feat(explore): esplora 9 famiglie alternative -> PAIRS (nuovo edge forte) + TSM01

Esplorazione onesta con agenti paralleli su harness condiviso (explore_lab.py):
ingresso close[i], netto fee, OOS, DD basso, attenzione fee. 7 famiglie su 9 sono
rumore (stagionalita' oraria/mensile, cross-sectional reversal, opening-range,
lead-lag BTC->alt, continuation intraday) e l'harness le rifiuta senza falsi positivi.

Due edge reali verificati indipendentemente:
- PR01 Pairs: spread reversion market-neutral su log-ratio z-score (ETH/BTC, LTC/ETH,
  ADA/ETH). ETH/BTC CAGR 144% Sharpe 4.04 OOS DD 17% 8/9 anni, corr mercato ~0.02,
  no-look-ahead verificato, regge fee 0.40%/coppia. Fee su 2 gambe (worker da estendere).
- TSM01: TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off, distinto da ROT02 (corr 0.53),
  DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo, regge fee 0.40%.

Payoff: aggiungere i pairs (quasi scorrelati ~0.05) al MASTER -> CAGR 47->66%,
DD 5.2->3.8% full / 4.7->3.3% OOS, Sharpe OOS 4.33->6.86 (combine_v2.py).

Fix: explore_lab.get_df ora produce timestamp ms reale per 1d/4h (era placeholder).
Diario 2026-05-29-exploration.md + nota CLAUDE.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py

@@ -0,0 +1,57 @@
+"""PR01 — Pairs / Spread Mean-Reversion fra cripto (market-neutral). FAMIGLIA NUOVA.
+
+Distinta da tutto l'esistente (single-asset direzionale): scommette sul RIENTRO del
+log-ratio di due cripto verso la sua media. Market-neutral (long A / short B) ->
+correlazione ~0.02 col mercato -> diversificatore prezioso.
+
+Logica (engine onesto verificato in scripts/analysis/pairs_research.py):
+    r[i] = log(closeA[i]/closeB[i]); z[i] = (r[i]-SMA_n(r)[i]) / STD_n(r)[i]   (causale)
+    z <= -z_in  -> LONG ratio (long A / short B)
+    z >= +z_in  -> SHORT ratio (short A / long B)
+    EXIT: |z| <= z_exit (rientro) o time-limit max_bars. Ingresso/uscita a close.
+    Fee su 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev (0.20% RT/coppia). Filtro candele sporche (salto>8%).
+
+Validazione (netto, fee 0.20% RT/coppia reale a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo 30%,
+n=50 z_in=2.0 z_exit=0.5 max_bars=72, 1h):
+    ETH/BTC : CAGR 144% / OOS DD 17% / Sharpe 4.04 / win 74% / 8/9 anni positivi
+    LTC/ETH : CAGR  71% / OOS DD 10% / Sharpe 2.52 / 7/8 anni positivi
+    ADA/ETH : CAGR  77% / OOS DD 11% / Sharpe 2.16 / 7/8 anni positivi
+    No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro). Regge fee 0.40% RT/coppia.
+    Correlazione con BTC daily ~0.02 -> davvero market-neutral.
+
+LIMITE OPERATIVO: e' una strategia a 2 gambe (long un perp + short l'altro), il worker
+attuale e' single-leg. Per tradarla serve: (a) eseguibilita' short del perp B su
+Deribit/Bybit, (b) gestione 2 ordini + fee doppie. Finche' il worker non supporta
+2 gambe, PR01 resta validata in backtest ma non wired nel paper trader.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC  # noqa: E402
+
+PAIRS = [("ETH", "BTC"), ("LTC", "ETH"), ("ADA", "ETH")]
+PARAMS = dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)
+
+
+def run():
+    print("=" * 92)
+    print("  PR01 — PAIRS spread reversion (market-neutral) | netto fee 0.20% RT/coppia, leva 3x")
+    print("=" * 92)
+    print(f"  {'coppia':<10s}{'trd':>5s}{'win%':>6s}{'CAGR%':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'DD%':>6s}{'Shrp':>6s}{'anni+':>7s}")
+    for a, b in PAIRS:
+        f = pairs_sim(a, b, **PARAMS)
+        o = pairs_sim(a, b, **PARAMS, split_frac=1 - OOS_FRAC)
+        yrs = f["yearly"]; pos_y = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
+        print(f"  {a+'/'+b:<10s}{f['trades']:>5d}{f['win']:>6.1f}{f['cagr']:>7.0f}{o['dd']:>8.0f}"
+              f"{f['dd']:>6.0f}{f['sharpe']:>6.2f}{f'{pos_y}/{len(yrs)}':>7s}")
+    print("\n  Market-neutral (corr ~0.02 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
+    print("  NB: 2 gambe (long A / short B), fee doppie. Worker live da estendere prima del live.")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()