fix(live): parita' worker multi-asset — TR01 fee x leva, forming-bar su TR01/Pairs, WARN panel corto

Punti 2-4 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (fix di parita', nessun cambio di strategia):

- TR01 (basket_trend_worker): fee per flip = POS * LEV * fee_rt/2 come il reference
  honest_improve2._tr_basket_daily:150 (mancava il fattore leva -> fee sotto-caricate 2x,
  bias ottimistico che gonfiava total_capital al ribilancio).
- TR01: crossover EMA e booking del return valutati SOLO su barre 4h COMPLETE
  (la riga -1 e' la candela in corso finche' non e' trascorsa la sua durata) — lezione
  EXIT-16; evidenza live: flip SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h.
- PairsWorker: entry ED exit valutati sul close di barra COMPLETA, come il backtest
  pairs_research (close settled). Stesso pattern bar_ms di strategy_worker.tick.
- TSM01/ROT02: il silent return su panel inner-join troncato sotto il lookback ora
  emette WARN log + Telegram PANEL_SHORT (helper _warn_panel_short condiviso), gated
  su "era gia' operativo" (no falsi positivi al cold-start), una notifica per episodio.

Test: 72/72 verdi (7 nuovi: forming-bar TR01/pairs + controllo positivo, fee con leva,
PANEL_SHORT warn/dedup/cold-start). Replay parity: validate_worker_pairs ESATTO
(ETH/BTC e BTC/LTC == backtest); validate_honest_workers invariato (TR01 -44% vs ref
+42% IDENTICO pre/post fix: e' la divergenza di convenzione capitale-unico vs
media-equity gia' documentata, da rivisitare a parte).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/live/basket_trend_worker.py

@@ -3,6 +3,7 @@ Replica live di honest_improve2._tr_basket_daily."""
 from __future__ import annotations
 
 import json
+import time
 from datetime import datetime, timezone
 from pathlib import Path
 
@@ -52,21 +53,35 @@ class BasketTrendWorker:
             "ts": datetime.now(timezone.utc).isoformat()}, indent=2))
 
     def tick(self, data: dict):
+        now_ms = int(time.time() * 1000)
         rets = []
         for a in self.universe:
             df = data.get(a)
-            if df is None or len(df) < 110:
+            if df is None or len(df) < 111:
                 continue
+            # Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso
+            # finche' non e' trascorsa la sua durata): crossover EMA e booking del
+            # return valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
+            # honest_improve2._tr_basket_daily (lezione EXIT-16; evidenza live: flip
+            # SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h, -9.3% di glitch).
+            ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
+            bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
             c = df["close"].values
+            if bar_ms and now_ms < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
+                c, ts_arr = c[:-1], ts_arr[:-1]
+            if len(c) < 110:
+                continue
             ef, es = _ema(c, 20)[-1], _ema(c, 100)[-1]
             target = 1.0 if ef > es else 0.0
-            bar_ts = int(df["timestamp"].iloc[-1])
+            bar_ts = int(ts_arr[-1])
             prev = self.positions[a]
             if self.last_bar_ts[a] and bar_ts > self.last_bar_ts[a] and prev > 0:
                 r = (c[-1] - c[-2]) / c[-2]
                 rets.append(self.position_size * self.leverage * r * prev)
             if target != prev:
-                self.capital -= self.capital * self.position_size * (self.fee_rt / 2) * abs(target - prev) / len(self.universe)
+                # fee = FEE_RT/2 * LEV come il reference (honest_improve2.py:150):
+                # il notional e' leveraged, la fee si paga sul notional
+                self.capital -= self.capital * self.position_size * self.leverage * (self.fee_rt / 2) * abs(target - prev) / len(self.universe)
                 self._log(a, prev, target, float(c[-1]))
             self.positions[a] = target
             self.last_bar_ts[a] = bar_ts