fix(live): exit a orizzonte per strategie senza TP/SL (SH01)

Lo StrategyWorker onorava max_bars (orizzonte del Signal) solo nel ramo
`if self.tp and self.sl`. SH01 (shape-ML, H=12) non porta TP/SL, quindi
cadeva sul fallback legacy hold_bars=3 e chiudeva a 3 barre invece delle
12 validate: l'edge (asimmetria sull'orizzonte, non frequenza) non aveva
tempo di realizzarsi -> accuratezza live falsata (33%), tutti exit
"hold_limit" a bars_held=3.

Aggiunto un ramo `elif self.max_bars` che esce a "time_limit" quando
bars_held>=max_bars, prima del fallback hold_bars. Tocca solo le
strategie horizon-only (SH01); le fade con tp+sl+max_bars sono invariate.

Test: tests/portfolio/test_horizon_exit.py (resta in posizione a 3 barre
con max_bars=12; esce a 12 con reason time_limit). Suite: 43 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

tests/portfolio/test_horizon_exit.py

@@ -0,0 +1,59 @@
+"""Fix exit a orizzonte puro: una strategia che porta solo `max_bars` nella metadata del
+Signal (niente TP/SL, es. SH01 shape-ML con H=12) deve uscire a `max_bars` barre — NON sul
+fallback legacy `hold_bars=3`. Prima del fix lo StrategyWorker chiudeva tali sleeve a 3 barre
+(reason "hold_limit"), tagliando l'orizzonte su cui è validato l'edge di forma."""
+import pandas as pd
+from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
+from src.live.strategy_loader import load_strategy
+
+
+def _df(n, price=100.0, last_ts=None):
+    c = [price] * n
+    ts = (pd.date_range("2024-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC").astype("int64") // 10**6)
+    df = pd.DataFrame({"timestamp": ts, "open": c, "high": c, "low": c, "close": c, "volume": 1.0})
+    if last_ts is not None:
+        df.loc[df.index[-1], "timestamp"] = last_ts
+    return df
+
+
+def _horizon_worker(tmp, max_bars=12):
+    """Worker con posizione aperta, solo max_bars (tp/sl=0) — come SH01."""
+    w = StrategyWorker(strategy=load_strategy("MR01_bollinger_fade"), asset="BTC", tf="1h",
+                       capital=1000.0, data_dir=tmp)
+    w._notify = lambda *a, **k: None
+    w.in_position = True
+    w.direction = 1
+    w.entry_price = 100.0
+    w.tp = 0.0
+    w.sl = 0.0
+    w.max_bars = max_bars
+    w.bars_held = 0
+    w.last_bar_ts = 0
+    return w
+
+
+def _tick_bars(w, k, base_n=120):
+    """Avanza k barre nuove (ogni tick incrementa bars_held di 1 col nuovo timestamp)."""
+    for b in range(1, k + 1):
+        w.tick(_df(base_n, last_ts=b))
+
+
+def test_holds_until_horizon_not_hold_bars(tmp_path):
+    """max_bars=12: a 3 barre (vecchio hold_bars) NON deve chiudere; deve restare in posizione."""
+    w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
+    _tick_bars(w, 3)
+    assert w.in_position
+    assert w.bars_held == 3
+
+
+def test_exits_at_max_bars_with_time_limit(tmp_path):
+    """A max_bars barre chiude con reason 'time_limit' (non 'hold_limit')."""
+    w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
+    _tick_bars(w, 12)
+    assert not w.in_position
+    # leggi l'ultimo CLOSE dal log (formato piatto) e verificane reason/bars_held
+    import json
+    rows = [json.loads(l) for l in w.trades_path.read_text().strip().splitlines()]
+    close = [r for r in rows if r.get("event") == "CLOSE"]
+    assert close and close[-1]["reason"] == "time_limit"
+    assert close[-1]["bars_held"] == 12