diff --git a/docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md b/docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md index e55c58a..3b8b6e3 100644 --- a/docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md +++ b/docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md @@ -140,3 +140,37 @@ FULL e OOS. Per-sleeve: ritorni FULL ~4-10x (MR01 BTC 299→1963%) e DD giù su 34 agenti (23 explore + 10 verify + 1 PORT06), ~1.65M token subagente, ~70 minuti wall-clock su 2 core. Workflow: `exit-policy-explore` (wf_4b23e922-f48) + `exit-policy-verify` (wf_f2bb98df-c43). + +## IMPLEMENTATO E DEPLOYATO (sera stessa, v1.1.0) + +Param `sl_confirm_atr` (default None = comportamento storico): +- `src/strategies/fade_base.py` `FadeStrategy.backtest` + `scripts/strategies/ + MR01_bollinger_fade.py` (ha un backtest proprio, duplicato storico — patch + identica): ramo close-confirm al posto dell'SL intrabar; TP intrabar e + max_bars invariati; in modalità confirm il TP ha priorità nel bar (come la + policy validata in exit_lab). +- `src/live/strategy_worker.py` `tick`: con `sl_confirm_atr` nei params dello + sleeve, TP intrabar al livello come prima; stop SOLO se `close` sfonda + `sl ∓ buf·ATR14(df)`, uscita al prezzo corrente (reason `stop_loss` + invariata → il monitor stop-rate di `hourly_report` continua a funzionare). +- `scripts/portfolios/_defs.py`: `SL_CONFIRM_ATR = 0.5` sulle 6 fade (path + live, come `hurst_max`). Il backtest canonico resta NON filtrato. +- Test: `tests/portfolio/test_close_confirm_sl.py` (wick non stoppa; breach + sul close stoppa al close; TP intrabar resta; buffer regge; regressione + senza param). 59/59 verdi. + +**Nota onesta dal sanity-check sul path GREZZO (nessun filtro):** il ritorno +esplode (MR02 ETH cap 366k→3.0M) ma il **DD per-sleeve SALE** (MR01 BTC +32→52%): senza trend-filter/hurst il close-confirm tiene posizione anche nei +trend profondi. La riduzione di DD vive nella config live (trend_max 3.0 + +hurst 0.55) e nella diversificazione — esattamente ciò che il test PORT06 +canonico ha misurato (DD 4.10→2.60). Le tre protezioni sono COMPLEMENTARI: +hurst toglie l'esposizione al regime tossico, il trend-filter gli ingressi +sovra-estesi, il close-confirm i falsi stop da wick. + +**Monitoraggio live:** lo stop-rate fade su `hourly_report` dovrebbe scendere +sotto il ~38% atteso post-hurst; gli stop avranno exit leggermente oltre il +livello (uscita al close), i TP restano al livello (e nello shadow reale al +limit reduce-only di v1.0.7). + +Deploy: commit `a2579d2` (+ research `ad65a0b`), release v1.1.0.