From 37ffe924982a7cd54fa0a903787ca10bb14b8b7b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Sat, 13 Jun 2026 21:30:28 +0000 Subject: [PATCH] docs(report): strategie_attive.html aggiornato a config live (fade 15m, leva 3x) Era fermo al 2026-06-12 06:17 (pre-swap): diceva fade 'intraday 1h' e 'leva 2x'. Rigenerato -> numeri post-swap (FULL Sh 8.13/DD 2.47%, OOS 10.86/2.09%) + fix etichette hardcoded nel generatore (header FADE 1h->15m, leva 2x->3x, nota tabella). E' la scheda linkata dal modal della dashboard. Co-Authored-By: Claude Fable 5 --- docs/report/strategie_attive.html | 16 ++++++++-------- scripts/analysis/make_strategy_doc.py | 8 ++++---- 2 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/docs/report/strategie_attive.html b/docs/report/strategie_attive.html index 26c749a..83c49eb 100644 --- a/docs/report/strategie_attive.html +++ b/docs/report/strategie_attive.html @@ -22,8 +22,8 @@ font-size:13px;margin-top:10px}

PythagorasGoal — Strategie attive

Portafoglio live PORT06 — definizione 19 sleeve; pool live real-only 15 sleeve (i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica, fuori dal capitale-pool). -Capitale pool €2.000, leva 2x, real-truth ledger · -v1.1.26 · generato 2026-06-12 06:15 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 7.34 / DD 3.46% — OOS Sharpe 10.07 / DD 1.48%

+Capitale pool €2.000, leva 3x (dal 2026-06-12), real-truth ledger · +v1.1.31 · generato 2026-06-13 21:28 UTC · backtest canonico: FULL Sharpe 8.13 / DD 2.47% — OOS Sharpe 10.86 / DD 2.09%

Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08, xsec ~0): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti @@ -31,7 +31,7 @@ per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.1 incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.

-

FADE — mean-reversion intraday 1h (6 sleeve × 5.69%)

+

FADE — mean-reversion intraday 15m (6 sleeve × 5.69%, swap 1h→15m dal 2026-06-12)

Tesi della famiglia: sui perpetui crypto l'edge è la reversione: i movimenti estremi rientrano (i breakout falliscono — l'intera famiglia squeeze-breakout è stata scartata come artefatto di look-ahead). Le fade vendono l'eccesso e comprano il panico, con tre @@ -41,15 +41,15 @@ non si fada un crollo/parabolica), EXIT-16 (stop solo sul close confermat

MR01 — Bollinger Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, -time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
201848-781042-8514
201957-841246+217
202068-291455-359
202182+326860+23812
2022108+567576+7496
2023122+318473+2482
2024113+41311126+8887
202590+368286+3618
202630+78425-57
TOT718+187932589+238023

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

+time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
201848-781042-8514
201957-841246+217
202068-291455-359
202182+326860+23812
2022108+567576+7496
2023122+318473+2482
2024113+41311126+8887
202590+368286+3618
202630+78425-57
TOT718+187932589+238023

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR02 — Donchian Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. -Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
2018127+698127+1013
2019118+1816114+1208
2020112+10014135-9423
2021136+33218127+16023
2022106+728591+65012
202396+2353146+5246
2024149+8685180+19524
2025136+3864151+9316
202638+87441+258
TOT1018+2822191112+427831

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

+Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
2018127+698127+1013
2019118+1816114+1208
2020112+10014135-9423
2021136+33218127+16023
2022106+728591+65012
202396+2353146+5246
2024149+8685180+19524
2025136+3864151+9316
202638+87441+258
TOT1018+2822191112+427831

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR07 — Return Reversal (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva -(esposizione ~8% del tempo).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
201838-12725+1514
201952+55735-4015
202053-111243+395
202145+245724+725
202282+446558+4727
202367+168458+3371
202475+377587+6456
202560+190255+22617
202617+58218+464
TOT489+151712403+181323

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

+(esposizione ~8% del tempo).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
201838-12725+1514
201952+55735-4015
202053-111243+395
202145+245724+725
202282+446558+4727
202367+168458+3371
202475+377587+6456
202560+190255+22617
202617+58218+464
TOT489+151712403+181323

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

EXIT-16 — perché lo stop scatta solo sul CLOSE

MECCANISMO COMUNE

Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che @@ -60,7 +60,7 @@ portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso anche a DIP01 (2026-06-07, grid 36/

DIP01 — Dip Buy (BTC)

HONESTESECUZIONE REALE (testnet)

Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip -reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).

annoBTC
trdPnL%DD%
201879-7828
201962-10417
202056+6714
202169+31511
202283+40711
202383+2285
202481+3325
202585+3033
202634+106
TOT632+147937

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

+reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).

annoBTC
trdPnL%DD%
201879-7828
201962-10417
202056+6714
202169+31511
202283+40711
202383+2285
202481+3325
202585+3033
202634+106
TOT632+147937

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

TR01 — Basket Trend (4h)

HONESTSIMULATO

Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che @@ -122,7 +122,7 @@ l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).

H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il diversificatore più decorrelato del portafoglio.

Fix punto-10 (2026-06-07): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet -locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
2018237-6623239+7415
2019318+8815365-1921
2020240+19410219-29353
2021224+30113146+6718
2022142+641191+7922
2023118+17517+215
2024144+110847+1086
202585+775108+5407
202625+63225-307
TOT1533+849231257+54761

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

+locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).

annoBTCETH
trdPnL%DD%trdPnL%DD%
2018237-6623239+7415
2019318+8815365-1921
2020240+19410219-29353
2021224+30113146+6718
2022142+641191+7922
2023118+17517+215
2024144+110847+1086
202585+775108+5407
202625+63225-307
TOT1533+849231257+54761

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

Metodologia

    diff --git a/scripts/analysis/make_strategy_doc.py b/scripts/analysis/make_strategy_doc.py index 1981aa3..aabf77c 100644 --- a/scripts/analysis/make_strategy_doc.py +++ b/scripts/analysis/make_strategy_doc.py @@ -492,8 +492,8 @@ def yearly_table(per_market: dict, note="") -> str: pnl = sum(d["pnl"] for d in ym.values()) cells += f"{n}{pnl:+.0f}{tot_dd:.0f}" rows.append(f'TOT{cells}') - base = ("PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; " - "il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); " + base = ("PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, " + "fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); " "riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del " "portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale " "diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.") @@ -798,7 +798,7 @@ K=3 == unione fasi).

    PythagorasGoal — Strategie attive

    Portafoglio live PORT06 — definizione {n_def} sleeve; pool live real-only 15 sleeve (i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica, fuori dal capitale-pool). -Capitale pool €2.000, leva 2x, real-truth ledger · +Capitale pool €2.000, leva 3x (dal 2026-06-12), real-truth ledger · v{ver} · generato {now} · backtest canonico: {hdr}

    Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, @@ -807,7 +807,7 @@ per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.1 incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.

    -

    FADE — mean-reversion intraday 1h (6 sleeve × 5.69%)

    +

    FADE — mean-reversion intraday 15m (6 sleeve × 5.69%, swap 1h→15m dal 2026-06-12)

    Tesi della famiglia: sui perpetui crypto l'edge è la reversione: i movimenti estremi rientrano (i breakout falliscono — l'intera famiglia squeeze-breakout è stata scartata come artefatto di look-ahead). Le fade vendono l'eccesso e comprano il panico, con tre