Adriano/PythagorasGoal
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harness(marginal): indurisci marginal_vs_tp01 con la lezione dell'onda ortho (17/18 -> 1)

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Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
  1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
  2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
     null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
  3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.

Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-21 12:50:26 +00:00
parent 0adc69a357
commit 62d3b23cc6
4 changed files with 226 additions and 11 deletions
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docs/diary/2026-06-21-ortho-tp01-relative-value.md
+18
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@@ -79,3 +79,21 @@ da monitorare, non alpha da eseguire — e la versione a 2 asset è ancora più
File: `scripts/research/ortho/{ortholib,ortho_score,meta_ortho,sleeve_rv}.py`,
`agents/agent_00..17_*.py`, `ortho_leaderboard.json`, skeptic `skeptic_{basket,regime,null}.py`.
## AGGIORNAMENTO — lezione codificata in `altlib.marginal_vs_tp01` (stesso giorno)
I tre gate sono ora **codice**, non solo prosa (test `tests/test_marginal_scorer.py`, +5 test):
1. **persistenza multi-cut** (`multicut_uplift`/`multicut_persistent`): uplift a ogni inizio anno,
non solo all'HOLDOUT fisso → uccide i 2025-only (es. `kalman_spread`, negativo a ogni cut pre-2025).
2. **edge in-sample** (`has_insample_edge`): lo Sharpe standalone PRE-holdout dev'essere ≥0.5. È il
discriminante onesto (la basket faceva 0.29). I `null_pctl_*` (vs asset-rumore a corr-zero) restano
come CONTESTO — mostrano che un low-corr "aggiunge" ~+0.03 per matematica, vero per sleeve buoni e
cattivi, quindi non possono essere IL gate; l'edge in-sample sì.
3. **hedge vs alpha** (`is_hedge`): `corr(Sharpe-TP01, uplift annuo)` molto negativa + paga solo
quando TP01 è giù → HEDGE, non alpha.
Verdetti nuovi **HEDGE** e **NOISE**; `earns_slot` ora pretende ADDS + robust_oos + has_insample_edge
+ not is_hedge. **Sull'onda ortho lo scorer indurito ribalta 17/18 "ADDS" → 1** (`dvol_spread`, unico
con edge in-sample reale 0.57; gli altri 16 → NOISE/HEDGE). Controllo: un sleeve sintetico Sharpe~1.3
scorrelato resta **ADDS** (non rigetta i diversificatori veri — XS01-like). La verifica avversariale
di 3 giorni è ora una chiamata di funzione.