feat(explore): esplora 9 famiglie alternative -> PAIRS (nuovo edge forte) + TSM01

Esplorazione onesta con agenti paralleli su harness condiviso (explore_lab.py):
ingresso close[i], netto fee, OOS, DD basso, attenzione fee. 7 famiglie su 9 sono
rumore (stagionalita' oraria/mensile, cross-sectional reversal, opening-range,
lead-lag BTC->alt, continuation intraday) e l'harness le rifiuta senza falsi positivi.

Due edge reali verificati indipendentemente:
- PR01 Pairs: spread reversion market-neutral su log-ratio z-score (ETH/BTC, LTC/ETH,
  ADA/ETH). ETH/BTC CAGR 144% Sharpe 4.04 OOS DD 17% 8/9 anni, corr mercato ~0.02,
  no-look-ahead verificato, regge fee 0.40%/coppia. Fee su 2 gambe (worker da estendere).
- TSM01: TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off, distinto da ROT02 (corr 0.53),
  DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo, regge fee 0.40%.

Payoff: aggiungere i pairs (quasi scorrelati ~0.05) al MASTER -> CAGR 47->66%,
DD 5.2->3.8% full / 4.7->3.3% OOS, Sharpe OOS 4.33->6.86 (combine_v2.py).

Fix: explore_lab.get_df ora produce timestamp ms reale per 1d/4h (era placeholder).
Diario 2026-05-29-exploration.md + nota CLAUDE.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -146,6 +146,22 @@ honest), due script in `scripts/strategies/`:
 Come `PORT01`, sono meta-portafogli (script `run()` di report), non `Strategy` con
 `generate_signals`, quindi non nel `strategy_loader`.
 
+**Esplorazione famiglie alternative (branch `strategy_explore`, 2026-05-29).** Esplorate
+9 famiglie nuove con agenti paralleli su harness onesto condiviso
+(`scripts/analysis/explore_lab.py`). 7 sono rumore (rifiutate: stagionalità oraria/mensile,
+cross-sectional reversal, opening-range breakout, lead-lag BTC→alt, continuation intraday —
+quest'ultima riconferma la dominanza mean-reversion). Due edge reali:
+- **PR01 Pairs** (`scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py`): spread reversion
+  market-neutral sul log-ratio z-score di coppie cripto (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH).
+  ETH/BTC: CAGR 144%, Sharpe 4.04, OOS DD 17%, 8/9 anni; corr col mercato ~0.02. Fee su
+  **2 gambe** (worker da estendere prima del live). Verifica: `pairs_research.py`.
+- **TSM01** (`scripts/analysis/tsmom_research.py`): TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off,
+  marginale ma distinto (corr 0.53 con ROT02), DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo.
+
+Aggiungere i **pairs** al MASTER (quasi scorrelati, ~0.05) è il free-lunch più grande:
+MASTER+pairs (12 sleeve) → CAGR 47→66%, DD 5.2→3.8% full / 4.7→3.3% OOS, Sharpe OOS
+4.33→**6.86** (`scripts/analysis/combine_v2.py`). Caveat: backtest leva 3x, OOS ~1.6 anni.
+
 **Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
 1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.
 2. Backtest **NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker, non 0.20%) + leva.