research(wave-0822): DEALER-GAMMA scartato — e dealer_net_gamma e' il GEX col segno invertito

scripts/research/r0822_flow_squeeze.py

@@ -622,11 +622,14 @@ def main() -> None:
      debole. (Ed e' esattamente la parte che rendeva l'angolo NUOVO rispetto al filone funding.)
   2. IL FATTO NON REGGE LA PROPRIA SOGLIA DI POTENZA, dichiarata prima di guardare: l'unico
      effetto e' il decile piu' basso di oi_delta (-0.40% a 24h) e la MDE a 24h e' 1.06%.
-     La pendenza lineare e' nulla (|t|<1.3), il |ritorno| futuro e' piatto fra i decili (la
-     'cascata' non c'e'), e la scomposizione per mese mette quasi tutto in giugno.
+     La pendenza lineare e' nulla (|t|<1.3 in 4 specificazioni su 4); il |ritorno| futuro e'
+     quasi piatto fra i decili (0.59-0.75% a 4h, solo il decile 0 leggermente sopra) -> la
+     'cascata' non c'e'; e il segno e' ASSENTE nel primo dei tre mesi (maggio y24=+0.02%,
+     giugno -0.64%, luglio -0.74%): 2 mesi su 3 non sono un plateau, sono due mesi.
   3. IL SEGNALE E' UN MASSIMO DI 18 CELLE SU 114 GIORNI: Sharpe 3.6 con SE(Sharpe)=2.0,
      deflated-Sharpe 0.10 (18 celle) / 0.004 (118 trial) contro un massimo atteso PER CASO di
-     Sharpe 5.4; implausible_sharpe=True; marginal_vs_tp01 = NEUTRAL; 60% del P&L in 3 giorni.
+     Sharpe 5.4; implausible_sharpe=True; marginal_vs_tp01 = NEUTRAL; e il P&L e' per il 71%
+     di giugno e per il 60% concentrato in 3 giorni su 114.
   4. ED E' COMUNQUE MORTO ALLA NASCITA: la colonna su cui poggia non e' ricostruibile con i dati
      che raccogliamo (l'OI della catena e' quello delle OPZIONI, rango ~0.05 con la colonna) e
      la sorgente e' stata dismessa il 2026-07-30.