research: ondata 26/07-bis — TP01 su barra parziale + i 2 gate mai costruiti

0 sleeve nuovi. Book, pesi, cron, config INVARIATI.

T1 — anche TP01 legge una barra giornaliera PARZIALE nel live, ma non conta.
Stesso fatto strutturale di SKH01: resample_tf non scarta il giorno in corso e
current_target prende [-1]; il feed si ricostruisce alle 00:30 UTC, quindi per
tutta la giornata il book vede oggi come 1 barra oraria su 24 (verificato).
Il docstring "ultima barra CHIUSA" era falso: corretto.

Tre path a un grado di liberta' per volta, 24 ancore, differenze appaiate:
  barra parziale   ΔFULL -0.031 (pos 7/24)  ΔHOLD +0.118 (pos 19/24)
  ritardo 1h       ΔFULL -0.004 (pos 11/24 = moneta)
  leva LIVE/MODEL  1.004
-> trascurabile, nessun cambio al live.

All'ancora canonica sembra peggio del vero: a offset 0 la parziale costa -0.230
di hold-out, che e' il MINIMO della banda (mediana +0.118). Speculare alla
lezione del 26/07: li' l'ancora canonica nascondeva un vantaggio, qui inventa
un danno.

REGOLA: la parzialita' dell'ultima barra conta in proporzione a quanto il
segnale pesa la barra piu' recente. Donchian breakout su 230m (la barra corrente
E' il segnale) -> +0.38; TSMOM 30/90/180g -> ±0.03. Non si trasferisce.

T2 — implausible_sharpe e anchor_luck_band codificati in altlib (debito
raccomandato 3 volte e mai scritto), piu' anchor_luck_delta che codifica
l'errore di stamattina (mediana delle differenze appaiate, non differenza
delle mediane).

Il gate ha segnalato VRP01 e il difetto era MIO: perdite contate su tutte le
barre, ma VRP01 e' settimanale su griglia giornaliera (94.2% di zeri) -> "0.96%,
coda assente" su uno sleeve in produzione. Sulle barre ATTIVE e' 16.5%, la forma
giusta di un credit spread a rischio definito. La lezione era gia' cablata il
giorno prima nel monitor DVOLSPREAD ("barre attive, non giorni di calendario").

Applicazione retroattiva 7/7 tutti ok, con controlli positivi obbligatori
superati (firme CC01 e deep-OTM segnalate, rumore Sh 0.62 no).

Replica indipendente del finding d'ancora del 02/07: il gate applicato alla
cieca a TP01 ritrova canonica +0.237 = 92 pctl delle 24, mediana onesta +0.056,
fortuna +0.182 — contro mediana 0.04 misurata il 02/07 con implementazione
separata. L'hold-out onesto di TP01 e' ~+0.05, non 0.31.

NON fatto: il book ricalcolato sul path live, bloccato da incompatibilita' di
lenti (simulatore per-trade vs sleeve vol-targeted). Follow-up dichiarato.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -557,6 +557,58 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   ACCOPPIAMENTO al rendimento del giorno** — qui un test "i percentili coincidono" sarebbe PASSATO
   con la stima sbagliata di 2-3×. Ogni regola valutata sul minimo (daily-loss, trailing DD, stop di
   conto) va misurata su **tuple accoppiate**, mai su un wick estratto a parte.
+- **Ondata 2026-07-26-bis (TP01 su barra parziale + i 2 gate mai costruiti) — 0 sleeve nuovi,
+  1 audit sul libro live, 2 gate codificati, 1 falso positivo MIO su uno sleeve in produzione.**
+  Script `r0726_tp01_partial_day.py` + `r0726_gates_retro.py`, test
+  `tests/test_gates_implausible_anchor.py` (13), diario `2026-07-26-wave-tp01-partial-gates.md`.
+  **Book/pesi/cron/config INVARIATI.**
+  (1) **T1 — anche TP01 legge una barra giornaliera PARZIALE nel live, ma non conta.** Stesso fatto
+  strutturale di SKH01: `resample_tf` non scarta il giorno in corso e `current_target` prende `[-1]`;
+  il feed si ricostruisce alle 00:30 UTC → tutto il giorno il book vede oggi come **1 barra oraria
+  su 24** (verificato `barre1h=1/24`). Docstring "ultima barra CHIUSA" **falso**, corretto (3ª volta
+  in 2 giorni che un docstring di produzione dichiara una causalita' che il codice non ha).
+  Tre path a un grado di liberta' per volta, 24 ancore, **differenze appaiate**: *barra parziale*
+  ΔFULL **−0.031** (pos. 7/24) / ΔHOLD **+0.118** (pos. 19/24); *ritardo d'esecuzione 1h* **−0.004**
+  (11/24 = moneta); leva gonfiata **+0.4%**. → **trascurabile, nessun cambio al live.**
+  ⚠️ All'ancora canonica sembra peggio del vero: a offset 0 la parziale costa **−0.230** di hold-out
+  = **il minimo dell'intera banda** (mediana +0.118) → guardando solo l'ancora canonica avrei
+  concluso "il live degrada TP01": speculare alla lezione del 26/07 (li' l'ancora canonica
+  *nascondeva* un vantaggio, qui *inventa* un danno).
+  **REGOLA NUOVA (il risultato trasferibile):** la parzialita' dell'ultima barra conta **in
+  proporzione a quanto il segnale pesa la barra piu' recente**. SKH01 = Donchian breakout su 230m,
+  la barra corrente E' il segnale → **+0.38**; TP01 = TSMOM 30/90/180g, l'ora mancante e' 1/24 di
+  UNA osservazione su 30-180 → **±0.03**. **La conclusione non si trasferisce fra sleeve.**
+  (2) **T2 — `implausible_sharpe` e `anchor_luck_band` CODIFICATI in `altlib.py`** (debito
+  raccomandato 3 volte — 26/06 CC01, 02/07 Albimarini "con piu' forza" — e mai scritto).
+  `implausible_sharpe`: Sharpe>3, perdite/attive<2%, Calmar>20 o maxDD~0, **regola del tre**
+  (0 perdite su N → tasso vero fino a 3/N: e' perche' "0/142" non si legge "senza rischio").
+  `anchor_luck_band`: la griglia d'ancore NON e' una griglia di parametri → **il deflated-Sharpe non
+  la conta**; riporta stima onesta = **mediana della banda** e fortuna = canonica − mediana.
+  `anchor_luck_delta`: **mediana delle differenze appaiate** (codifica l'errore del 26/07).
+  ⚠️ **Il gate ha segnalato VRP01 e il difetto era MIO:** perdite contate su TUTTE le barre, ma
+  VRP01 e' settimanale su griglia giornaliera = **94.2% di zeri** → "0.96%, coda assente" su uno
+  sleeve **in produzione**; sulle barre **ATTIVE** e' **16.5%**, la forma giusta di un credit spread
+  a rischio definito. **E la lezione era gia' cablata il giorno prima** nel monitor DVOLSPREAD
+  ("barre attive, non giorni di calendario") — imparata in un contesto, non applicata nell'altro.
+  Zeri per sleeve: VRP01 94.2 / SKH01 87.6 / XS01 39.6 / GTAA01 31.9 / TP01 30.7%.
+  **Applicazione retroattiva 7/7 — tutti ok:** TP01 1.29, XS01 1.36, VRP01 1.08, SKH01 1.45,
+  GTAA01 1.01, **XSR01 1.79 (DD 2.5% ma 47.8% di barre attive in perdita → il DD basso e' vol bassa
+  + dollar-neutrality, NON una coda mancante: per il gate del 23/10 il rischio #1 resta lo slippage)**,
+  DVOLSPREAD 0.68. Controlli positivi obbligatori superati (firme CC01 e deep-OTM segnalate, rumore
+  Sh 0.62 no) — *un gate che non segnala nulla puo' essere semplicemente rotto*.
+  ✅ **Replica indipendente del finding d'ancora del 02/07:** il gate applicato alla cieca a TP01
+  ritrova canonica **+0.237 = 92° pctl** delle 24, **mediana onesta +0.056**, banda [−0.087,+0.247],
+  fortuna +0.182 — contro mediana 0.04 / banda [−0.13,+0.30] misurate il 02/07 con implementazione
+  SEPARATA. **L'hold-out onesto di TP01 e' ~+0.05, non 0.31** (il valore del sleeve resta il taglio
+  del DD ~6× vs buy&hold, che non e' ancorato).
+  (3) **NON fatto e perche':** il book ricalcolato sul **path live** (sintesi naturale: SKH01 live >
+  modello su entrambi i lati, TP01 live ≈ modello) e' bloccato da una **incompatibilita' di lenti** —
+  il simulatore SKH01 compone per-trade a nozionale unitario, lo sleeve e' vol-targeted; combinarle
+  darebbe un numero preciso e falso. **Follow-up dichiarato:** serve la versione vol-targeted del
+  path live di SKH01 prima di toccare il fattore de-luck. Conseguenza gia' solida: il **×0.6** fu
+  scelto assumendo che il live degradi, ma su SKH01 e' misurato il contrario e su TP01 e' ~zero →
+  **il ×0.6 e' probabilmente CONSERVATIVO** (la nota "rischia di contare due volte la degradazione
+  SKH01" e' confermata, non ipotetica).
 - **Ondata 2026-07-26 (3 filoni: esecuzione SKH01 / DVOLSPREAD / XSR01 fuori dal crypto) — 0 sleeve
   nuovi, 1 raccomandazione operativa aperta, 1 lead promosso, 1 falsificazione.** Script
   `r0726_{skh_onbook,dvolspread_gate,xsr_equity}.py`, test `tests/test_wave_0726.py` (11 casi),