fix(live): parita' worker multi-asset — TR01 fee x leva, forming-bar su TR01/Pairs, WARN panel corto
Punti 2-4 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (fix di parita', nessun cambio di strategia): - TR01 (basket_trend_worker): fee per flip = POS * LEV * fee_rt/2 come il reference honest_improve2._tr_basket_daily:150 (mancava il fattore leva -> fee sotto-caricate 2x, bias ottimistico che gonfiava total_capital al ribilancio). - TR01: crossover EMA e booking del return valutati SOLO su barre 4h COMPLETE (la riga -1 e' la candela in corso finche' non e' trascorsa la sua durata) — lezione EXIT-16; evidenza live: flip SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h. - PairsWorker: entry ED exit valutati sul close di barra COMPLETA, come il backtest pairs_research (close settled). Stesso pattern bar_ms di strategy_worker.tick. - TSM01/ROT02: il silent return su panel inner-join troncato sotto il lookback ora emette WARN log + Telegram PANEL_SHORT (helper _warn_panel_short condiviso), gated su "era gia' operativo" (no falsi positivi al cold-start), una notifica per episodio. Test: 72/72 verdi (7 nuovi: forming-bar TR01/pairs + controllo positivo, fee con leva, PANEL_SHORT warn/dedup/cold-start). Replay parity: validate_worker_pairs ESATTO (ETH/BTC e BTC/LTC == backtest); validate_honest_workers invariato (TR01 -44% vs ref +42% IDENTICO pre/post fix: e' la divergenza di convenzione capitale-unico vs media-equity gia' documentata, da rivisitare a parte). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -3,6 +3,7 @@ Replica live di honest_improve2._tr_basket_daily."""
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from __future__ import annotations
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import json
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import time
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from datetime import datetime, timezone
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from pathlib import Path
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@@ -52,21 +53,35 @@ class BasketTrendWorker:
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"ts": datetime.now(timezone.utc).isoformat()}, indent=2))
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def tick(self, data: dict):
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now_ms = int(time.time() * 1000)
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rets = []
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for a in self.universe:
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df = data.get(a)
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if df is None or len(df) < 110:
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if df is None or len(df) < 111:
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continue
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# Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso
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# finche' non e' trascorsa la sua durata): crossover EMA e booking del
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# return valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
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# honest_improve2._tr_basket_daily (lezione EXIT-16; evidenza live: flip
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# SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h, -9.3% di glitch).
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ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
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bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
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c = df["close"].values
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if bar_ms and now_ms < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
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c, ts_arr = c[:-1], ts_arr[:-1]
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if len(c) < 110:
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continue
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ef, es = _ema(c, 20)[-1], _ema(c, 100)[-1]
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target = 1.0 if ef > es else 0.0
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bar_ts = int(df["timestamp"].iloc[-1])
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bar_ts = int(ts_arr[-1])
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prev = self.positions[a]
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if self.last_bar_ts[a] and bar_ts > self.last_bar_ts[a] and prev > 0:
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r = (c[-1] - c[-2]) / c[-2]
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rets.append(self.position_size * self.leverage * r * prev)
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if target != prev:
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self.capital -= self.capital * self.position_size * (self.fee_rt / 2) * abs(target - prev) / len(self.universe)
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# fee = FEE_RT/2 * LEV come il reference (honest_improve2.py:150):
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# il notional e' leveraged, la fee si paga sul notional
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self.capital -= self.capital * self.position_size * self.leverage * (self.fee_rt / 2) * abs(target - prev) / len(self.universe)
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self._log(a, prev, target, float(c[-1]))
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self.positions[a] = target
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self.last_bar_ts[a] = bar_ts
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@@ -16,6 +16,7 @@ Stato persistente (resume al restart) e log come StrategyWorker.
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from __future__ import annotations
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import json
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import time
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from datetime import datetime, timezone
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from pathlib import Path
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@@ -178,6 +179,14 @@ class PairsWorker:
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m = df_a[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "ca"}).merge(
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df_b[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "cb"}), on="timestamp", how="inner"
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).sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
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# Scarta la barra IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso finche'
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# non e' trascorsa la sua durata): entry ED exit valutati SOLO sul close di
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# barra COMPLETA, come il backtest (pairs_research: close settled) —
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# lezione EXIT-16 (strategy_worker.tick).
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ts_arr = m["timestamp"].values.astype("int64")
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bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
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if bar_ms and int(time.time() * 1000) < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
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m = m.iloc[:-1]
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if len(m) < self.n + 2:
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return
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ca, cb = m["ca"].values, m["cb"].values
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@@ -29,6 +29,25 @@ def _panel(data: dict, universe: list):
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return panel, cols
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def _warn_panel_short(worker_id: str, panel, cols: list, need: int,
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last_bar_ts: int, already_warned: bool) -> bool:
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"""WARN (log + Telegram) quando il panel inner-join e' troncato sotto il lookback
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richiesto e tick() salterebbe in SILENZIO (worker inerte senza segnale di vita).
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Gated su last_bar_ts != 0 ("era gia' operativo") per evitare falsi positivi al
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cold-start; una notifica per episodio. Ritorna il nuovo flag warned."""
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if not last_bar_ts: # mai stato operativo: cold-start, non un guasto
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return already_warned
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if already_warned:
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return True
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from src.live.telegram_notifier import notify_event
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got = 0 if panel is None else len(panel)
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msg = {"worker": worker_id, "panel_rows": got, "need": need,
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"assets": cols or "nessuno (BTC mancante?)"}
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print(f" [{worker_id}] WARN panel corto: {got}/{need} righe — tick saltato")
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notify_event("PANEL_SHORT", msg)
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return True
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class RotationWorker:
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def __init__(self, universe, lookback=60, top_k=3, gross=0.45, regime_n=100,
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tf="1d", capital=1000.0, fee_rt=FEE_RT, name="ROT02_rot",
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@@ -50,6 +69,7 @@ class RotationWorker:
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||||
self.weights = {a: 0.0 for a in self.universe}
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||||
self.last_bar_ts = 0
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||||
self.in_position = False
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self._panel_warned = False # dedup WARN panel corto (per episodio, non persistito)
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||||
self._load()
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def _load(self):
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@@ -67,9 +87,13 @@ class RotationWorker:
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"ts": datetime.now(timezone.utc).isoformat()}, indent=2))
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def tick(self, data: dict):
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need = max(self.lookback + 1, self.regime_n + 1)
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panel, cols = _panel(data, self.universe)
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||||
if panel is None or len(panel) < max(self.lookback + 1, self.regime_n + 1) or "BTC" not in cols:
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||||
if panel is None or len(panel) < need or "BTC" not in cols:
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self._panel_warned = _warn_panel_short(
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self.worker_id, panel, cols, need, self.last_bar_ts, self._panel_warned)
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return
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||||
self._panel_warned = False
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P = panel[cols].values
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bar_ts = int(panel["timestamp"].iloc[-1])
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# 1) realizza il rendimento dei pesi correnti sull'ultima barra chiusa
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@@ -19,6 +19,8 @@ NOTIFY_EVENTS = {
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"REAL_OPEN_FAIL", # un'apertura reale NON si e' verificata (problema da guardare)
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"STALE_FEED", # feed flat/fermo da >= N barre 1h (worker ciechi: il prossimo
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# prezzo reale puo' gappare, come ETH 2026-06-05 1655->1600)
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"PANEL_SHORT", # TSM01/ROT02: panel inner-join troncato sotto il lookback
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# richiesto -> tick() salterebbe in SILENZIO (worker inerte)
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}
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@@ -9,7 +9,7 @@ from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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from src.live.rotation_worker import _panel, FEE_RT
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from src.live.rotation_worker import _panel, _warn_panel_short, FEE_RT
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class TsmomWorker:
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@@ -33,6 +33,7 @@ class TsmomWorker:
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self.weights = {a: 0.0 for a in self.universe}
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||||
self.last_bar_ts = 0
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||||
self.in_position = False
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self._panel_warned = False # dedup WARN panel corto (per episodio, non persistito)
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||||
self._load()
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def _load(self):
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@@ -53,7 +54,10 @@ class TsmomWorker:
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need = max(max(self.horizons) + 1, self.regime_n + 1)
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||||
panel, cols = _panel(data, self.universe)
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||||
if panel is None or len(panel) < need or "BTC" not in cols:
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||||
self._panel_warned = _warn_panel_short(
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||||
self.worker_id, panel, cols, need, self.last_bar_ts, self._panel_warned)
|
||||
return
|
||||
self._panel_warned = False
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||||
P = panel[cols].values
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||||
bar_ts = int(panel["timestamp"].iloc[-1])
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if self.last_bar_ts and bar_ts > self.last_bar_ts:
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