giornali 17-20/09 (cron_daily 00:30Z) e revisione settimanale 21/09 — solo dati

Commit di soli dati dalla produzione: le pagine le scrive cron_daily e la revisione cron_review, nessun cron le committa (commit a mano da sempre). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-21 08:25:38 +00:00
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 # Giornale di bordo — 2026-09-17
 *Scritto 2026-09-18T00:39:56+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
 ## Mercato
 | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | $76,380.00 | +0.28% | -0.22% | +18.06% | 49.1% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 33.6 (0° pctl 1a) |
 | **ETH** | $2,446.05 | +1.22% | +0.35% | +27.59% | 74.0% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.1 (13° pctl 1a) |
 ## Libro
 Equity **$4,444.68** · nozionale lordo $537 · leva lorda 0.12x · barra dati 2026-09-17 · 24 giri
 | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
 |---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | +0.399 | SHORT @ 75,707.5 | $+109 | $+107 | HOLD (a target) |
 | **ETH** | +0.257 | flat | $+428 | $+430 | HOLD (a target) |
 ## P&L
 - giorno: **$+6.09** di equity (24 letture)
 - realizzato: -0.37 netto su 1 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0018
 - cumulato dall'arming: **$+3,846.62** di equity — di cui $+3,838.97 versati/prelevati -> trading **$+7.65** · TWR **+6.52%**
 ## Salute
 - giri di `book_execute`: 24/24
 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
 ## Lettura
 *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
 - `[stato]` A mercato su BTC $+107 (TP01 +0.399, SKH01 short) e ETH $+430 (TP01 +0.257, SKH01 flat).
 - `[leva]` Leva lorda **0.12x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.88x.
 - `[pnl]` Equity $+6.09 con 1 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $-0.37 netto).
 - `[drawdown]` 📌 Equity **-1.31%** sotto il picco ($4,503.52). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
 - `[vol]` BTC: implicita 33.6 contro realizzata 30g 49.1 (sotto); DVOL al 0° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.00 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[vol]` ETH: implicita 50.1 contro realizzata 30g 74.0 (sotto); DVOL al 13° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.11 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **86 giorni, 75 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
 ## Analisi (agente)
 *Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-18T00:40:39+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
 Il cambiamento che conta non è di oggi ma del 15/09. Quel giorno la posizione BTC è passata da $+689 a $+129, e oggi è a $+107. ETH invece resta fra $+430 e $+453, come dal 07/09. TP01 BTC è ancora a +0.399 e SKH01 è SHORT @ 75,707.5. Il calo è quindi compatibile con la gamba breakout che compensa quella di trend. Se sia sceso anche TP01 non è misurabile qui, perché i giorni precedenti non riportano i segnali. Con leva lorda a 0.12x, oggi il libro è quasi solo ETH. BTC chiude a $76,380.00, sopra il prezzo d'ingresso dello short, con TSMOM 3/3 su: la gamba SKH01 va contro il trend che TP01 segue.
 Il $+6.09 del giorno non si può dividere qui fra le due gambe e il collaterale. Dal 07/09 l'equity scende da $4,484.18 a $4,444.68. Il solo 15/09 (-43.99) pesa più di tutto il trading dall'arming, che vale $+7.65 contro $+3,838.97 versati: basta un giorno a cambiare il segno del risultato cumulato.
 È insolito il DVOL BTC al 0° pctl di un anno con una RV30 al 49.1%. Due letture sono ugualmente compatibili: o l'implicita è compressa, o la RV30 contiene ancora il +18.06% del mese mentre la settimana è piatta (-0.22%).
 Da controllare: l'11/09 e il 15/09 i round-trip (13 e 11) sono più dei fill (8 e 8). Va chiarito se dipende da come vengono abbinati i fill o da un errore di conteggio.
 ## Nota
 *(vuota — campo dell'operatore)*
@@ -0,0 +1,60 @@
 # Giornale di bordo — 2026-09-18
 *Scritto 2026-09-19T00:39:16+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
 ## Mercato
 | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | $80,907.00 | +5.93% | +4.77% | +16.70% | 47.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 35.5 (7° pctl 1a) |
 | **ETH** | $2,612.25 | +6.79% | +3.80% | +15.98% | 53.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 49.9 (13° pctl 1a) |
 ## Libro
 Equity **$4,526.26** · nozionale lordo $1,444 · leva lorda 0.32x · barra dati 2026-09-18 · 24 giri
 | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
 |---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | +0.452 | flat | $+768 | $+769 | HOLD (a target) |
 | **ETH** | +0.401 | flat | $+681 | $+675 | BUY $+6 |
 ## P&L
 - giorno: **$+81.58** di equity (24 letture)
 - realizzato: -0.70 netto su 8 round-trip chiusi · 12 fill · fee 0.3354
 - cumulato dall'arming: **$+3,928.20** di equity — di cui $+3,838.97 versati/prelevati -> trading **$+89.23** · TWR **+8.47%**
 ## Salute
 - giri di `book_execute`: 24/24
 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
 ## Lettura
 *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
 - `[stato]` A mercato su BTC $+769 (TP01 +0.452, SKH01 flat) e ETH $+675 (TP01 +0.401, SKH01 flat).
 - `[leva]` Leva lorda **0.32x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.68x.
 - `[pnl]` Equity $+81.58 con 12 fill e 8 round-trip chiusi (realizzato $-0.70 netto).
 - `[concentrazione]` 📌 **Il 78% di tutto il P&L cumulato ($+89.23) viene dagli ultimi 7 giorni.** Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento.
 - `[vol]` BTC: implicita 35.5 contro realizzata 30g 47.4 (sotto); DVOL al 7° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.02 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[vol]` ETH: implicita 49.9 contro realizzata 30g 53.9 (sotto); DVOL al 13° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.11 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[evento]` 📌 BTC: giornata a +5.93%, **2.4 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 2.48%).
 - `[evento]` 📌 ETH: giornata a +6.79%, **2.4 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 2.82%).
 - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **87 giorni, 83 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
 ## Analisi (agente)
 *Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-19T00:40:10+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
 Il cambiamento della giornata sta nelle posizioni. Dal 15 al 17 settembre BTC era sceso a $+129 e poi a $+107, mentre ETH restava intorno a $+430. Oggi entrambe le gambe sono tornate a taglia piena, BTC $+769 ed ETH $+675, con SKH01 flat su tutti e due. La pagina non dice perché BTC fosse stato ridotto, né se il ritorno sia avvenuto prima o dopo il rialzo. Se la riduzione del 15 sia costata o abbia protetto non è misurabile qui.
 I $+81.58 del giorno vengono dalla marcatura delle posizioni aperte, non dalle chiusure: gli 8 round-trip hanno realizzato $-0.70 netti. Da soli pesano quasi quanto l'intero trading dall'arming, $+89.23. La concentrazione segnalata è quindi, in sostanza, quella di un solo giorno. Esiste una lettura altrettanto compatibile: un libro lungo su entrambi gli asset ha semplicemente incassato una giornata da 2.4 deviazioni, e questo non dice nulla sul segnale.
 È insolito anche il contesto di volatilità. Il DVOL sta al 7° e al 13° percentile di un anno, sotto la realizzata, proprio nel giorno di un movimento ampio. Se l'implicita abbia reagito non si vede, perché la pagina non riporta i DVOL dei giorni precedenti.
 Da controllare: il capitale indicato nelle istruzioni dell'analista non corrisponde all'equity di $4,526.26 di questa pagina.
 ## Nota
 *(vuota — campo dell'operatore)*
@@ -0,0 +1,58 @@
 # Giornale di bordo — 2026-09-19
 *Scritto 2026-09-20T00:37:23+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
 ## Mercato
 | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | $81,279.50 | +0.46% | +5.16% | +11.33% | 44.3% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 36.3 (13° pctl 1a) |
 | **ETH** | $2,632.95 | +0.79% | +4.22% | +13.16% | 53.0% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.8 (17° pctl 1a) |
 ## Libro
 Equity **$4,536.47** · nozionale lordo $1,385 · leva lorda 0.31x · barra dati 2026-09-19 · 24 giri
 | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
 |---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | +0.443 | flat | $+754 | $+756 | HOLD (a target) |
 | **ETH** | +0.372 | flat | $+632 | $+629 | HOLD (a target) |
 ## P&L
 - giorno: **$+10.21** di equity (24 letture)
 - realizzato: +1.00 netto su 5 round-trip chiusi · 5 fill · fee 0.0316
 - cumulato dall'arming: **$+3,938.41** di equity — di cui $+3,838.97 versati/prelevati -> trading **$+99.44** · TWR **+8.72%**
 ## Salute
 - giri di `book_execute`: 24/24
 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
 ## Lettura
 *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
 - `[stato]` A mercato su BTC $+756 (TP01 +0.443, SKH01 flat) e ETH $+629 (TP01 +0.372, SKH01 flat).
 - `[leva]` Leva lorda **0.31x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.69x.
 - `[pnl]` Equity $+10.21 con 5 fill e 5 round-trip chiusi (realizzato $+1.00 netto).
 - `[concentrazione]` 📌 **Il 70% di tutto il P&L cumulato ($+99.44) viene dagli ultimi 7 giorni.** Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento.
 - `[vol]` BTC: implicita 36.3 contro realizzata 30g 44.3 (sotto); DVOL al 13° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.04 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[vol]` ETH: implicita 50.8 contro realizzata 30g 53.0 (sotto); DVOL al 17° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **88 giorni, 88 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
 ## Analisi (agente)
 *Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-20T00:37:51+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
 Giornata di consolidamento dopo lo strappo del 18/09: il libro resta a target su entrambe le gambe (BTC $+756 contro $+754, ETH $+629 contro $+632) e i 5 fill valgono $+1.00 realizzato netto con fee 0.0316 — ritagli, non decisioni. Il $+10.21 di equity è quasi tutto marcatura delle due long.
 Quel che le regole non vedono è la forma della settimana. Dal 15 al 17 settembre la gamba BTC era ridotta a $+129 e poi $+107: il libro era sostanzialmente fuori dal rischio direzionale sull'asset principale. Il rientro pieno è del 18, lo stesso giorno del $+81.58. Da qui la concentrazione segnalata dalla regola `[concentrazione]` ha due letture ugualmente compatibili: TP01 ha ripreso un trend che ora conferma 3/3 su entrambi gli asset, oppure il rientro ha semplicemente coinciso con un rimbalzo e il merito è del calendario. Con 88 giorni e 88 round-trip non è distinguibile qui.
 L'elemento insolito è la volatilità: implicita sotto la realizzata su entrambi (36.3 contro 44.3, 50.8 contro 53.0) con DVOL al 13° e 17° percentile dell'anno. Il gate di VRP01 resta chiuso e nessuna azione ne discende, ma la combinazione merita un'occhiata umana se persiste.
 Salute piena: 24/24 giri, feed a 0 min.
 ## Nota
 *(vuota — campo dell'operatore)*
@@ -0,0 +1,58 @@
 # Giornale di bordo — 2026-09-20
 *Scritto 2026-09-21T00:39:45+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
 ## Mercato
 | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | $81,197.50 | -0.10% | +5.71% | +3.63% | 37.1% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 35.6 (8° pctl 1a) |
 | **ETH** | $2,645.45 | +0.47% | +6.80% | +5.10% | 45.7% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.5 (21° pctl 1a) |
 ## Libro
 Equity **$4,536.18** · nozionale lordo $1,648 · leva lorda 0.36x · barra dati 2026-09-20 · 24 giri
 | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
 |---|---|---|---|---|---|
 | **BTC** | +0.533 | flat | $+906 | $+909 | HOLD (a target) |
 | **ETH** | +0.435 | flat | $+739 | $+739 | HOLD (a target) |
 ## P&L
 - giorno: **$-0.29** di equity (24 letture)
 - realizzato: +0.10 netto su 1 round-trip chiusi · 5 fill · fee 0.0985
 - cumulato dall'arming: **$+3,938.12** di equity — di cui $+3,838.97 versati/prelevati -> trading **$+99.15** · TWR **+8.71%**
 ## Salute
 - giri di `book_execute`: 24/24
 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
 ## Lettura
 *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
 - `[stato]` A mercato su BTC $+909 (TP01 +0.533, SKH01 flat) e ETH $+739 (TP01 +0.435, SKH01 flat).
 - `[leva]` Leva lorda **0.36x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.64x.
 - `[pnl]` Equity $-0.29 con 5 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.10 netto).
 - `[concentrazione]` 📌 **Il 69% di tutto il P&L cumulato ($+99.15) viene dagli ultimi 7 giorni.** Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento.
 - `[vol]` BTC: implicita 35.6 contro realizzata 30g 37.1 (sotto); DVOL al 8° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.03 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[vol]` ETH: implicita 51.5 contro realizzata 30g 45.7 (sopra); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
 - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **89 giorni, 89 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
 ## Analisi (agente)
 *Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-21T00:40:36+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
 Il fatto nuovo non e' il P&L — $-0.29 su 24 letture — ma l'esposizione: BTC $+909 ed ETH $+739 sono i valori piu' alti dei dieci giorni elencati, e arrivano con l'equity ferma (ieri $4,536.47). Non e' capitale nuovo: e' TP01 che spinge (+0.533 e +0.435) dopo aver quasi lasciato BTC fra il 15 e il 17/09 ($+129, poi $+107). Il libro ha ricomprato quel rischio tre giorni dopo, e resta a 0.36x contro un tetto di 1.00x: il vincolo qui e' il segnale, non il cap.
 Sulla concentrazione la regola dice il fatto, non la causa. Il 69% del cumulato $+99.15 cade nei sette giorni in cui BTC ha fatto +5.71% ed ETH +6.80% con il libro long: «un direzionale pagato da un rally» e' compatibile con questi numeri quanto «l'edge che si vede». A 89 giorni e 89 round-trip le due letture non si separano, e non sono separabili qui.
 I due asset non concordano di segno sulla volatilita': implicita sotto la realizzata su BTC (35.6 contro 37.1), sopra su ETH (51.5 contro 45.7). VRP01 resta comunque fermo per l'IV-rank (0.03 e 0.13 contro 0.30), cioe' per l'espansione, non per il livello.
 Merita un occhio umano il rapporto fra realizzato $+0.10 e fee 0.0985 su 5 fill. Salute pulita: 24/24 giri, feed a 0 min.
 ## Nota
 *(vuota — campo dell'operatore)*
@@ -0,0 +1,94 @@
 # Revisione settimanale — 2026-09-21
 *Scritta il 2026-09-21T06:15:02Z dal modello `claude-fable-5-1`, revisore diverso dall'autore del codice, in SOLA LETTURA: nessun file del repo, nessuna config, nessun ordine e' stato toccato. E' l'opinione di un lettore fallibile (P13): ogni numero e ogni proposta vanno verificati alla fonte prima di agire. Guardia sui numeri: **sospetta** — 9 numeri non presenti nel materiale: 2253, 3.83897, 4.55027, 5.8, 6333, 75.7075, 80.907, 871, 9915.*
 ## Sintesi
 - **URGENTE (credenziali, operatore).** L'ombra di TradingBook gira ogni ora con la stessa chiave che manda gli ordini del libro. La garanzia che non invii è solo il codice (CLAUDE.md §1 OMBRA: «la chiave può fare trading»). La chiave di sola lettura può crearla solo l'operatore. Nel materiale non c'è traccia che esista, e la finestra d'ombra dura fino al 30/09.
 - Il libro è sano sui numeri: 24/24 giri ogni giorno dal 14/09 al 20/09. Equity, trading cumulato e conteggio dei round-trip si riconciliano giorno su giorno, per sottrazione mia, senza scarti. I versati ($3.838,97) coincidono con `movimenti_dichiarati.jsonl` più i $1.399,39 del 25/08.
 - `cc01_regime_watch` è morto ogni notte dal 03/09 al 16/09 senza che nessuno lo vedesse (commit `a6a49d9`). `edge_watch`, `fee_watch`, `scale_watch`, `venue_watch`, `vrp_f_watch` e `venue_news` non compaiono nella tabella `monitor_health` del materiale. Due di loro reggono una decisione vincolante e il kill del libro.
 - Il gate STATARB si legge fra 6 giorni, domenica 27/09. Le soglie non sono scritte in §4 e la prossima revisione cade il 28/09, dopo la lettura.
 - Da due pagine di giornale l'analista segnala due anomalie senza risposta: le Note dell'operatore sono vuote 7/7 e non c'è nessun commit dopo il 17/09.
 ## Cosa non torna
 | # | Cosa | Fonte | Tipo |
 |---|---|---|---|
 | 1 | **Sorveglianti fuori da `monitor_health`.** Il guasto di cc01 (`from src.live.cli`) parte il giorno dopo la riparazione del debito 16 del 02/09 (`cli.valida` in ogni script), e `test_cli_flag.py` non l'ha visto. La tabella `monitor_health` copre 10 voci, fra cui nessuno dei sorveglianti elencati nella Sintesi. Eppure §3 (fee) dice «`fee_watch` allerta da solo», e in §4 lo stato di `edge_watch` è del **27/07**. | commit `a6a49d9`, `31f5915`; CLAUDE.md §5.16, §3, §4; tabella monitor_health | Misurato: gli assenti dalla tabella. Dedotto: che possano essere morti allo stesso modo. |
 | 2 | **Round-trip maggiori dei fill.** L'11/09 sono 13 su 8, il 15/09 sono 11 su 8. L'analista lo segnala due volte. Il 20/09 il rapporto si rovescia: 1 round-trip su 5 fill. Può essere l'abbinamento a lotti, ma nessuno l'ha verificato. | giornali 16/09, 17/09, 20/09 | Misurato il conteggio, non determinabile la causa. |
 | 3 | **Capitale sbagliato nelle istruzioni dell'analista.** «La taglia di capitale scritta nelle istruzioni dell'analista non coincide con l'equity della pagina.» È un valore ridichiarato invece che derivato, cioè la forma di P1. | giornali 16/09 e 18/09; CLAUDE.md §6 P1 | Misurato dall'analista, non da me. |
 | 4 | **Il P&L di SKH01 non è attribuibile.** Il 15/09 SKH01 va SHORT a 75.707,5 e BTC netto scende da $+689 a $+129, con realizzato −22,53. Il 18/09 SKH01 è flat, BTC chiude a $80.907,00 e il realizzato è solo −0,70. Col netting in software, l'uscita dello short è un riacquisto di long e il suo costo non appare in nessun «realizzato». SKH01 è «il meno affidabile dei cinque» (§2) e pesa 25%, ma dal giornale la sua resa live non si misura. | giornali 15-18/09; CLAUDE.md §1, §2 | Dedotto dal meccanismo di netting. |
 | 5 | **Giornali 17-20/09 non committati.** Dopo `8007158` non c'è nessun commit. Le pagine 10-15/09 erano già entrate in blocco (`e42ab53`). `docs/journal` non è nell'elenco di backup di §7, e l'Analisi del modello non è ricostruibile (P11). | git status; CLAUDE.md §7 | Misurato. |
 | 6 | **§2 invecchiato sul libro live.** «Esposto 14 giorni su 64, max 0,52x» è scritto al giorno 64. Oggi il campione è di 89 giorni e il libro è a mercato in tutte le pagine lette. La riga TWR (+6,66%, +$13,82, lettura 10/09) sta oggi a +8,71% e +$99,15. Il 69% di questi $99,15 cade negli ultimi 7 giorni: è un evento, non un tasso, e non va promosso a «numero da citare». | CLAUDE.md §2; giornale 20/09 | Misurato. |
 | 7 | **Contraddizione interna a §1.** Nella parentesi sull'autorità dei parametri si legge «tetto ALLERTA quota 50%», ma nello stesso paragrafo e in config `quota_max_frac` è **0,85** (M28). C'è anche una frase spezzata: «dopo un bonifico si **dal 10/09 lo fa…». | CLAUDE.md §1; config `usde` | Misurato. |
 | 8 | **Annuncio Deribit non letto.** `venue_news` ha registrato il 16/09 «Deribit Launches Its Biggest-Ever Product Expansion» con `match: []`. Un'espansione di prodotto può toccare margini, strumenti o collaterale senza contenere le parole chiave. Il debito 8 (Rulebook non sorvegliato) resta aperto. | venue_news.jsonl; CLAUDE.md §5.8 | Dedotto. |
 | 9 | **Revisioni saltate o dubbie.** Quella del 14/09 è «NON eseguita, limite Fable», quella del 16/09 ha «esito sospetta». Il testo non è nel materiale, quindi non posso dire se i loro punti siano stati chiusi. | commit `e42ab53` | Non determinabile. |
 Sul cuscino: la quota USDE è 0,6333 (usde_watch 20/09), sotto il bersaglio 0,64, e `cuscino_watch` risulta OK in monitor_health. Lo slack corrente non è determinabile, perché il registro di `cuscino_watch` non è nel materiale.
 ## Cosa e' maturo da decidere
 | Gate o scadenza | Data | Criterio scritto | Stato nel materiale |
 |---|---|---|---|
 | **STATARB** | 27/09 (fra 6 giorni) | «soglie 24/07 (non toccate) + diagnostica statica sempre-short» | Il monitor registra (OK). Lo Sharpe più recente che ho è −1,61 del 26/08. Le soglie numeriche **non stanno in §4**. Non anticipo il verdetto. Da decidere prima: chi lo legge domenica, e da quale documento prende le soglie. |
 | **Finestra OMBRA** | 30/09 | Nessun criterio di esito scritto: §1 cita solo lo strumento di confronto. | Esito dei confronti non nel materiale. Senza un criterio dichiarato prima, il 30/09 si decide guardando l'esito, e §4 lo vieta per i gate. Decide l'operatore. |
 | XSR01 · kill DVOLSPREAD | 23/10 · 24/10 | §4 | Cadono a 32 e 33 giorni, appena fuori dalla finestra dei 30. Entrambi i monitor sono OK. |
 | USDE-01, PROP-01 | passati | — | Chiusi (§4). La frase «`quota_da_decidere()` lo chiede ogni giorno da lunedì» è superata dalla quota decisa il 10/09. |
 | `vrp_f_watch` | — | criteri (a) e (b), §5.18 | pairs 30 (erano 28/40 il 09/09), `esclude_zero` true, `ready` false. Nessuna azione: la decisione §3 sul short-vol non è riaperta (IV-rank 0,03 e 0,13 contro 0,30, giornale 20/09). |
 Le soglie di capitale ($15k GTAA01, $20k) non sono toccate: il watermark è $4.550,27.
 ## Proposte (nessuna azione eseguita)
 1. **Operatore:** crei la chiave Deribit di sola lettura per l'ombra (§1) e dichiari entro il 30/09 il criterio con cui la finestra si chiude.
 2. **Agente:** verifichi che ogni script lanciato da `cron_daily` e dagli altri cron termini davvero, non solo cc01. Valuti anche di portare sotto `monitor_health` i sorveglianti che reggono una decisione (`fee_watch`, `edge_watch`, `scale_watch`), e di aggiornare in §4 lo stato di `edge_watch`.
 3. **Agente:** riporti in §4 le soglie STATARB del 24/07, copiate verbatim dalla fonte e senza toccarle, prima del 27/09.
 4. **Agente:** apra una issue per ciascuno dei punti 2 e 3 della tabella «Cosa non torna»: l'abbinamento dei round-trip e il capitale nel prompt dell'analista, che andrebbe derivato.
 5. **Attribuzione del P&L per sleeve** (registro virtuale TP01/SKH01 accanto al netto). È strumentazione, non una strategia. Prima di proporla va verificato in `docs/memory/40-produzione-e-deploy.md` se è già stata valutata.
 6. **Operatore o agente:** legga l'annuncio Deribit del 16/09, così da confermare che non tocchi i perp USDC, i margini X:SM o l'USDE.
 7. **Agente:** committi i giornali 17-20/09, chiarisca se il commit è automatico o no, e corregga §1 (50% contro 0,85, frase spezzata) e le due righe «live» di §2.
 ## Cosa ho letto e cosa mi mancava
 **Letto:** CLAUDE.md per intero, `config/live.json`, crontab, git log dal 07/09 e git status, tabella monitor_health, gli stati di scale_watch, vrp_f_watch, usde_watch, usde_convert, balance_watch, venue_news, movimenti_dichiarati e equity_seen, i giornali dal 14/09 al 20/09. Nessun diario della settimana era nel materiale.
 **Mi mancava:**
 - il testo delle revisioni del 09/09 e del 16/09, per seguire i punti ancora aperti;
 - gli ultimi record di `cuscino_watch`, `edge_watch`, `fee_watch` e `venue_watch`;
 - lo Sharpe corrente e il numero di barre dei quattro forward-monitor (STATARB soprattutto);
 - le soglie STATARB del 24/07;
 - l'output di `confronta_giornata.py` dell'ombra;
 - il giornale dell'11/09, citato dall'analista;
 - l'ora e il prezzo d'uscita dello short SKH01 del 15-18/09;
 - l'n corrente di `usde_watch.rendimento()`;
 - l'elenco degli script chiamati da `cron_daily`, con il loro codice d'uscita.
 ---
 ## Firma e materiale
 - revisore: `claude-fable-5-1` · cadenza settimanale · giornale 7 g · diari 7 g · commit 14 g
 - scritto da `scripts/live/revisione.py` (cron `scripts/cron_review.sh`); l'unico file scritto e' questo
 | voce | caratteri | troncata |
 |---|---|---|
 | CLAUDE.md (stato, book, numeri, decisioni vincolanti, gate, debiti, regole) | 87,916 |  |
 | config/live.json (unica autorita' dei guardrail live) | 8,439 |  |
 | crontab installata (crontab -l) | 1,860 |  |
 | git log dal 2026-09-07 + stato del working tree | 1,775 |  |
 | monitor_health (i forward-monitor stanno registrando?) | 717 |  |
 | stato scale_watch_state.json | 149 |  |
 | stato scale_history.jsonl (ultime 3) | 259 |  |
 | stato vrp_f_watch/state.json | 452 |  |
 | stato usde_watch.jsonl (ultime 3) | 1,399 |  |
 | stato usde_convert.jsonl (ultime 3) | 9,520 |  |
 | stato balance_watch.jsonl (ultime 2) | 583 |  |
 | stato venue_news.jsonl (ultime 5) | 1,571 |  |
 | stato movimenti_dichiarati.jsonl | 1,101 |  |
 | stato equity_seen.json (watermark) | 74 |  |
 | giornale 2026-09-14 | 3,736 |  |
 | giornale 2026-09-15 | 3,731 |  |
 | giornale 2026-09-16 | 3,809 |  |
 | giornale 2026-09-17 | 3,816 |  |
 | giornale 2026-09-18 | 4,055 |  |
 | giornale 2026-09-19 | 3,774 |  |
 | giornale 2026-09-20 | 3,767 |  |