diff --git a/docs/journal/2026-08-25.md b/docs/journal/2026-08-25.md index 8b69fec..b1c1d72 100644 --- a/docs/journal/2026-08-25.md +++ b/docs/journal/2026-08-25.md @@ -1,45 +1,56 @@ -# Giornale di bordo — 2026-08-25 · ⚠️ PARZIALE (giorno in corso) +# Giornale di bordo — 2026-08-25 -*Scritto 2026-08-25T08:54:46+00:00 — la giornata NON e' chiusa: la pagina copre 9 giri su 24 e **non si aggiorna da sola**. I numeri di GIORNO (P&L del giorno, letture, giri) sono di questa frazione, non del giorno; i CUMULATI sono corretti. La versione completa la scrive il cron dopo le 00:30 UTC del giorno seguente.* +*Scritto 2026-08-26T00:37:44+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* ## Mercato | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL | |---|---|---|---|---|---|---|---| -| **BTC** | $78,810.00 | -0.22% | +21.82% | +20.58% | 43.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 43.5 (60° pctl 1a) | -| **ETH** | $2,477.35 | -0.23% | +29.22% | +26.81% | 68.7% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 58.5 (49° pctl 1a) | +| **BTC** | $78,503.50 | -0.61% | +21.35% | +20.11% | 43.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 43.3 (58° pctl 1a) | +| **ETH** | $2,443.20 | -1.61% | +27.44% | +25.06% | 69.1% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 58.1 (48° pctl 1a) | ## Libro -Equity **$667.88** · nozionale lordo $337 · leva lorda 0.50x · barra dati 2026-08-25 · 9 giri +Equity **$2,056.59** · nozionale lordo $557 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-08-25 · 25 giri | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione | |---|---|---|---|---|---| -| **BTC** | +0.450 | flat | $+113 | $+192 | SELL $-79 | -| **ETH** | +0.274 | LONG @ 2,436.4 | $+152 | $+145 | BUY $+7 | +| **BTC** | +0.450 | flat | $+347 | $+345 | HOLD (a target) | +| **ETH** | +0.274 | flat | $+212 | $+212 | HOLD (a target) | ## P&L -- giorno: **$+25.86** di equity (9 letture) -- realizzato: +1.90 netto su 2 round-trip chiusi · 3 fill · fee 0.0585 -- cumulato dall'arming: **$+69.82** +- giorno: **$+1,414.57** di equity (24 letture) +- realizzato: +3.00 netto su 6 round-trip chiusi · 7 fill · fee 0.3452 +- cumulato dall'arming: **$+1,458.53** ## Salute -- giri di `book_execute`: 9/9 *(giorno in corso)* +- giri di `book_execute`: 25/24 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min ## Lettura *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.* -- `[stato]` A mercato su BTC $+192 (TP01 +0.450, SKH01 flat) e ETH $+145 (TP01 +0.274, SKH01 long). -- `[leva]` Leva lorda **0.50x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.50x. -- `[pnl]` Equity $+25.86 con 3 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $+1.90 netto). -- `[concentrazione]` 📌 **Il 101% di tutto il P&L cumulato ($+69.82) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. -- `[vol]` BTC: implicita 43.5 contro realizzata 30g 43.4 (sopra); DVOL al 60° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). -- `[vol]` ETH: implicita 58.5 contro realizzata 30g 68.7 (sotto); DVOL al 49° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.21 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). -- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **63 giorni, 16 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. +- `[stato]` A mercato su BTC $+345 (TP01 +0.450, SKH01 flat) e ETH $+212 (TP01 +0.274, SKH01 flat). +- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x. +- `[pnl]` Equity $+1414.57 con 7 fill e 6 round-trip chiusi (realizzato $+3.00 netto). +- `[concentrazione]` 📌 **Il 100% di tutto il P&L cumulato ($+1,458.53) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. +- `[drawdown]` 📌 Equity **-0.51%** sotto il picco ($2,067.23). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. +- `[vol]` BTC: implicita 43.3 contro realizzata 30g 43.5 (sotto); DVOL al 58° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[vol]` ETH: implicita 58.1 contro realizzata 30g 69.1 (sotto); DVOL al 48° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **63 giorni, 20 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. + +## Analisi (agente) + +*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-08-26T00:38:40+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.* + +Il fatto del giorno non e' il mercato, e' il conto. L'equity passa da $642.02 a $2,056.59, cioe' $+1,414.57, mentre il realizzato dei sei round-trip chiusi vale $+3.00 netto su $557 di nozionale lordo: le due grandezze non stanno nella stessa scala, e da questa pagina non e' determinabile da dove venga la differenza — un movimento di questa taglia il libro non lo produce. Vale la pena che un umano lo confermi prima che ieri e oggi vengano letti come una serie. + +Se la differenza e' esterna, tutto cio' che il generatore costruisce sull'equity ne eredita il difetto: il cumulato $+1,458.53 e la sua concentrazione «100% negli ultimi 7 giorni» misurano il conto, non la strategia; il drawdown -0.51% e' calcolato contro un picco ($2,067.23) nato poche ore fa; la leva 0.27x scende perche' il denominatore e' cresciuto, non perche' il libro si sia ridotto — le posizioni sono a target, entrambe in HOLD. + +Sul mercato, BTC -0.61% e ETH -1.61% nel giorno contro +21.35% e +27.44% a sette giorni: la finestra che porta tutto il P&L e' anche la settimana piu' forte, e a 63 giorni e 20 round-trip «edge» ed «essere stati lunghi» restano indistinguibili. L'esposizione e' interamente TP01: SKH01 e' flat su entrambi gli asset. Venticinque giri su 24: uno in piu', causa non misurabile qui. ## Nota