From 5fe53841e946db23578ca1628efd6558ea7de599 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Fri, 12 Jun 2026 20:23:43 +0000 Subject: [PATCH] feat(live): leva 2x -> 3x su PORT06 (scelta utente, frontiera ACCEL50) PAIRS position_size_family 0.20 -> 0.13 per conservare l'esposizione validata ~0.40 (gate 2026-06-07): la leva accelera le famiglie con stop, non i no-stop. Co-Authored-By: Claude Fable 5 --- portfolios.yml | 18 +++++++++++------- 1 file changed, 11 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/portfolios.yml b/portfolios.yml index 736d03d..9fb967e 100644 --- a/portfolios.yml +++ b/portfolios.yml @@ -8,7 +8,10 @@ overrides: # base.py:load_active_portfolio) → va ridichiarato COMPLETO. Il cap SHAPE # 0.0588 (mitigazione coda SH01, 2026-06-05) era stato perso per questo. caps: {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588} - leverage: 2 # sobrio per il live reale + # Leva 3x (2026-06-12, scelta utente, da frontiera ACCEL50: OOS CAGR 111->206%, + # FULL DD 3.5->5.2% nel modello lineare; vedi scripts/analysis/accel50_research.py + # e docs/diary/2026-06-12-accel50.md). Era 2 ("sobrio") dal primo deploy live. + leverage: 3 rebalance: 1D poll_seconds: 60 # SLEEVE PAPER (2026-06-08): fuori dal pool/pesi/ledger — i €2000 si dividono SOLO @@ -22,12 +25,13 @@ overrides: # 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego # dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato). position_size: 0.5 - # Override per-famiglia (chiave = weighting.family_of). PAIRS 0.20 (2026-06-07): - # famiglia SENZA stop, validata a esposizione 0.45 (pos 0.15 lev 3) — a 0.5×2=1.0 - # girava a ~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78%; ADA/ETH live -4.26% sleeve in - # un trade). A 0.20×2=0.40 ≈ validato: PORT06 OOS DD 3.40→1.26%, costo OOS Sharpe - # 9.05→8.43 (assicurazione, come il cap SHAPE). Gate: pairspos_port06_impact.py. - position_size_family: {PAIRS: 0.20} + # Override per-famiglia (chiave = weighting.family_of). PAIRS: famiglia SENZA + # stop, validata a esposizione 0.45 (pos 0.15 lev 3) — il gate 2026-06-07 + # (pairspos_port06_impact.py) la fisso' a 0.40 di esposizione (0.20 × lev 2): + # PORT06 OOS DD 3.40→1.26%, costo OOS Sharpe 9.05→8.43. Col passaggio a lev 3 + # (2026-06-12) il pos scende a 0.13 per CONSERVARE la stessa esposizione + # (0.13×3≈0.40): la leva accelera le famiglie con stop, non i pairs no-stop. + position_size_family: {PAIRS: 0.13} # Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo). # I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) + # DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting