feat(pairs): position_size per-famiglia, PAIRS 0.5->0.20 (gate PORT06)

Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).

Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.

- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
  (chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).

Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-07 10:44:15 +00:00
parent 0aaab08612
commit 6097205694
6 changed files with 242 additions and 2 deletions
+6
View File
@@ -15,6 +15,12 @@ overrides:
# 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
# dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
position_size: 0.5
# Override per-famiglia (chiave = weighting.family_of). PAIRS 0.20 (2026-06-07):
# famiglia SENZA stop, validata a esposizione 0.45 (pos 0.15 lev 3) — a 0.5×2=1.0
# girava a ~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78%; ADA/ETH live -4.26% sleeve in
# un trade). A 0.20×2=0.40 ≈ validato: PORT06 OOS DD 3.40→1.26%, costo OOS Sharpe
# 9.05→8.43 (assicurazione, come il cap SHAPE). Gate: pairspos_port06_impact.py.
position_size_family: {PAIRS: 0.20}
# Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo).
# I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) +
# DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting