research(v2.0.0): honest harness + fasi 0-3 + ricerca frattale 63 agenti — nessun edge robusto su BTC/ETH

Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
  anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
  "confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
  ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.

Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-19-fractal-multiagent-search.md

@@ -0,0 +1,62 @@
+# 2026-06-19 — Ricerca frattale multi-agente (63 agenti) su BTC/ETH
+
+Su richiesta: 50+ agenti in parallelo a cercare strategie NUOVE ispirate ai due documenti
+frattali (`Libro_frattali` + `Pythagoras_Trading_Prediction`), timing/asset diversi, ognuna
+validata sull'harness onesto. Eseguito come Workflow: **63 agenti, ~2h, 3.8M token.**
+
+## Cosa è stato testato
+16 concetti frattali estratti dai documenti (sotto la patina esoterica: coscienza, frequenze
+Solfeggio, numeri sacri → idee testabili): alfabeto candle U/D/0 (3-6, LONG), Fourier/cicli,
+ricorrenza di Poincaré (analoghi kNN), centro di inversione Evideon (mirror tempo+prezzo),
+indicatore H-C (~588/25 ≈ 23.5 barre), numeri-universali come periodi, invarianza di forma,
+entropia di Shannon ("coscienza") come gate, confluenza multi-TF, grammatica composizionale,
+fase-ricorrenza. × BTC/ETH × {5m,15m,1h} = **52 ipotesi**.
+
+Ogni segnale: scritto da un agente come funzione `signal()`, valutato da `eval_signal.py`
+(stesso harness onesto) con **guard automatico anti-look-ahead** (ricalcolo su prefissi).
+Superstiti → verifica avversariale con sblocco una-tantum del **hold-out 2025-26**.
+
+## Esito
+- **Verdetti**: 29 rumore, 12 "real" (netto-fee positivo ma non battono il buy&hold), 11 "edge"
+  (in-sample: battono B&H + null p<0.05 + leak=0).
+- **Guard anti-look-ahead**: nessun leak passato (gli agenti hanno prodotto segnali causali; i
+  pochi tentativi con futuro sono stati auto-squalificati e corretti).
+- **Hold-out (la prova del nove)**: dei **11 superstiti in-sample, 10 REFUTATI** — performance
+  catastrofica nel 2025-26 (hurst-DFA −0.49, hc-cycle −0.83, vol-accel −1.16, universal-periods
+  −0.42…−1.04, spectral-entropy −0.38/+0.29, multitf −0.49, solfeggio-BTC −0.64). Stessa firma di
+  sempre: **regime-luck del toro 2018-2024, sparito out-of-sample.**
+- **1 "confermato"** dalla verifica per-agente: `momentum_solfeggio_cycle` **ETH 1h** (holdout
+  Sharpe +1.19, ret +49% mentre il buy&hold ETH faceva −49%). Sembrava un trionfo.
+
+## Ma il "vincitore" cade al test cross-asset (kill decisivo)
+Il guard per-agente valuta un asset alla volta e non poteva vedere il quadro. Ho rieseguito **lo
+stesso identico codice** sui due major:
+
+| Signal (identico) | FULL Sharpe | HOLD-OUT Sharpe | HOLD-OUT ret |
+|---|---|---|---|
+| Solfeggio-cycle su **ETH** 1h | 1.54 | **+1.19** | +49% |
+| Solfeggio-cycle su **BTC** 1h | 1.17 | **−0.25** | −7.5% |
+
+Un edge robusto non fallisce sull'altro major. La stessa logica (long-only ~20% esposta, filtro
+SMA(588), timing su ciclo ~24) che ha "schivato" il crash ETH 2025 **perde su BTC nello stesso
+hold-out**. È **fortuna di regime di un singolo asset**, non skill. Aggravanti: costanti
+numerologiche ad-hoc (24/588/56, "odore" di overfit, già notato dal verificatore); e con 52 trial,
+trovare 1 segnale che passa un singolo regime di hold-out è atteso per puro caso (1/11 ≈ chance).
+
+## VERDETTO
+**La ricerca frattale multi-agente (52 ipotesi, 63 agenti) NON ha trovato alcun edge robusto.**
+I concetti frattali/esoterici si sono comportati esattamente come le famiglie convenzionali (Fasi
+1-3): edge in-sample da regime-luck del toro, refutati dal hold-out; e l'unico che passava il
+hold-out su un asset fallisce sull'altro. **Nessuna magia nei numeri Solfeggio/sacri.**
+
+Il valore: il processo disciplinato (guard anti-look-ahead + hold-out bloccato + **test cross-asset**)
+ha catturato un falso "trionfo" (+49% vs −49%!) che sul vecchio sistema contaminato sarebbe finito
+dritto in produzione. È la quinta conferma indipendente che su BTC/ETH non c'è un edge facile.
+
+## Stato della ricerca dopo tutte le fasi
+Testato: mean-reversion, momentum/trend, vol, lead-lag, hurst, shape-ML, e 16 famiglie frattali ×
+multi-TF/asset. **Niente di robusto, fee-surviving, OOS e cross-asset.** Le direzioni oneste
+restano: (a) accettare il ceiling = long risk-managed (no alpha); (b) allargare l'universo dati
+CERTIFICATO oltre BTC/ETH; (c) fonti di segnale ortogonali al prezzo (on-chain, basis multi-venue,
+opzioni multi-regime) — tutte richiedono nuovi dati certificati. Artefatti: `eval_signal.py`,
+workflow `fractal-strategy-search`, ~52 segnali in `/tmp/pyth_sig_*.py`.