feat(analysis): trades_status.py — report stato trades con POOL reale vs PAPER-STATS separati
La dir e' la fonte di verita': portfolio_paper/ = pool (ledger/equity), portfolio_paper_stats/ = TR01/ROT02/TSM01/XS01 solo statistica. Niente piu' glob su portfolio_paper* (matchava entrambi -> +8.15 XS01 sim attribuiti per sbaglio all'equity il 2026-06-17). Mostra realizzato POOL + unrealized aperti e riconcilia con Δequity del ledger. Caveat + comando in CLAUDE. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""Report "stato trades" — separa SEMPRE pool reale e paper-stats, e mostra sia
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realizzato che unrealized. Verita' aggregata = ledger PORT06; il dettaglio per-trade
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viene dai worker dir.
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Fonte unica della separazione (NON la memoria — qui ho gia' sbagliato una volta
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includendo XS01 nell'equity):
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data/portfolio_paper/ -> POOL REALE (nel ledger, muove l'equity/il conto)
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data/portfolio_paper_stats/ -> PAPER-STATS (solo statistica, MAI nel ledger)
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Uso:
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uv run python scripts/analysis/trades_status.py # ultime 24h
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uv run python scripts/analysis/trades_status.py --since 2026-06-16T14:00
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"""
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import argparse
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import datetime as dt
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import glob
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import json
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from pathlib import Path
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DATA = Path("data")
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POOL_DIR = DATA / "portfolio_paper"
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STATS_DIR = DATA / "portfolio_paper_stats"
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LEDGER = DATA / "portfolios" / "PORT06" / "status.json"
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EQUITY = DATA / "portfolios" / "PORT06" / "equity.jsonl"
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def _closes(worker_dir: Path, since: dt.datetime):
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"""CLOSE events dei worker in worker_dir dal momento `since`."""
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out = []
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for f in sorted(glob.glob(str(worker_dir / "*" / "trades.jsonl"))):
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name = Path(f).parent.name
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for line in open(f):
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try:
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d = json.loads(line)
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except json.JSONDecodeError:
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continue
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if d.get("event") != "CLOSE":
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continue
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try:
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t = dt.datetime.fromisoformat(d.get("ts", ""))
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except ValueError:
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continue
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if t < since:
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continue
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# PnL che conta: reale se eseguito (real_truth), altrimenti il sim/pnl
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real = d.get("real_pnl")
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real = real if real is not None else d.get("pnl", 0.0)
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out.append({
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"ts": d.get("ts", "")[:19], "name": name, "reason": d.get("reason"),
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"held": d.get("bars_held"), "pnl": d.get("pnl"),
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"real": d.get("real_pnl"), "sim": d.get("sim_pnl"), "eff": real or 0.0,
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})
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return sorted(out, key=lambda r: r["ts"])
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def _open_positions(worker_dir: Path):
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out = []
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for f in sorted(glob.glob(str(worker_dir / "*" / "status.json"))):
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d = json.load(open(f))
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if d.get("in_position"):
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out.append({
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"name": Path(f).parent.name, "dir": d.get("direction"),
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"entry": d.get("entry_price"), "held": d.get("bars_held"),
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"real": d.get("real_in_position"),
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})
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return out
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def _equity_at(since: dt.datetime):
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"""Equity piu' vicino (e <=) a `since`, per il Δ della finestra."""
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base = None
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if not EQUITY.exists():
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return None
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for line in open(EQUITY):
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try:
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d = json.loads(line)
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t = dt.datetime.fromisoformat(d["ts"])
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except (json.JSONDecodeError, KeyError, ValueError):
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continue
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if t <= since:
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base = d["equity"]
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else:
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break
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return base
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def main():
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ap = argparse.ArgumentParser()
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ap.add_argument("--since", default=None,
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help="ISO (es. 2026-06-16T14:00). Default: 24h fa.")
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args = ap.parse_args()
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now = dt.datetime.now(dt.timezone.utc)
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if args.since:
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since = dt.datetime.fromisoformat(args.since)
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if since.tzinfo is None:
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since = since.replace(tzinfo=dt.timezone.utc)
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else:
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since = now - dt.timedelta(hours=24)
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led = json.load(open(LEDGER))
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equity = led["equity"]
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cap = led["total_capital"]
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unreal = equity - cap
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eq_base = _equity_at(since)
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ver = Path("VERSION").read_text().strip() if Path("VERSION").exists() else "?"
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print(f"STATO TRADES — v{ver} — {now:%Y-%m-%d %H:%M} UTC (finestra dal {since:%Y-%m-%d %H:%M})\n")
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# ---- aggregato (ledger = verita') ----
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print("LEDGER PORT06 (verita' aggregata)")
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print(f" equity = {equity:.2f}")
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print(f" capitale realizz.= {cap:.2f}")
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print(f" unrealized aperti= {unreal:+.2f} (equity - capitale; pos. aperte mark-to-market)")
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print(f" peak {led.get('peak'):.2f} maxDD {led.get('max_dd')}%")
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if eq_base is not None:
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print(f" Δ equity finestra= {equity - eq_base:+.2f} ({eq_base:.2f} -> {equity:.2f})")
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# ---- POOL REALE ----
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pool = _closes(POOL_DIR, since)
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s_real = sum(r["eff"] for r in pool)
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wins = sum(1 for r in pool if r["eff"] > 0)
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print(f"\n=== POOL REALE (muove l'equity) — {len(pool)} chiusure, {wins}W/{len(pool)-wins}L ===")
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for r in pool:
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tag = "LOSS" if r["eff"] < 0 else "win "
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print(f" {r['ts']} {tag} {r['name']:36} {str(r['reason']):11} "
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f"real={r['real']} sim={r['sim']}")
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print(f" Σ REALIZZATO POOL = {s_real:+.2f}")
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op = _open_positions(POOL_DIR)
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if op:
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print(f" posizioni aperte ({len(op)}):")
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for p in op:
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d = {1: "long", -1: "short"}.get(p["dir"], "?")
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print(f" {p['name']:36} {d:5} entry={p['entry']} held={p['held']} "
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f"real={'Y' if p['real'] else 'sim'}")
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# ---- PAPER-STATS ----
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stats = _closes(STATS_DIR, since)
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s_stats = sum(r["eff"] for r in stats)
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print(f"\n=== PAPER-STATS (solo statistica — NON tocca equity/conto) — {len(stats)} chiusure ===")
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for r in stats:
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print(f" {r['ts']} {r['name']:36} pnl={r['pnl']}")
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print(f" Σ PAPER-STATS = {s_stats:+.2f} <- ignorare per l'equity")
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# ---- riconciliazione ----
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print("\nRICONCILIAZIONE")
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print(f" realizzato POOL {s_real:+.2f} + Δunrealized aperti ≈ Δ equity finestra")
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if eq_base is not None:
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residuo = (equity - eq_base) - s_real
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print(f" Δequity {equity - eq_base:+.2f} - realizzato {s_real:+.2f} = "
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f"{residuo:+.2f} (= Δunrealized + ribilanci/timing)")
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print(f" paper-stats {s_stats:+.2f} NON incluso (book in sola simulazione).")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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