feat(live): disaster-bracket on-book sui fade reali + alert FEED_OUTAGE + osservabilita' multi-asset

Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):

Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
  (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
  cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
  le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
  operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
  persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
  -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
  place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
  (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
  posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.

Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
  (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
  (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
  tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
  prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.

Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -348,6 +348,17 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
 - **Altri fix StrategyWorker (2026-06-01).** Exit a orizzonte puro per strategie senza TP/SL (`elif self.max_bars`, SH01 esce a H=12 non hold_bars=3); `is_win = net > 0` (win NETTO fee, non lordo); filtro `min_tp_frac` (salta micro-scalp col TP entro le fee); loss-guard `hurst_max=0.55` sulle fade (vedi sopra).
 - **Exit intrabar (fase 3, risolto):** lo `StrategyWorker` ora esce sui TP/SL toccati INTRABAR (high/low della barra, al livello, SL prioritario) come il backtest — non più solo sul close. Allinea fade/DIP01 live al backtest intrabar (`tests/portfolio/test_intrabar_exit.py`). Caveat residuo onesto: nel paper trading l'high/low usato è quello della barra in corso al poll; su un fill reale conterebbe il momento del tocco.
 - **ESECUZIONE REALE — shadow (v1.0.3, 2026-06-03).** I **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) eseguono ordini **REALI su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: sim + reale in parallelo, il sim resta la verità che guida le decisioni). `src/live/execution.py` `ExecutionClient`: `open` (market) + `close_amount` (market **reduce-only della SOLA quota del worker** — i 3 fade BTC condividono lo strumento e le posizioni si nettano per conto, quindi NON si usa `close_position` che flatterebbe le quote altrui); **verifica l'esecuzione sul TRADE** (order_id in `get_trade_history`, non sulla size netta aggregata); **fee REALI lette dai `trades[]`**. Strumenti = **lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`, amount nel base-coin, step 0.0001/0.001): scelti perché il **payoff lineare == matematica del backtest** (l'inverse `*-PERPETUAL` introdurrebbe una base 1/prezzo) e fee/PnL sono in USDC. Lo `StrategyWorker` tiene un **ledger reale parallelo** (`real_capital`, persistito) e logga `REAL_OPEN`/`REAL_CLOSE` col confronto **slippage** (prezzo sim vs eseguito) e **fee** (assunta 0.10% vs reale). Config: `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves:[MR01,MR02,MR07,DIP01], instruments:{BTC:BTC_USDC-PERPETUAL, ETH:ETH_USDC-PERPETUAL}}` (**DIP01 aggiunto il 2026-06-04**: stesso wiring single-leg, TP resting incluso); pairs/rotation/tsmom/shape restano **simulati** (pairs richiede un executor a 2 gambe con gestione leg-risk; shape non ha TP). **Fee reali misurate = 0.05%/lato = 0.10% RT** (== assunto del backtest, su ETH; BTC inverse era ~0.094%). **Alert Telegram:** `REAL_EXEC_LIVE` (primo ordine reale verificato per worker) + `REAL_OPEN_FAIL`. Smoke (testnet, €0): `scripts/analysis/live_exec_smoke.py` (layer: ordine→verifica→fee) e `live_shadow_smoke.py` (catena worker open/close). **Capitale live portato a 2000** (notional fade ~$35) per ridurre il rumore di arrotondamento su BTC (step lineare ~$6.7). NB: ledger reale ≠ ledger sim — i worker già in posizione sim a un restart non hanno quota reale corrispondente; lo shadow reale parte pulito dalla prossima apertura.
+- **Disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4, 2026-06-07).** A ogni `REAL_OPEN` dei fade
+  eseguiti il worker piazza uno **STOP_MARKET reduce-only a ~−30%** dall'ingresso (trigger sul mark,
+  `ExecutionClient.place_disaster_sl`, cancellato in `_real_close`): assicurazione per gli outage
+  (poll-loop fermo = exit non valutati), in operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe.
+  Config `overrides.execution.disaster_sl_pct` (0.30; 0=off). NB: il `set_stop_loss` di cerbero-mcp
+  è un `private/edit` (solo ordini APERTI) → inutilizzabile su market fillati; la cancel di un
+  trigger order risponde `untriggered` (= successo, verificato testnet). Alert Telegram `FEED_OUTAGE`
+  dopo 5 poll falliti consecutivi (con elenco posizioni reali aperte) + notifica di ripresa. I fix
+  di parità della stessa tornata (v1.1.3): TR01 fee×leva + forming-bar TR01/Pairs + WARN
+  `PANEL_SHORT` su TSM01/ROT02; `hourly_report` ora mostra i multi-asset (sezione MULTI-ASSET).
+  Diario `docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md`.
 - **TP reale = LIMIT reduce-only AL LIVELLO (2026-06-04).** Misurati +235 bps di slippage medio sulle uscite take-profit market-on-poll (sim esce al livello intrabar, il reale chiudeva al poll post-rimbalzo: sim +11.85 vs reale +0.62 USD sui primi 7 close). Fix: a ogni `REAL_OPEN` il worker piazza un **limit reduce-only al TP** (`ExecutionClient.place_tp_limit`, prezzo quantizzato al tick, SOLA quota del worker) → `REAL_TP_RESTING`; a ogni chiusura sim `_real_close` **cancella il resting → riconcilia i fill (anche parziali) via `get_trade_history` per order_id → market reduce-only solo del residuo** → ledger su prezzo combinato. `real_tp_order_id` persistito in `status.json` (resume-safe). Lo **SL resta market-on-poll** (deliberato: i trigger Deribit generano un nuovo order_id al trigger → fill non verificabile per order_id; e sul SL il rimbalzo lavora a favore). Fill da resting = fee **maker ~0%**. Smoke: `live_shadow_smoke.py` (2 scenari, testnet). Diario `docs/diary/2026-06-04-shadow-divergence.md`.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.