gate XSR01: riscrittura DICHIARATA (opzione A dell'operatore) + haircut con script

Decisione operatore 26/08, a 58 giorni dall'esito, in direzione che stringe:
(1) capitale deploy $5k -> $20k — riconcilia il gate (25/07) con la decisione
vincolante "100% Deribit fino a $20k" (26/07), posteriore, che governa (M28);
deploy XSR01 e scelta del venue ora coincidono in un punto solo.
(2) gamba haircut: numero decisivo da r0826_xsr_haircut.py (N11) a pavimento
$10 (il vero, HL-EXEC), citato con la frazione di ordini eseguiti (P7).
Misurato: FULL 968 barre floor $10 -> haircut -1,1% con 22% di eseguiti (la
guardia da sola era vacua: un libro fermo ha haircut piccolo); ticket mediano
$3,34/gamba, 84% sotto $10 — sostituisce il "$14,41" senza script.
(3) contesto 1.82 -> 1.79 (lente dei gate). Soglie numeriche INVARIATE.

Chiude il debito S5.3. Diario 2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1

scripts/research/r0725_xsr_deploy_gate.py

@@ -11,6 +11,23 @@ deflated-Sharpe 0.985, corr ~0 a tutti e 5 gli sleeve. Sopravvive a tre null fee
 test di lag. NON e' nel book per tre motivi dichiarati: storia corta e monotona crescente,
 `weights_tilt_null` fallito, e margine di costo sottile con slippage NON modellato.
 
+⚠️ MODIFICA DICHIARATA 2026-08-26 (diario `2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md`) — decisa
+dall'operatore PRIMA di vedere l'esito, a 58 giorni dalla data, e in direzione che STRINGE:
+  1. CAPITALE per il deploy: $5.000 -> $20.000. Non e' tuning sull'esito: riconcilia il gate
+     (scritto il 25/07) con la decisione vincolante "100% Deribit fino a $20k" (26/07), che e'
+     POSTERIORE e lo governa — sotto $20k nessun capitale esce da Deribit, quindi il criterio
+     a $5k autorizzava una cosa che un'altra decisione gia' vietava (M28).
+  2. GAMBA HAIRCUT: il numero decisivo alla decisione e' quello dello script committato
+     `r0826_xsr_haircut.py` a pavimento $10 (il pavimento VERO misurato, HL-EXEC 22/08 — il
+     libro REAL-$5000 del monitor gira a $5 ed e' ottimista per costruzione), CITATO ACCANTO
+     alla frazione di ordini eseguiti (P7): a $10 si esegue ~1 ordine su 5, e un haircut
+     piccolo con pochi ordini eseguiti non e' eseguibilita', e' un libro fermo. La SOGLIA
+     resta il 40% pre-registrato: nessuna soglia nuova viene scritta oggi coi dati in mano.
+  3. Il riferimento "in-sample 1.82" era una TERZA lente (XSR-REPRO 22/08): la lente dei gate
+     da' 1.79 alla scoperta. Corretto il contesto, non il criterio.
+La serie forward e' quella RIGENERATA il 26/08 (advance() riparato, §5.1): stessa finestra,
+stesso forward-day 0, barre finalmente VERE.
+
 REGOLA (immutabile — ogni modifica va motivata nel diario come violazione):
   - Data decisione: 2026-10-23 (90 giorni forward dal 2026-07-25). Non prima.
   - Metrica primaria: Sharpe annualizzato di `net_modeled` su TUTTA la finestra forward.
@@ -22,7 +39,7 @@ REGOLA (immutabile — ogni modifica va motivata nel diario come violazione):
   - Esiti:
       Sharpe >= 1.0  AND haircut$5000 <= 40%  -> CANDIDATO SLEEVE: proporre peso {5,10}% e
                         giudicarlo con `weights_tilt_null` (che oggi NON passa) + maxDD combinato.
-                        Deploy solo se il tilt-null passa E il capitale e' >= $5000.
+                        Deploy solo se il tilt-null passa E il capitale e' >= $20.000 (mod. 26/08).
       0.3 <= Sh < 1.0                          -> ESTENDI una sola volta di 90g (2027-01-21).
       Sharpe < 0.3  OR haircut > 40%           -> RITIRO dal forward-monitor.
   - Guardie accessorie: config invariata (il test `tests/test_paper_xsr.py` la blocca);
@@ -47,7 +64,8 @@ DECISION_EXT = date(2027, 1, 21)
 SH_DEPLOY = 1.0
 SH_RETIRE = 0.3
 HAIRCUT_MAX = 0.40
-IS_SHARPE_NET = 1.82          # riferimento in-sample, per contesto
+CAPITALE_DEPLOY = 20_000.0    # mod. dichiarata 26/08: riconcilia col muro "100% Deribit" (26/07)
+IS_SHARPE_NET = 1.79          # lente dei gate alla scoperta (il "1.82" era una terza lente)
 
 
 def main() -> None:
@@ -78,7 +96,10 @@ def main() -> None:
     print(f"  Sharpe fwd (mod) : {sh:+.2f}   (in-sample netta era {IS_SHARPE_NET:.2f})")
     print(f"  maxDD fwd        : {dd:.1%}")
     print(f"  ritorno MODELED  : {tot_m*100:+.2f}%     REAL-$5000: {tot_5*100:+.2f}%")
-    print(f"  haircut eseguib. : {haircut*100:.1f}%   (guardia <= {HAIRCUT_MAX*100:.0f}%)")
+    print(f"  haircut monitor  : {haircut*100:.1f}%   (pavimento $5 — ottimista per costruzione)")
+    print(f"  guardia <= {HAIRCUT_MAX*100:.0f}%: il numero DECISIVO e' quello di "
+          f"`r0826_xsr_haircut.py` a pavimento $10,")
+    print( "                     citato accanto alla frazione di ordini eseguiti (mod. 26/08)")
     print(f"  data decisione   : {DECISION}  (proroga unica: {DECISION_EXT})")
 
     if today < DECISION:
@@ -89,7 +110,8 @@ def main() -> None:
         print("\n  -> RITIRO: l'haircut di eseguibilita' supera la guardia. E' costo, non edge.")
     elif sh >= SH_DEPLOY:
         print("\n  -> CANDIDATO SLEEVE: proporre peso {5,10}% e passarlo a weights_tilt_null "
-              "(oggi NON passa) + maxDD combinato. Deploy solo con capitale >= $5000.")
+              f"(oggi NON passa) + maxDD combinato. Deploy solo con capitale >= "
+              f"${CAPITALE_DEPLOY:,.0f} (mod. 26/08, allineato a '100% Deribit fino a $20k').")
     elif sh >= SH_RETIRE:
         print(f"\n  -> SOTTO SOGLIA ma >= {SH_RETIRE}: estensione unica fino al {DECISION_EXT}.")
     else: