feat(live): worker a 2 gambe per i pairs (PR01 market-neutral)

src/live/pairs_worker.py: PairsWorker market-neutral (long A / short B sullo z-score
del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, FEE SU 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev, stato
persistente come StrategyWorker). multi_runner: sezione `pairs:` nello YAML, fetch di
entrambe le gambe, tick/status/shutdown; INSTRUMENT_MAP esteso agli alt. strategies.yml:
5 coppie PR01 (config universale n50 z2 zx0.75 mb72).

Validazione (scripts/analysis/validate_worker_pairs.py): replay live bar-per-bar ==
backtest pairs_sim ESATTAMENTE -> ETH/BTC capitale 2.870.429 = 2.870.429, 1754 trade,
win 74.1% identici. Caveat: shortabilita'/liquidita' del perp B sugli alt da verificare
in trading reale. CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -24,10 +24,12 @@ src/strategies/        → classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
   base.py              → Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats
   indicators.py        → keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, correlation
 src/live/              → paper trading live multi-strategia
-  multi_runner.py      → orchestratore: carica YAML, fetch candele, tick worker
-  strategy_worker.py   → worker indipendente: capital, trade log, stato persistente.
+  multi_runner.py      → orchestratore: carica YAML (strategies + pairs), fetch candele, tick worker
+  strategy_worker.py   → worker single-leg: capital, trade log, stato persistente.
                          Exit guidati da strategia (TP/SL/max_bars via Signal.metadata),
                          fallback hold_bars/stop -2%. Usa fee_rt della strategia.
+  pairs_worker.py      → worker a 2 GAMBE per PR01 (market-neutral): long A / short B sullo
+                         z-score del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, fee su 2 gambe.
   strategy_loader.py   → import dinamico classi Strategy da scripts/strategies/
   cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
   signal_engine.py     → squeeze + ML real-time (legacy ML01, ora in waste) + validazione OOS
@@ -157,7 +159,9 @@ quest'ultima riconferma la dominanza mean-reversion). Due edge reali:
   (Sharpe 4.36), LTC/ETH (3.08), ADA/ETH (2.69), BTC/LTC (2.36, robusta anche 4h), ETH/SOL
   (1.96, la più debole). Pattern: sempre alt-liquido vs major. Plateau confermato
   (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward (ETH/BTC 11/12 finestre+). **BNB/ETH scartata**
-  (overfit). Corr col mercato ~0.02-0.08. Fee su **2 gambe** (worker da estendere). Verifica: `pairs_research.py`.
+  (overfit). Corr col mercato ~0.02-0.08. Fee su **2 gambe**: worker live implementato
+  (`src/live/pairs_worker.py`, sezione `pairs:` in `strategies.yml`) e validato — il replay
+  combacia ESATTAMENTE col backtest (`scripts/analysis/validate_worker_pairs.py`). Verifica edge: `pairs_research.py`.
 - **TSM01** (`scripts/analysis/tsmom_research.py`): TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off,
   **gross 0.30**, distinto da ROT02 (corr 0.62), DD 15-22%, mai un anno negativo. Robusto
   (36/36 config OOS+) ma diversificatore, non motore di ritorno (rende meno di ROT02).
@@ -167,8 +171,9 @@ grande (`scripts/analysis/combine_v2.py`). **Numeri sobri onesti** (l'OOS singol
 è regime calmo → ottimistico ~50%): worst-DD su 90g rolling **~6%** (non 2.3%), Sharpe
 atteso **~5** (mediana semestrale), ogni anno positivo dal 2021, regge **leva 2x +
 slippage doppio** (CAGR 36%, Sharpe 5.1). Config robusta raccomandata: **MASTER-esteso
-equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35%** (i pairs sono ~57% del rischio e non ancora
-validati col worker live a 2 gambe). La confluenza multi-TF è stata SCARTATA (overfit).
+equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35%** (i pairs sono ~57% del rischio; worker live a
+2 gambe ora implementato e validato, ma shortabilità alt da verificare in reale). La
+confluenza multi-TF è stata SCARTATA (overfit).
 
 **Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
 1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.