feat(analysis): trades_status.py — report stato trades con POOL reale vs PAPER-STATS separati

La dir e' la fonte di verita': portfolio_paper/ = pool (ledger/equity), portfolio_paper_stats/
= TR01/ROT02/TSM01/XS01 solo statistica. Niente piu' glob su portfolio_paper* (matchava
entrambi -> +8.15 XS01 sim attribuiti per sbaglio all'equity il 2026-06-17). Mostra realizzato
POOL + unrealized aperti e riconcilia con Δequity del ledger. Caveat + comando in CLAUDE.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -98,6 +98,7 @@ uv run python scripts/analysis/regime_fetcher.py           # fetch DVOL+funding
 uv run python scripts/analysis/exit_lab.py                  # (ri)costruisci cache segnali exit-lab + parity check
 uv run python -m src.live.dashboard --port 8787            # dashboard web (servizio compose 'dashboard', porta 8787)
 uv run python scripts/analysis/ledger_vs_backtest.py --since 2026-06-13   # report fuga di esecuzione (reale vs sim)
+uv run python scripts/analysis/trades_status.py [--since ISO]              # report "stato trades": POOL reale vs PAPER-STATS, realizzato + unrealized
 ./scripts/deploy.sh [patch|minor|major]               # DEPLOY: bump versione + commit + rebuild Docker
 uv run pytest                                         # test
 ```
@@ -594,6 +595,14 @@ long A / short B sullo z-score del log-ratio, fee su 2 gambe).
 - **Fee:** Deribit perp reale = taker ~0.05%/lato (**0.10% round-trip**), maker ~0%. Usare 0.10% RT come baseline (lo 0.20% storico era pessimista 2x). Includere SEMPRE nel backtest: sono vincolo di prim'ordine, molte operazioni = morte per fee. Il worker usa `strategy.fee_rt` (MR01 = 0.001).
 - **Leva:** testato con 3x. Aumentare a 5x migliora i rendimenti ma raddoppia il drawdown.
 - **GBM:** GradientBoostingClassifier di scikit-learn. Ensemble di alberi decisionali sequenziali. Walk-forward per evitare leakage temporale.
+- **Report "stato trades" — separare SEMPRE pool reale e paper-stats.** La directory è la
+  fonte di verità: `data/portfolio_paper/` = sleeve nel POOL (capitale reale, muovono
+  equity/conto); `data/portfolio_paper_stats/` = TR01/ROT02/TSM01/**XS01** in SOLA statistica
+  (PnL a precisione frazionaria, MAI nel ledger). **NON** fare glob su `portfolio_paper*`
+  (matcha entrambi → gli utili sim dei paper-stats inquinano il realizzato: errore reale del
+  2026-06-17, +8.15 XS01 attribuiti per sbaglio all'equity). Verità aggregata = ledger PORT06
+  (`equity`, `total_capital`; unrealized = equity−total_capital). Usare
+  `scripts/analysis/trades_status.py` (riconcilia: realizzato POOL + Δunrealized ≈ Δequity).
 - **Cerbero `get_historical` (fix 2026-05-28):** `end_date` come data nuda è inclusivo dell'intera giornata fino all'ultima candela chiusa (es. `end=oggi` arriva fino ad ora, non più a mezzanotte); accettati anche timestamp con orario (`...T14:00:00`, naive=UTC); nessun cap a ~5000 righe (paginazione interna). Il client passa già `end=oggi`, ora corretto. Prima del fix il paper trader restava a zero trade perché il feed era fermo a mezzanotte.
 - **Dati ETH Deribit 15m:** 14-30%/anno di candele *flat* (O=H=L=C, volume 0, run fino a ~54h) per bassa liquidità del perpetuo. Verificato (2026-05-28): escluderle NON cambia i backtest (Δacc ≤0.5pp) → edge robusto. Resta un caveat operativo (slippage/fill in trading reale, irrilevante per paper). BTC pulito eccetto picco ~8% nel 2024.
 - **FEED TESTNET INAFFIDABILE — `ETH-PERPETUAL` inverse CONGELATO (2026-06-13).** Il feed di