research(funding-carry): FC01 cross-sectional su HL -> fragile, NON regge + infra IB paper
Onda "nuova ricerca mirata". Unico meccanismo non coperto dalle 2 ondate: carry da funding (cashflow perp, delta-neutral). Scan dati: price-clock gia' FAIL (intraday), Deribit ccxt 0 righe, Cerbero solo candele -> fonte = API pubblica Hyperliquid. - fetch_hl_funding.py: 19 major, funding orario reale dal 2023-05, certificato (0 gap, cov 98-100%, ann +1.0% APT .. +21.6% NEAR). backoff anti-429. - funding_carry_hl.py: book dollar-neutral short-alto-funding/long-basso, causale come XS01, vol-target 20%, fee 0.05%/lato. Giudizio: marginal_vs_tp01 indurito + overlap XS01. VERDETTO: il premio esiste (carry >> anti) ma il book NON regge il gauntlet. FULL -0.12, HOLD -0.50, DILUTES vs TP01, in-sample edge <0.5, no multicut. Jackknife universo: FULL oscilla [-0.39,+0.30] togliendo UN asset -> FRAGILE/overfit. (preview a 17 asset era +0.62 ADDS: fortuna, mancavano NEAR/AAVE). corr XS01 -0.19 (ortogonale, non re-skin). Meccanismo: carry-vs-momentum, gli alto-funding pompano. -> NON entra in portafoglio, fetcher NON in cron. Diario completo. Infra IB (thread parallelo): gateway paper gnzsnz/ib-gateway (127.0.0.1:4002, READ_ONLY) in docker-compose + ib_probe.py. Esito dati basis CME micro: backtest NON fattibile (ContFuture back-adjusted, scaduti=1 barra). IB ok per esecuzione/forward, non ricerca. .env.ibgw gitignored (credenziali paper), template in .env.ibgw.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""IB DATA PROBE — enumera cosa un conto paper Interactive Brokers espone (dati storici).
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NON e' una strategia: e' lo scan di FATTIBILITA' DATI, gemello di certify_feed.py per il mondo IB.
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Disciplina v2.0.0: prima il dato (cosa c'e', quanto indietro, che qualita', cosa costa), poi la
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strategia. "Solo dati, decido dopo".
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PREREQUISITO: una sessione IB Gateway/TWS PAPER loggata e raggiungibile (default 127.0.0.1:4002).
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Tipico: avvii IB Gateway (Paper) sul tuo PC con API abilitata su 4002, poi reverse-tunnel
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SSH verso questo server: ssh -R 4002:localhost:4002 utente@server
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ESECUZIONE (senza sporcare le dipendenze del progetto):
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uv run --with ib_async python scripts/research/ib_probe.py
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uv run --with ib_async python scripts/research/ib_probe.py --port 7497 # TWS paper
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Cosa fa, in ordine, e si ferma con diagnosi chiara al primo errore:
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(1) connette e stampa server version + account paper;
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(2) risolve un set di contratti rilevanti per QUESTO progetto:
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- CME crypto: BTC (5 BTC), MBT (micro 0.1 BTC), ETH, MET (micro); -> per il BASIS/carry
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- spot crypto Paxos (se abilitato): BTC, ETH;
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- 2 azioni/ETF di riferimento (SPY, AAPL) per tarare durate/qualita';
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(3) per ogni contratto risolto: chiede un piccolo storico (durata breve, 1 day bars) e riporta
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n barre, range, e se scatta un errore di SUBSCRIPTION mancante (codice 354/10089/10090...);
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(4) sintesi: cosa e' scaricabile GRATIS su paper vs cosa richiede market-data a pagamento.
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"""
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import argparse, sys
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def main():
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ap = argparse.ArgumentParser()
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ap.add_argument("--host", default="127.0.0.1")
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ap.add_argument("--port", type=int, default=7497, help="7497=TWS paper (default), 4002=GW paper, 4001/7496=live")
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ap.add_argument("--client-id", type=int, default=77)
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args = ap.parse_args()
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try:
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from ib_async import IB, Future, Stock, Crypto, util
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except Exception:
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print("ib_async non importabile. Esegui con: uv run --with ib_async python scripts/research/ib_probe.py")
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sys.exit(2)
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ib = IB()
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try:
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ib.connect(args.host, args.port, clientId=args.client_id, timeout=15)
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except Exception as e:
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print(f"[CONNESSIONE FALLITA] {args.host}:{args.port} -> {repr(e)[:160]}")
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print(" Verifica: IB Gateway/TWS Paper acceso, API abilitata, porta giusta, tunnel attivo.")
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sys.exit(1)
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print("=" * 90)
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print(f" IB DATA PROBE — connesso {args.host}:{args.port} | serverVersion={ib.client.serverVersion()}")
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try:
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accts = ib.managedAccounts()
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print(f" account: {accts} (paper se inizia per 'D' tipicamente)")
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except Exception as e:
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print(f" account: ? ({repr(e)[:60]})")
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print("=" * 90)
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# (2) contratti rilevanti
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candidates = []
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# CME crypto futures: lasciamo che IB scelga il front-month (no expiry -> reqContractDetails)
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candidates += [("CME BTC fut", Future("BTC", exchange="CME")),
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("CME MBT micro", Future("MBT", exchange="CME")),
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("CME ETH fut", Future("ETH", exchange="CME")),
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("CME MET micro", Future("MET", exchange="CME"))]
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# spot crypto Paxos (puo' non essere abilitato su paper)
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candidates += [("Paxos BTC", Crypto("BTC", exchange="PAXOS", currency="USD")),
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("Paxos ETH", Crypto("ETH", exchange="PAXOS", currency="USD"))]
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# riferimenti equity
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candidates += [("SPY ETF", Stock("SPY", "SMART", "USD")),
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("AAPL", Stock("AAPL", "SMART", "USD"))]
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resolved = []
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print("\n (A) RISOLUZIONE CONTRATTI")
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for label, c in candidates:
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try:
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cds = ib.reqContractDetails(c)
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if not cds:
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print(f" {label:16} -> NESSUN match")
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continue
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# per i futures prendi la scadenza piu' vicina disponibile
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cd = sorted(cds, key=lambda d: getattr(d.contract, "lastTradeDateOrContractMonth", "") or "")[0]
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con = cd.contract
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extra = f" exp={con.lastTradeDateOrContractMonth}" if getattr(con, "lastTradeDateOrContractMonth", "") else ""
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print(f" {label:16} -> OK {con.localSymbol or con.symbol} {con.exchange}{extra} (n match={len(cds)})")
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resolved.append((label, con))
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except Exception as e:
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print(f" {label:16} -> ERR {repr(e)[:70]}")
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# (3) prova storico breve
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print("\n (B) STORICO DI PROVA (durata 10 D, barre 1 day)")
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for label, con in resolved:
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try:
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bars = ib.reqHistoricalData(con, endDateTime="", durationStr="10 D",
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barSizeSetting="1 day", whatToShow="TRADES",
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useRTH=False, formatDate=1, timeout=30)
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if not bars:
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print(f" {label:16} -> 0 barre (forse serve subscription o whatToShow diverso)")
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else:
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print(f" {label:16} -> {len(bars)} barre {bars[0].date} .. {bars[-1].date} close={bars[-1].close}")
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except Exception as e:
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print(f" {label:16} -> ERR {repr(e)[:90]}")
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print("\n (C) NOTE")
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print(" - errori 354/10089/10090/10168 = market-data subscription mancante (paper la eredita dal live).")
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print(" - per il BASIS/carry servono i MULTIPLI futures (front+next) -> poi reqContractDetails senza filtro expiry.")
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ib.disconnect()
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if __name__ == "__main__":
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main()
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