feat(pairs): position_size per-famiglia, PAIRS 0.5->0.20 (gate PORT06)

Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).

Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.

- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
  (chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).

Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -373,6 +373,12 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
   `PANEL_SHORT` su TSM01/ROT02; `hourly_report` ora mostra i multi-asset (sezione MULTI-ASSET).
   Diario `docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md`.
 - **TP reale = LIMIT reduce-only AL LIVELLO (2026-06-04).** Misurati +235 bps di slippage medio sulle uscite take-profit market-on-poll (sim esce al livello intrabar, il reale chiudeva al poll post-rimbalzo: sim +11.85 vs reale +0.62 USD sui primi 7 close). Fix: a ogni `REAL_OPEN` il worker piazza un **limit reduce-only al TP** (`ExecutionClient.place_tp_limit`, prezzo quantizzato al tick, SOLA quota del worker) → `REAL_TP_RESTING`; a ogni chiusura sim `_real_close` **cancella il resting → riconcilia i fill (anche parziali) via `get_trade_history` per order_id → market reduce-only solo del residuo** → ledger su prezzo combinato. `real_tp_order_id` persistito in `status.json` (resume-safe). Lo **SL resta market-on-poll** (deliberato: i trigger Deribit generano un nuovo order_id al trigger → fill non verificabile per order_id; e sul SL il rimbalzo lavora a favore). Fill da resting = fee **maker ~0%**. Smoke: `live_shadow_smoke.py` (2 scenari, testnet). Diario `docs/diary/2026-06-04-shadow-divergence.md`.
+- **position_size per-famiglia (2026-06-07).** `portfolios.yml` accetta `position_size_family`
+  (chiave = `weighting.family_of`); plumbing `runner.pos_for_spec`. **PAIRS a 0.20** (esposizione
+  0.40 ≈ il validato 0.45): la famiglia è senza stop e col globale 0.5×lev2 girava a ~2.2x il
+  validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia). PORT06 OOS DD 3.40→1.26% al costo di OOS
+  Sharpe 9.05→8.43 — assicurazione come il cap SHAPE. Gate `pairspos_port06_impact.py`,
+  diario `docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md`.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
 
 ## Multi-Strategy Paper Trader