harness(realism): codifica le 2 lezioni dell'onda intraday (day-boundary + small-cap fills)

Due gate nuovi in altlib.py (test tests/test_harness_realism.py, suite intera verde):

1. day_boundary_robust(target_fn, tf): shifta il confine del giorno UTC e ri-misura l'uplift
   marginale. INVARIANT (segnale di prezzo, spread 0) / ROBUST (effetto calendario vero, resta
   positivo) / ARTIFACT-RISK (uplift si inverte = etichettatura). Riproduce da solo il verdetto
   degli scettici: open_drive +0.23@00:00 -> -0.33@+8h = ARTIFACT-RISK; prevday_breakout = ROBUST.
   Decoupling chiave: il segnale vede il clock shiftato, il backtest usa il calendario reale.

2. eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5): salta i ribilanciamenti di
   nozionale < min_order (la finzione del micro-trading sub-dollaro che eval_weights costa come
   fee proporzionale su un overlay vol-target), riporta lo Sharpe haircut reale vs modellato.
   Vale per ogni sleeve a $600, TP01 incluso.

CLAUDE.md aggiornato (sezione HARNESS REALISM). La pipeline di falsificazione ora becca da sola
artefatti-calendario e finzioni-fee, oltre a hedge/regime-luck/leakage gia' codificati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -117,6 +117,19 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   scorer indurito collassa 17/18 → **1** (`dvol_spread`, unico con edge in-sample reale; comunque
   forward-monitor per multiple-testing/storia DVOL corta). Lezione: un nuovo sleeve si giudica su
   edge-in-sample + persistenza multi-cut + non-hedge, non sull'uplift di una finestra fortunata.
+- **HARNESS REALISM (codificato 2026-06-21, onda intraday)** — due gate nuovi in `altlib.py`,
+  test `tests/test_harness_realism.py`:
+  - **`day_boundary_robust(target_fn, tf)`** — un effetto ora/sessione/giorno il cui uplift
+    marginale **si inverte** spostando il confine del giorno UTC di poche ore è un **artefatto di
+    etichettatura calendario** (ha ucciso `open_drive`: +0.23 a 00:00 → −0.33 a +8h → ARTIFACT-RISK).
+    Un segnale di prezzo è INVARIANT (spread 0); un effetto calendario vero è ROBUST (resta positivo;
+    es. `prevday_range_breakout`). **Regola: ogni segnale calendar/session/hour passa questo test
+    prima di crederci.**
+  - **`eval_weights_smallcap(df, target, capital=600, min_order=5)`** — a ~$600 un ribilanciamento
+    di nozionale < min_order **non si esegue**; la fee proporzionale che `eval_weights` applica a
+    migliaia di micro-trade sub-dollaro (tipici di un overlay vol-target) è **finzione**. Salta i
+    sub-min_order e riporta lo **Sharpe haircut** reale vs modellato. **Vale per OGNI sleeve a questo
+    capitale, TP01 incluso** — lo Sharpe netto onesto a $600 è quello small-cap, non quello modellato.
 - **Onestà sul target €50/giorno:** NON raggiungibile su 2000 in 1-2 anni (servono ~130k di
   capitale o un DD da rovina). La leva non è la scorciatoia; la via è target-vol + capitale +
   tempo. La strategia che *guadagna* esiste, ma a ~+€1.5/giorno su 2000.