diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index ec98b2a..2b8dfa9 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -107,6 +107,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor | P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% | | XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) | | soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro | +| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,80%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,73% dopo (01/09 16:47Z) | 📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio sta nello **Sharpe** (1,35 vs 0,89), e **senza leva non si converte in rendimento**. A iso-rischio @@ -298,6 +299,21 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per banda dichiarata [1,81-2,12]. QQQ e IWM arriveranno allo stesso muro **fra 2,5 e 3,7 anni**. Riparazione (ancorare la fase al calendario) rinviata con la decisione su GTAA01: cambierebbe **tutti** i numeri registrati dello sleeve. +14. ⚠️ **`trades_db.py --report` stampa un rendimento che e' per il 96,3% un bonifico** — e la + riparazione ESISTE gia' nel repo, non ha attraversato il confine (misurato 2026-09-01, diario + `2026-09-01-stato-trades.md`). La riga e' `$598,06 -> $2.051,84 (+1.453,78, **+243,08%**)`, + stampata accanto a `netto +40,77`: la serie di 1.657 letture orarie contiene **un solo salto**, + il **versamento di $1.399,39** del 25/08 11:47Z. Il classificatore ufficiale del progetto lo + conferma (`journal.movimenti_capitale`: `certi 1399.39 · ambigui 0.0`, classe `movimento`). + Al netto: **TWR +10,80%**, equity +$54,39 in 69 giorni — e il giornale, che lo scorporo lo fa, + concorda ($+62,00 al 31/08, −7,61 di marcatura fino a oggi). ⚠️ **`journal.py:121` porta il + difetto scritto nel docstring col suo caso d'origine** (la voce del 25/08 che dichiarava + «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non + chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. **Variante di P1**: non un + sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una **riparazione che non si e' propagata al + secondo lettore della stessa serie**. Danno sui soldi **nessuno** (sola lettura); danno di + citazione **si'** — ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un + comando pubblicato in §13. Riparazione non fatta: sta su uno script che legge il libro vivo. --- diff --git a/docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md b/docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md new file mode 100644 index 0000000..42d8385 --- /dev/null +++ b/docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md @@ -0,0 +1,92 @@ +# 2026-09-01 — Stato trades, e la riparazione che non si è propagata + +*Scritto il 2026-09-01, misure lette fra le 09:35Z e le 16:47Z. Numeri dalle serie citate.* + +## 1. Lo stato, in breve + +| | valore | fonte | +|---|---|---| +| fill registrati | **45**, dal 2026-07-14T14:00 al **2026-08-31T15:47** | `trades.db` | +| round-trip chiusi | **29** (21 in utile) — lordo +41,43 · fee allocate 0,66 · **netto +40,77** | `trades.db` | +| fee totali pagate | **$0,8617** | `trades.db` | +| equity (lettura 16:47Z) | **$2.051,84** · picco $2.073,59 | serie `equity`, 1.657 letture | +| posizione BTC | 0,0045 @ medio $79.208,11, dal 25/08 | libro di bordo | +| posizione ETH | 0,0872 @ medio $2.473,04, dal 25/08 | libro di bordo | +| non realizzato (mark 16:38Z) | **−$11,72** — BTC −7,91 (−2,22%) · ETH −3,80 (−1,76%) | gateway | +| gross nozionale | $560,36 → **leva 0,27x** su un tetto di 1,0x | gateway | + +**Nessun fill da 25 ore, e non è un blocco.** Il log del cron lo dice a ogni giro fino alle 15:47: +`=> Nessuna azione: conto gia' al target netto del book`. TP01 fermo a +0,461 (BTC) e +0,278 (ETH), +SKH01 flat su entrambi, scarto posizione-target sotto il `min_order_usd` di $5 ($356 contro $351, +$214 contro $213). Feed SKH fresco (0 min), disaster-SL armati a $55.428,0 e $1.708,9. + +`monitor_health`: **8/8 OK**, coperture 98-129%. Riconcilio a 3 fonti: **44/45 concordano, 0 prezzi +divergenti**; l'unica coppia scoperta è il difetto già noto — stesso fill (ETH buy 0,04 @ 1869,74) +timbrato `2026-07-14T14:00` nel log del cron e `2026-07-08` nel jsonl, i sei giorni di scarto della +lezione già registrata. Non è un fill perso. + +## 2. Il difetto: `--report` stampa un rendimento che non è un rendimento + +`scripts/live/trades_db.py --report` stampa questa riga: + +``` +equity : $598.06 -> $2,051.84 (+1453.78, +243.08%) | picco $2,073.59 | 1657 letture +``` + +Accanto a una riga di P&L che dice `netto +40,77`. **Il +243% non è rendimento: è quasi tutto un +versamento.** La serie di 1.657 letture orarie contiene **un solo salto**, il 2026-08-25 alle 11:47Z: +$667,49 → $2.066,88, **+$1.399,39**. + +Non è una mia classificazione a occhio: è quella del progetto. `journal.movimenti_capitale()`, che +importa la soglia viva da `book.EQUITY_JUMP_ALERT` (0,10) e confronta il salto col massimo che il +**mercato misurato** avrebbe potuto produrre in quell'ora a tetto di leva, restituisce +`certi 1399.39 · ambigui 0.0`, un solo evento, classe `movimento`. + +Al netto: + +| lettura | valore | +|---|---| +| periodo 1 — 23/06 22:00Z → 25/08 10:47Z ($598,06 → $667,49) | **+11,61%** | +| periodo 2 — 25/08 11:47Z → 01/09 16:47Z ($2.066,88 → $2.051,84) | **−0,73%** | +| **TWR spezzato sul versamento** | **+10,80%** | +| crescita di equity al netto del versamento, 69 giorni | **+$54,39** | + +**Il numero regge al controllo incrociato.** Il giornale del 31/08, che lo scorporo lo fa già, +scrive: *«cumulato dall'arming: $+1.461,39 di equity — di cui $+1.399,39 versati/prelevati -> +trading $+62,00»*. Stessa base ($598,06), stesso versamento; la differenza fra i suoi +62,00 e i +miei +54,39 è **−7,61 di marcatura** fra l'ultima lettura del 31/08 e quella di oggi. Le due misure +concordano. + +### Perché è un difetto e non un dettaglio di stampa + +La riparazione **esiste già, e in questo stesso repo**. `src/live/journal.py:121` la porta scritta +nel docstring, col caso d'origine: + +> *«Il P&L di giornale e' un delta di equity, quindi un versamento ci finisce dentro come se fosse +> profitto: la voce del 2026-08-25 dichiarava «giorno: +$1.414,57» quando $1.399 erano un deposito +> USDC, e il «cumulato dall'arming» avrebbe mentito per sempre.»* + +Quel difetto fu trovato e riparato nel giornale. **`trades_db.py:83` non ha mai ricevuto la +riparazione**: calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama `movimenti_capitale()`, che +è a un import di distanza e restituisce già `certi` e `ambigui` pronti da scorporare. + +È una variante di **P1** — non un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio, ma **una +riparazione che non ha attraversato il confine fra due lettori della stessa serie**. Il primo +strumento dice la verità; il secondo, interrogato con lo stesso comando pubblicato in CLAUDE.md §13 +(`trades_db.py --report`), stampa un numero che si legge come una performance ed è per il **96,3%** +un bonifico. + +**Danno oggi: nessuno sui soldi** — `--report` è in sola lettura e non decide niente. Il danno è di +citazione: è esattamente la classe di numeri che §2 raccoglie sotto *«non citare»*, ed è l'unico che +il progetto produce **su richiesta esplicita di un comando documentato**. + +## 3. Cosa NON ho fatto + +**Non ho toccato il codice.** La riparazione è piccola — chiamare `movimenti_capitale()` e stampare +la riga scorporata accanto a quella grezza, come fa il giornale — ma sta su uno script che legge il +libro di bordo vivo, e la richiesta era di aggiornare i documenti. Registrata come debito aperto. + +Non ho scomposto la differenza fra il P&L dei round-trip (+$40,77) più il non realizzato (−$11,72) += **+$29,05** e i +$54,39 di equity al netto del versamento. Lo scarto di ~$25 sta in voci che il +conteggio round-trip non copre — funding dei perp (non modellato in nessun backtest, §2), reward +USDE, marcatura dell'USDE all'indice. A questa taglia non vale il costo della misura: si dichiara. diff --git a/docs/journal/2026-08-31.md b/docs/journal/2026-08-31.md new file mode 100644 index 0000000..ab82c23 --- /dev/null +++ b/docs/journal/2026-08-31.md @@ -0,0 +1,56 @@ +# Giornale di bordo — 2026-08-31 + +*Scritto 2026-09-01T00:36:58+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* + +## Mercato + +| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL | +|---|---|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | $78,564.00 | +1.11% | -0.53% | +25.15% | 42.3% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.6 (21° pctl 1a) | +| **ETH** | $2,467.80 | +2.08% | -0.62% | +33.88% | 67.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.3 (19° pctl 1a) | + +## Libro + +Equity **$2,059.45** · nozionale lordo $569 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-31 · 24 giri + +| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione | +|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | +0.461 | flat | $+356 | $+354 | HOLD (a target) | +| **ETH** | +0.278 | flat | $+214 | $+215 | HOLD (a target) | + +## P&L + +- giorno: **$+12.06** di equity (24 letture) +- realizzato: -0.48 netto su 3 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0100 +- cumulato dall'arming: **$+1,461.39** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+62.00** + +## Salute + +- giri di `book_execute`: 24/24 +- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min + +## Lettura + +*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.* + +- `[stato]` A mercato su BTC $+354 (TP01 +0.461, SKH01 flat) e ETH $+215 (TP01 +0.278, SKH01 flat). +- `[leva]` Leva lorda **0.28x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.72x. +- `[pnl]` Equity $+12.06 con 4 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.48 netto). +- `[drawdown]` 📌 Equity **-0.68%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. +- `[vol]` BTC: implicita 37.6 contro realizzata 30g 42.3 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.07 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[vol]` ETH: implicita 51.3 contro realizzata 30g 67.9 (sotto); DVOL al 19° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **69 giorni, 29 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. + +## Analisi (agente) + +*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-01T00:38:01+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.* + +Il $+12.06 di oggi non nasce da una decisione: le posizioni sono rimaste a target (BTC $+354 contro $+356, ETH $+215 contro $+214) e i 3 round-trip chiusi hanno realizzato $-0.48. Il guadagno e' marcatura di due long in una giornata di BTC +1.11% e ETH +2.08%; la lettura alternativa altrettanto compatibile e' che il libro sia stato semplicemente beta lungo, e in pagina non c'e' nulla che separi le due cose. + +E' il delta piu' grande dal 25/08, che pero' era il versamento: un solo giorno pesa quindi molto sui $+62.00 di trading cumulato dall'arming, su un campione di 69 giorni e 29 round-trip, tre dei quali chiusi oggi. Rispetto a -17.87 del 28/08 e -9.48 del 30/08 il segno cambia, ma le posizioni sono ferme dal 25/08 fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH: si muove il prezzo, non il libro. + +Insolito, e non confrontabile coi giorni precedenti che la volatilita' non la riportano: implicita sotto realizzata su entrambi (37.6 contro 42.3, 51.3 contro 67.9) con DVOL al 21° e 19° percentile dell'anno. Merita un'occhiata che siano serviti 4 fill per lasciare le posizioni dov'erano, e che il picco $2,073.59 da cui si misura il -0.68% non compaia in nessuna chiusura giornaliera. + +## Nota + +*(vuota — campo dell'operatore)*