debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%)

`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del
numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale)
esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1).

- src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti
  CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati.
- scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti
  elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce.
- test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23),
  +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi.
- docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09.

Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la
soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke

scripts/live/trades_db.py

@@ -1,7 +1,7 @@
 """Sincronizza `data/live/trades.db` — il libro di bordo dei trade, allineato col tempo.
 
     uv run python scripts/live/trades_db.py --sync      # idempotente, da cron
-    uv run python scripts/live/trades_db.py --report    # stato + P&L a video
+    uv run python scripts/live/trades_db.py --report    # stato + P&L a video (TWR, non e1/e0)
     uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile # incrocio delle tre fonti
 
 SOLA LETTURA sul venue e sui log: non manda ordini, non tocca il libro.
@@ -78,10 +78,27 @@ def report() -> None:
     print(f"\n  fill registrati    : {n}   dal {p['a'][:16]} al {p['b'][:16]}")
     eq = con.execute("SELECT ts_utc, equity FROM equity ORDER BY ts_utc").fetchall()
     if eq:
+        # Il rendimento NON e' `e1/e0-1` sulla serie grezza: quel numero era per il 96,3% un
+        # bonifico (debito #14, 2026-09-01). Lo scorporo e' quello del giornale — si CHIAMA,
+        # non si rifa' (P1): `rendimento_twr` spezza la serie sui movimenti di capitale certi.
+        from src.live.journal import rendimento_twr
         e0, e1 = eq[0]["equity"], eq[-1]["equity"]
         picco = max(r["equity"] for r in eq)
-        print(f"  equity             : ${e0:,.2f} -> ${e1:,.2f}  ({e1 - e0:+.2f}, {100*(e1/e0-1):+.2f}%)"
-              f" | picco ${picco:,.2f} | {len(eq)} letture")
+        r = rendimento_twr(con, eq[-1]["ts_utc"])
+        print(f"  equity             : ${e0:,.2f} -> ${e1:,.2f}  ({e1 - e0:+,.2f} di equity, "
+              f"movimenti di capitale INCLUSI) | picco ${picco:,.2f} | {len(eq)} letture")
+        if r["eventi"]:
+            print(f"  movimenti capitale : {r['certi']:+,.2f} certi | {r['ambigui']:+,.2f} ambiguo/i"
+                  f" (restano nel P&L, dichiarati)")
+            for ev in r["eventi"]:
+                print(f"      {ev['ts_dopo'][:16]}  {ev['delta']:+,.2f}  [{ev['classe']}]")
+        print(f"  trading da arming  : {r['trading']:+,.2f}  (equity al netto dei movimenti certi)")
+        if r["twr"] is None:
+            print(f"  TWR                : n/d ({r['motivo']})")
+        else:
+            segs = " x ".join(f"{100*s['ret']:+.2f}% [{s['da'][:10]} -> {s['a'][:10]}]"
+                              for s in r["segmenti"])
+            print(f"  TWR                : {100*r['twr']:+.2f}%  = {segs}")
     rt = con.execute("SELECT * FROM roundtrips ORDER BY ts_out").fetchall()
     lordo = sum(r["pnl_lordo"] for r in rt)
     fee_rt = sum(r["fee_quota"] for r in rt)