docs: aggiorna README e CLAUDE.md con strategie MT01/PD01/CM01/AD01

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

README.md

@@ -8,18 +8,19 @@ Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di
 
 ## Risultati
 
-Oltre 30 strategie testate su dati storici 2018–2026 (BTC e ETH, timeframe 15m / 1h). Le migliori:
+Oltre 35 strategie testate su dati storici 2018–2026 (BTC e ETH, timeframe 15m / 1h, fee 0.2% round-trip, leva 3x, posizione 15%). Le migliori:
 
-| Codice | Strategia | Accuracy | Trades | Max DD | €/giorno | Robustezza |
-|--------|-----------|----------|--------|--------|----------|------------|
-| SQ02 | Antifake+Vol BTC 15m | **79.7%** | 1250 | 6.5% | €5.23 | ✅ 9/9 anni |
-| ML01 | Squeeze+GBM BTC 15m | 79.1% | 1929 | 5.5% | €8.45 | ✅ 5/5 anni |
-| SQ02 | Antifake+Vol ETH 15m | 78.6% | 942 | 3.4% | €4.33 | 8/9 anni |
-| SQ02 | Antifake+Vol BTC 1h | 78.0% | 473 | 3.5% | €3.85 | ✅ 9/9 anni |
-| SQ01 | Squeeze Base ETH 15m | 76.4% | 2948 | 6.2% | €10.31 | 9/9 anni |
-| ML01 | Squeeze+GBM ETH 15m | 76.7% | 1210 | 4.2% | €11.12 | 5/5 anni |
+| Codice | Strategia | Mercato | Accuracy | Trades | Max DD | Robustezza |
+|--------|-----------|---------|----------|--------|--------|------------|
+| MT01 | Squeeze + MTF Momentum | BTC 15m | **82.7%** | 503 | 5.9% | ✅ 9/9 anni |
+| MT01 | Squeeze + MTF Momentum | ETH 15m | 81.2% | 404 | 2.9% | ✅ 9/9 anni |
+| PD01 | Price-Volume Divergence | ETH 15m | 80.9% | 465 | **2.3%** | ✅ 9/9 anni |
+| PD01 | Price-Volume Divergence | BTC 15m | 80.6% | 578 | 2.7% | ✅ 9/9 anni |
+| CM01 | Cross-Market Momentum | ETH 15m | 80.6% | 433 | **2.2%** | ✅ 9/9 anni |
+| AD01 | Adaptive Squeeze | BTC 15m | 79.9% | 1364 | 9.9% | ✅ 9/9 anni |
+| SQ02 | Antifake + Volume | BTC 15m | 79.7% | 1250 | 6.5% | ✅ 9/9 anni |
 
-La strategia più robusta (SQ02 BTC 15m) mantiene accuracy ≥73% ogni anno dal 2018 con Sharpe 5.01.
+La famiglia squeeze (compressione → espansione di volatilità) è il nucleo comune. Le migliori varianti aggiungono un filtro indipendente: conferma del trend su timeframe superiore (MT01), trend del volume al breakout (PD01), momentum dell'asset correlato (CM01), o soglia di squeeze adattiva al regime di volatilità (AD01). Tutte mantengono accuracy ≥67% in ogni singolo anno dal 2018, con i drawdown più contenuti (2-3%) su ETH.
 
 ## Come funziona
 
@@ -32,6 +33,15 @@ Il meccanismo centrale sfrutta i cicli naturali di compressione ed espansione de
 3. **Filtri** — anti-fakeout (scarta breakout con retrace >60%) + volume confirmation (breakout >1.3× media).
 4. **ML opzionale** — un modello GradientBoosting (GBM), addestrato walk-forward su feature strutturali, conferma la direzione e filtra i segnali deboli.
 
+### Filtri di conferma indipendenti
+
+Le varianti più recenti aggiungono un singolo filtro di conferma al breakout, ciascuno motivato da una dinamica di mercato reale (non da ottimizzazione dei parametri):
+
+- **MT01 — Multi-timeframe momentum.** Entra solo se la EMA su timeframe orario conferma il trend nella direzione del breakout. Filtra i breakout controtendenza.
+- **PD01 — Price-volume divergence.** Richiede che il volume sia in *crescita* al momento del breakout, non solo elevato: un breakout su volume calante è debole e viene scartato.
+- **CM01 — Cross-market momentum.** Entra solo se l'asset correlato (BTC ↔ ETH) mostra momentum nella stessa direzione nelle ultime barre.
+- **AD01 — Adaptive squeeze.** La soglia di squeeze si adatta al regime di volatilità: più selettiva nei mercati agitati, più permissiva in quelli calmi.
+
 ### Feature ML (44 dimensioni)
 
 - Rapporti body/shadow normalizzati su finestre multiple (12, 24, 48 candele)
@@ -59,8 +69,8 @@ PythagorasGoal/
 │       ├── signal_engine.py    # Squeeze + ML real-time (per ML01)
 │       └── telegram_notifier.py
 ├── scripts/
-│   ├── strategies/        # Strategie attive (SQ01-SQ04, ML01)
-│   ├── waste/             # Strategie scartate (W01-W22)
+│   ├── strategies/        # Strategie attive (SQ01-SQ04, ML01, MT01, PD01, CM01, AD01)
+│   ├── waste/             # Strategie scartate (W01-W28)
 │   └── analysis/          # Script di confronto e report
 ├── strategies.yml         # Config multi-strategy paper trader
 ├── data/
@@ -84,11 +94,21 @@ Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy` con interfaccia comu
 | SQ03 | `SQ03_squeeze_all_filters.py` | Regole | Squeeze + filtri selezionabili (9 preset) |
 | SQ04 | `SQ04_squeeze_ultimate.py` | Regole | Combo incrementali con correlazione/trend |
 | ML01 | `ML01_squeeze_gbm.py` | ML | Squeeze + GBM walk-forward |
+| MT01 | `MT01_squeeze_mtf_momentum.py` | Regole | Squeeze 15m + conferma trend EMA 1h (max accuracy) |
+| PD01 | `PD01_price_volume_divergence.py` | Regole | Squeeze + trend del volume al breakout (DD minimo) |
+| CM01 | `CM01_cross_market_momentum.py` | Regole | Squeeze + momentum dell'asset correlato (BTC ↔ ETH) |
+| AD01 | `AD01_adaptive_squeeze.py` | Regole | Squeeze con soglia adattiva al regime di volatilità |
 
 Per eseguire il backtest di una strategia:
 
 ```bash
-uv run python scripts/strategies/SQ02_squeeze_antifake_vol.py
+uv run python scripts/strategies/MT01_squeeze_mtf_momentum.py
+```
+
+Per il confronto completo per anno e mercato:
+
+```bash
+uv run python scripts/analysis/yearly_market_report.py
 ```
 
 ## Paper Trading Live
@@ -148,7 +168,7 @@ uv sync
 uv run python -m src.data.downloader
 
 # Backtest strategia migliore
-uv run python scripts/strategies/SQ02_squeeze_antifake_vol.py
+uv run python scripts/strategies/MT01_squeeze_mtf_momentum.py
 
 # Paper trading live
 uv run python -m src.live.multi_runner