fix(exec): verità contabile sul netting — filled_amount, gambe orfane, tick isolato
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento (pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri (riallineato a mano + DSL orfano cancellato). - Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale - REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato - pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito + alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback) - REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram) - runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato. Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -106,6 +106,7 @@ class PairsWorker:
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self.real_entry_fee = 0.0
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self.real_trades = 0
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self.real_first_notified = False
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self.orphan_legs: list[dict] = [] # gambe respinte dal netting (persistite)
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self._load_state()
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self._save_state()
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@@ -146,6 +147,7 @@ class PairsWorker:
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self.real_entry_fee = s.get("real_entry_fee", 0.0)
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self.real_trades = s.get("real_trades", 0)
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self.real_first_notified = s.get("real_first_notified", False)
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self.orphan_legs = s.get("orphan_legs", [])
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self._log("RESUME", {"capital": round(self.capital, 2),
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"total_trades": self.total_trades, "in_position": self.in_position,
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"real_capital": round(self.real_capital, 2),
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@@ -167,6 +169,7 @@ class PairsWorker:
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"real_notional_a": self.real_notional_a, "real_notional_b": self.real_notional_b,
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"real_entry_fee": self.real_entry_fee, "real_trades": self.real_trades,
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"real_first_notified": self.real_first_notified,
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"orphan_legs": self.orphan_legs,
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}
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with open(self.status_path, "w") as f:
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json.dump(state, f, indent=2)
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@@ -247,23 +250,41 @@ class PairsWorker:
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pf = self.executor.close_pair(self.inst_a, self.inst_b, self.real_side_a,
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self.real_side_b, self.real_amount_a, self.real_amount_b,
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label=self.worker_id)
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# VERITA' PER-GAMBA (audit 2026-06-11): una gamba puo' essere RESPINTA dal
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# netting di conto (reduce-only nel verso sbagliato quando un altro worker e'
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# nella direzione opposta sullo stesso strumento). Prima il PnL veniva
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# calcolato col prezzo SIM per la gamba mai eseguita e sommato al ledger
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# reale (3 PnL fantasma il 2026-06-11, gamba ETH orfana sul conto).
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# Ora: si booka SOLO il realizzato delle gambe con fill verificato; la gamba
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# respinta diventa un ORFANO registrato (persistito) + alert Telegram.
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ok_a, ok_b = bool(pf.leg_a.verified), bool(pf.leg_b.verified)
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exit_a = pf.leg_a.fill_price or sim_a
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exit_b = pf.leg_b.fill_price or sim_b
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# PnL per gamba: dir A = +d (long ratio compra A), dir B = -d
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da, db = self.real_dir, -self.real_dir
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gross = (da * (exit_a - self.real_entry_a) / self.real_entry_a * self.real_notional_a
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+ db * (exit_b - self.real_entry_b) / self.real_entry_b * self.real_notional_b)
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gross_a = da * (exit_a - self.real_entry_a) / self.real_entry_a * self.real_notional_a
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gross_b = db * (exit_b - self.real_entry_b) / self.real_entry_b * self.real_notional_b
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exit_fee = pf.leg_a.fee_usd + pf.leg_b.fee_usd
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real_pnl = gross - self.real_entry_fee - exit_fee
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real_pnl = ((gross_a if ok_a else 0.0) + (gross_b if ok_b else 0.0)
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- self.real_entry_fee - exit_fee)
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self.real_capital += real_pnl
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self.real_trades += 1
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self._log("REAL_CLOSE_PAIR", {
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"reason": reason, "exit_a": exit_a, "exit_b": exit_b,
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"leg_a_ok": ok_a, "leg_b_ok": ok_b,
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"real_pnl_usd": round(real_pnl, 4), "sim_pnl_usd": round(sim_pnl, 4),
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"entry_fee": round(self.real_entry_fee, 5), "exit_fee": round(exit_fee, 5),
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"real_capital": round(self.real_capital, 4), "verified": pf.verified})
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if not pf.verified:
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self._notify("REAL_CLOSE_FAILED", {"worker": self.worker_id, "note": pf.notes})
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for ok, inst, side, amt in ((ok_a, self.inst_a, self.real_side_a, self.real_amount_a),
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(ok_b, self.inst_b, self.real_side_b, self.real_amount_b)):
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if not ok and amt > 0:
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orphan = {"instrument": inst, "entry_side": side, "amount": amt,
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"ts": datetime.now(timezone.utc).isoformat(), "reason": reason}
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self.orphan_legs.append(orphan)
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self._notify("PAIR_LEG_ORPHAN", {
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"worker": self.worker_id, **orphan,
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"note": ("gamba NON chiusa (reduce-only respinto dal netting di "
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"conto?): posizione orfana sul conto, intervento richiesto")})
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self.real_in_position = False
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self.real_dir = 0
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self.real_side_a = self.real_side_b = ""
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@@ -272,7 +293,10 @@ class PairsWorker:
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self.real_notional_a = self.real_notional_b = 0.0
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self.real_entry_fee = 0.0
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self._save_state()
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return real_pnl, bool(pf.verified or pf.leg_a.verified or pf.leg_b.verified)
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# applied (real-truth) SOLO se entrambe le gambe hanno chiuso verificate:
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# con una gamba orfana il "PnL reale dello spread" non esiste -> meglio il
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# fallback sim DICHIARATO che un numero mezzo-reale
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return real_pnl, ok_a and ok_b
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def _close(self, ca: float, cb: float, z: float, reason: str):
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if not self.in_position:
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