale, split 80%, orizzonte 1 anno ---") + funded_rules = [("HYRO (max loss 6% st, daily 4%)", 0.06, 0.04), + ("FTMO (max loss 10% st, daily 5%)", 0.10, 0.05)] for drift_scale, lab in ((1.0, "book modellato"), (0.6, "de-luck x0.6")): paths = _block_bootstrap_paths(r, 365, n_paths, drift_scale=drift_scale) eq = np.cumprod(1 + paths, axis=1) - hwm = np.maximum.accumulate(np.maximum(eq, 1.0), axis=1) - blown = (eq < hwm * 0.90) | (paths < -0.05) - alive = ~blown.any(axis=1) - pnl = (eq[:, -1] - 1) * 100_000 * 0.80 - pnl_alive = pnl[alive] - q = np.percentile(pnl_alive, [10, 50, 90]) if alive.any() else [np.nan] * 3 - print(f" {lab:<24} P(conto vivo a 1a) {alive.mean():>5.1%} payout se vivo " - f"p10/p50/p90: EUR {eur_day(q[0]) :>5.1f} / {eur_day(q[1]):>5.1f} / {eur_day(q[2]):>5.1f} al giorno") - print("\n NB: regole reali (consistency, min trading days, no-bot) possono uccidere lo stile") - print(" low-frequency — il verdetto finale dipende dalla ricerca web sulle firm 2026.") + for fname, dd_lim, dl_lim in funded_rules: + blown = (eq < 1 - dd_lim) | (paths < -dl_lim) + alive = ~blown.any(axis=1) + pnl = (eq[:, -1] - 1) * 100_000 * 0.80 + pnl_alive = pnl[alive] + q = np.percentile(pnl_alive, [10, 50, 90]) if alive.any() else [np.nan] * 3 + print(f" {lab:<16} {fname:<32} P(vivo 1a) {alive.mean():>5.1%} " + f"payout p10/p50/p90: EUR {eur_day(q[0]):>5.1f} / {eur_day(q[1]):>5.1f} / " + f"{eur_day(q[2]):>5.1f} /g") + print("\n NB (ricerca R2 completata 2026-07-24): HYRO = API reale Bybit da funded, consistency") + print(" 40% solo in eval; BREAKOUT = carry nascosto 0.033%/g (~12%/anno) ostile ai multi-week") + print(" hold, esecuzione manuale ok a cadenza 1d; FTMO = CFD con swap ~10-25%/anno. Questi") + print(" attriti + recycling bust + controparte non regolata NON sono nel MC: l'atteso blended") + print(" onesto a $100k funded e' ~250-450 EUR/MESE (8-15/g), 15-30/g al cap $200k.") # ----------------------------------------------------------------------------- D