debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%)
`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale) esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1). - src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati. - scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce. - test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23), +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi. - docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09. Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
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Adriano Dal Pastro
@@ -501,3 +501,70 @@ def test_ogni_soglia_dice_COSA_decidere_non_solo_che_e_arrivata():
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"""P4: un'allerta risponde a due domande. Una riga che dice solo «sei a $15k» non serve."""
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for _, testo in J.SOGLIE_CAPITALE:
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assert len(testo) > 80 and "**" in testo, "la soglia non dice quale decisione sblocca"
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# ------------------------------------------------- TWR: il rendimento che non e' un bonifico
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# Debito #14 (2026-09-01): `trades_db --report` stampava `e1/e0-1` sulla serie grezza, «+243%»
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# per il 96,3% un versamento. La riparazione (`movimenti_capitale`) viveva qui e non aveva
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# attraversato il confine fra i due lettori. `rendimento_twr` e' la funzione che ENTRAMBI chiamano.
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def test_twr_spezza_sul_versamento_e_il_grezzo_no(db, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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# +5% di trading: SOTTO la soglia del rilevatore (0,10) — un +10% con mercato piatto
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# sarebbe esso stesso un "movimento", ed e' il limite dichiarato (D5) del classificatore.
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_serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0), # +5% di trading
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2030.0), # +1400: versamento
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("2026-08-26T10:47:01+00:00", 2009.7)]) # -1% di trading
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-26T23:59:59+00:00")
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assert r["twr"] == pytest.approx(1.05 * 0.99 - 1.0) # +3,95%
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assert r["certi"] == pytest.approx(1400.0) and r["ambigui"] == 0.0
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assert [round(s["ret"], 4) for s in r["segmenti"]] == [0.05, -0.01]
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assert r["trading"] == pytest.approx(2009.7 - 600.0 - 1400.0) # +9,7
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grezzo = 2009.7 / 600.0 - 1.0 # +235%: il numero sbagliato
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assert abs(r["twr"] - grezzo) > 2.0
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def test_twr_senza_movimenti_e_il_rendimento_semplice(db, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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_serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0)])
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["twr"] == pytest.approx(0.05) and len(r["segmenti"]) == 1
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assert r["trading"] == pytest.approx(30.0) and r["eventi"] == []
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def test_twr_un_ambiguo_non_spezza_e_resta_dichiarato(db, monkeypatch):
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# stesso caso del test sul crash a tutta leva: -14% con il mercato a -15% -> ambiguo
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ix = pd.date_range("2026-08-20", "2026-08-27", freq="1h", tz="UTC")
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px = pd.Series(100.0, index=ix)
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px[ix >= "2026-08-25T11:00:00+00:00"] = 85.0
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: px)
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_serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 516.0)])
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["twr"] == pytest.approx(-0.14) and len(r["segmenti"]) == 1
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assert r["certi"] == 0.0 and r["ambigui"] == pytest.approx(-84.0)
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assert r["trading"] == pytest.approx(-84.0) # niente scorporo
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def test_twr_serie_vuota_e_None_con_motivo_non_zero(db):
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
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assert r["twr"] is None and r["motivo"] and r["trading"] is None
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def test_twr_riproduce_il_numero_del_diario_01_09(db, monkeypatch):
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# M23: prima di pubblicare un numero nuovo, far riprodurre alla macchina quello vecchio.
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# Diario 2026-09-01-stato-trades: 598,06 -> 667,49 | +1.399,39 | 2.066,88 -> 2.051,84 = +10,80%
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ix = pd.date_range("2026-06-20", "2026-09-02", freq="1h", tz="UTC")
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: pd.Series(100.0, index=ix))
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# una lettura intermedia: nella serie vera ci sono ~1.500 letture orarie fra le due date,
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# e nessun salto di trading fra due consecutive tocca la soglia del rilevatore
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_serie_equity(db, [("2026-06-23T22:00:00+00:00", 598.06),
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("2026-07-20T10:47:01+00:00", 630.00),
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("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.49),
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.88),
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("2026-09-01T16:47:01+00:00", 2051.84)])
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r = J.rendimento_twr(db, "2026-09-01T23:59:59+00:00")
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assert round(100 * r["twr"], 2) == 10.80
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assert r["certi"] == pytest.approx(1399.39)
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@@ -0,0 +1,68 @@
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"""`trades_db.py --report` non stampa piu' un bonifico come rendimento (debito #14, 2026-09-02).
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Il numero che stampava era `e1/e0-1` sulla serie grezza: «+243%» per il 96,3% un versamento.
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Il report ora CHIAMA `journal.rendimento_twr` (P1: non rifa' il conto). `T.connect()` nudo
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finisce in tmp grazie alla fixture autouse di conftest: qui non si tocca il libro vivo.
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"""
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from __future__ import annotations
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import importlib.util
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import sys
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from pathlib import Path
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import pandas as pd
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import pytest
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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from src.live import journal as J # noqa: E402
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from src.live import tradesdb as T # noqa: E402
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def _carica_script():
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spec = importlib.util.spec_from_file_location("trades_db_script", ROOT / "scripts/live/trades_db.py")
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mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
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spec.loader.exec_module(mod)
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return mod
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def _px_piatto(livello=100.0):
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ix = pd.date_range("2026-08-20", "2026-08-27", freq="1h", tz="UTC")
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||||
return pd.Series(livello, index=ix)
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def _prepara(con, equity):
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con.execute("INSERT INTO fills (fill_id, ts_utc, ts_source, asset, side, qty, price, fee) "
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"VALUES ('f1','2026-08-24T10:47:15+00:00','test','BTC','buy',0.001,60000.0,0.01)")
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||||
for ts, eq in equity:
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||||
con.execute("INSERT INTO equity (ts_utc, equity, src) VALUES (?,?,?)", (ts, eq, "test"))
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con.commit()
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def test_il_report_stampa_il_TWR_e_non_il_grezzo(monkeypatch, capsys):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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con = T.connect() # -> tmp (conftest), NON data/live/trades.db
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assert "data/live" not in str(con.execute("PRAGMA database_list").fetchone()[2])
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||||
_prepara(con, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
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||||
("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0), # +5%: sotto soglia rilevatore
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||||
("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2030.0), # +1400: versamento
|
||||
("2026-08-26T10:47:01+00:00", 2009.7)]) # -1%
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||||
con.close()
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||||
_carica_script().report()
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||||
out = capsys.readouterr().out
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assert "TWR : +3.95%" in out
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assert "+234.95%" not in out and "+235" not in out # il grezzo non compare piu'
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assert "movimenti capitale : +1,400.00 certi" in out
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assert "trading da arming : +9.70" in out
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assert "movimenti di capitale INCLUSI" in out # il delta $ resta, etichettato
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def test_il_report_senza_movimenti_dice_lo_stesso_numero_di_prima(monkeypatch, capsys):
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||||
monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
|
||||
con = T.connect()
|
||||
_prepara(con, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0), ("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0)])
|
||||
con.close()
|
||||
_carica_script().report()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert "TWR : +5.00%" in out and "movimenti capitale" not in out
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