research(wave-0822): DEALER-GAMMA scartato — e dealer_net_gamma e' il GEX col segno invertito

scripts/research/r0822_vrp_real_quotes.py

@@ -325,9 +325,16 @@ def main() -> None:
     for a in ASSETS:
         V = CB.dvol_series(a)
         win = V[(V.index >= puts["ts"].min()) & (V.index <= puts["ts"].max())]
-        pct = float((V[V.index < win.index[0]].values[:, None] < win.values).mean())
-        print(f"  {a}: DVOL nel campione min {win.min():.1f} / mediana {win.median():.1f} / "
-              f"max {win.max():.1f}  →  percentile mediano vs storia 2021+ = {pct:.0%}")
+        hist = V[V.index < win.index[0]].to_numpy(float)
+        print(f"  {a}: DVOL nel campione min {win.min().1f} / mediana {win.median().1f} / "
+              f"max {win.max().1f}")
+        print(f"      vs storia 2021+ ({len(hist)} giorni) la MEDIANA del campione sta al "
+              f"{float((hist < win.median()).mean()).0%} pctl, il suo MASSIMO al "
+              f"{float((hist < win.max()).mean()).0%} pctl")
+    print("\n  \u26a0\ufe0f  Due statistiche diverse, da tenere distinte: CLAUDE.md cita «DVOL max al 24\u00b0/28\u00b0\n"
+          "      pctl» dal campione del 30/07. Un MASSIMO cresce con la finestra — e' una statistica\n"
+          "      di ESTREMO, non di livello. Per dire in che regime siamo la lente e' la MEDIANA, ed\n"
+          "      e' bassissima.")
 
     # ------------------------------------------------------------ §2 CAMPIONE
     hr("§2  IL CAMPIONE — quante settimane ci sono DAVVERO")
@@ -446,8 +453,16 @@ def main() -> None:
         print(f"    {a:6s} {lot:>7.2f} {wid:>10,.0f} {wid * lot - tr['cred'].median() * lot:>11,.0f}$ "
               f"{tr['k_short'].median() * lot:>12,.0f}$ {tr['cred'].median() * lot:>12,.2f}$")
     print("     Sul rischio DEFINITO un lotto minimo inverse sta dentro $600. Sul cash-secured no.\n"
-          "     Quale dei due valga dipende dal regime di margine del conto, che NON e' leggibile\n"
-          "     da dati pubblici: si legge sul conto. E' un limite di questa misura, non un dettaglio.")
+          "     Quale dei due valga dipende dal regime di margine del conto (standard vs portfolio),\n"
+          "     che NON e' leggibile da dati pubblici.")
+    print("  ⚠️  E c'e' una domanda PRIMA di quella, che nessun dato pubblico chiude: un saldo in\n"
+          "     USDC puo' marginare un'opzione INVERSE (collaterale in BTC/ETH)? Se no, la famiglia\n"
+          "     con 3 mesi di storia non e' negoziabile da questo conto a NESSUN capitale.\n"
+          "     Precedente esatto: il 26/07 GTAA01 aveva 5 settimane di misure sopra l'assunzione\n"
+          "     che i 6 ETF fossero comprabili — il blocco PRIIPs si scopri' con UN ordine di prova.\n"
+          "     La regola che ne usci' («la negoziabilita' sul conto REALE si verifica quando lo\n"
+          "     sleeve entra in RICERCA, non quando entra nel book») si applica qui identica, e\n"
+          "     questo script NON puo' eseguirla: richiede il conto, non i dati.")
 
     # ------------------------------------------------------------ §4 BACKTEST
     hr("§4  BACKTEST SU QUOTE REALI — griglia dichiarata")