feat(live): disaster-bracket on-book sui fade reali + alert FEED_OUTAGE + osservabilita' multi-asset
Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'): Punto 5 — disaster bracket: - ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30). - NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI) -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered' (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found). - Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata. Punto 6 — osservabilita': - in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg). - live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato prima) + disaster bracket in tutti gli scenari. Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
@@ -7,7 +7,14 @@ DUE percorsi del LIMIT reduce-only al TP (fix divergenza sim/reale 2026-06-04):
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reduce-only di fallback (REAL_CLOSE con tp_filled_amount=0);
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B) TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla SUBITO; la chiusura
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riconcilia il fill dal trade history (order_id) SENZA ordine market
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(REAL_CLOSE con market_amount=0).
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(REAL_CLOSE con market_amount=0);
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C) SHORT con TP lontano sotto → resting BUY in book + exit non-TP (il path
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short non era MAI stato esercitato: tutti i REAL_TP_RESTING storici sono
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side=sell — improvement-sweep 2026-06-06);
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D) SHORT con TP sopra il prezzo → il buy limit crossa subito → riconciliazione.
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In TUTTI gli scenari e' attivo il disaster-bracket (~-30%): verifica che lo
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STOP_MARKET reduce-only venga piazzato all'open e cancellato alla chiusura.
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Non tocca lo stato di produzione (data_dir temporanea). Costo testnet = €0.
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@@ -33,6 +40,7 @@ def main() -> None:
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raise SystemExit("ABORT: non testnet")
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ex = ExecutionClient(client=client)
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ex.disaster_sl_pct = 0.30 # come in produzione (portfolios.yml)
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instrument = "BTC_USDC-PERPETUAL"
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price = ex._mark_price(instrument)
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print(f"{instrument} mark={price}")
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@@ -54,8 +62,10 @@ def main() -> None:
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f"amount={w.real_amount} entry={w.real_entry_price} "
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f"entry_fee=${w.real_entry_fee_usd:.5f} notional=${w.real_entry_notional:.2f}")
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assert w.real_in_position, "OPEN reale non verificato"
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print(f" TP resting order_id={w.real_tp_order_id!r}")
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print(f" TP resting order_id={w.real_tp_order_id!r} "
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f"DSL order_id={w.real_dsl_order_id!r}")
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assert w.real_tp_order_id, "LIMIT reduce-only al TP non piazzato"
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assert w.real_dsl_order_id, "disaster-SL STOP_MARKET non piazzato"
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cap_before = w.real_capital
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w._close_position((w.entry_price or price) * 1.001, "time_limit")
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@@ -63,6 +73,7 @@ def main() -> None:
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f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f}) real_trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa"
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assert not w.real_tp_order_id, "order_id TP non resettato dopo la chiusura"
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assert not w.real_dsl_order_id, "order_id DSL non resettato dopo la chiusura"
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# --- Scenario B: TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla subito ---
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print("\n[B] TP gia' crossato (fill immediato del limit) → close riconcilia da history")
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@@ -79,11 +90,44 @@ def main() -> None:
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f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f}) real_trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa (B)"
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# --- Scenario C: SHORT, TP lontano sotto → resting BUY, exit non-TP ---
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print("\n[C] SHORT, TP lontano sotto (resting BUY) → exit time_limit → cancel + market")
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price = ex._mark_price(instrument) or price
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sig = Signal(idx=0, direction=-1, entry_price=price,
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metadata={"tp": price * 0.95, "sl": price * 1.50, "max_bars": 6})
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w._open_position(sig, price)
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print(f" side={w.real_side} amount={w.real_amount} "
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f"TP={w.real_tp_order_id!r} DSL={w.real_dsl_order_id!r}")
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assert w.real_in_position and w.real_side == "sell", "OPEN short non verificato (C)"
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assert w.real_tp_order_id, "LIMIT BUY reduce-only al TP non piazzato (C)"
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assert w.real_dsl_order_id, "disaster-SL short non piazzato (C)"
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cap_before = w.real_capital
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w._close_position((w.entry_price or price) * 0.999, "time_limit")
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print(f" real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f} "
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f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f}) real_trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "posizione short non chiusa (C)"
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# --- Scenario D: SHORT, TP sopra il prezzo → il buy limit crossa subito ---
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print("\n[D] SHORT, TP gia' crossato (buy limit marketable) → riconciliazione da history")
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price = ex._mark_price(instrument) or price
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sig = Signal(idx=0, direction=-1, entry_price=price,
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metadata={"tp": price * 1.005, "sl": price * 1.50, "max_bars": 6})
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w._open_position(sig, price)
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assert w.real_in_position and w.real_side == "sell", "OPEN short non verificato (D)"
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cap_before = w.real_capital
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w._close_position(w.tp, "take_profit")
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print(f" real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f} "
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f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f}) real_trades={w.real_trades}")
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assert not w.real_in_position, "posizione short non chiusa (D)"
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# verifica finale: il conto e' flat sullo strumento (nessuna quota residua del worker)
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pos = ex._position_size(instrument)
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print(f"\n posizione netta {instrument}: {pos}")
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print("✓ catena shadow OK — open reale, LIMIT TP resting (A: cancel+market, "
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"B: fill immediato riconciliato), fee reali nel ledger reale")
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print("✓ catena shadow OK — open reale long+short, LIMIT TP resting due lati "
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"(cancel+market e fill immediato riconciliato), disaster-SL on-book "
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"piazzato/cancellato, fee reali nel ledger reale")
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if __name__ == "__main__":
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@@ -108,6 +108,8 @@ def collect():
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pnl = ev.get("pnl", 0.0)
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realized += pnl
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closed.append((_short(wid), ev.get("reason", "?"), nr, pnl, nr > 0))
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if "positions" in st or "weights" in st:
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continue # multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): sezione dedicata
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if st.get("in_position"):
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open_pos.append({
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"sleeve": _short(wid),
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@@ -120,6 +122,43 @@ def collect():
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||||
return closed, open_pos, realized
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def multi_asset_section() -> str:
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"""Worker multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): book corrente + eta' dell'ultimo flip
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+ freschezza dello status. Prima erano INVISIBILI nel report (collect() filtra
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su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere 'flat in
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chop / risk-off by-design' da 'wiring rotto' (improvement-sweep 2026-06-06)."""
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now = datetime.now(timezone.utc)
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rows = []
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for sp in sorted(glob.glob(str(PAPER / "*" / "status.json"))):
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d = Path(sp).parent
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st = json.loads(Path(sp).read_text())
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book = st.get("positions") if "positions" in st else st.get("weights")
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if book is None:
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continue # single-leg/pairs: gia' coperti da collect()
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held = {a: v for a, v in book.items() if v > 0}
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flip = "mai"
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tp = d / "trades.jsonl"
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if tp.exists():
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lines = [ln for ln in tp.read_text().splitlines() if ln.strip()]
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if lines:
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ts = json.loads(lines[-1]).get("ts", "")
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if ts:
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days = (now - datetime.fromisoformat(ts)).days
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flip = f"{days}g fa"
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fresh = "?"
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||||
lu = st.get("ts") or st.get("last_update")
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if lu:
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h = (now - datetime.fromisoformat(lu)).total_seconds() / 3600
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fresh = "OK" if h < 2 else f"STALE {h:.0f}h"
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code = d.name.split("__")[0].split("_")[0] # TR01_basket__... -> TR01
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hb = ",".join(f"{a}:{v:.2f}" for a, v in sorted(held.items())) if held else "flat"
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rows.append(f"{code:<7}{hb:<26}{flip:>8} {fresh}")
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if not rows:
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return ""
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return ("📈 <b>MULTI-ASSET</b> (book | ultimo flip | status)\n<pre>"
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+ "\n".join(rows) + "</pre>")
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def build_report() -> str:
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closed, open_pos, realized = collect()
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pos = sum(1 for c in closed if c[4])
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@@ -166,6 +205,11 @@ def build_report() -> str:
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rows.append(f"{p['sleeve']:<14}{d:<2}{p['bars']:>6} {es}")
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L.append("<pre>" + "\n".join(rows) + "</pre>")
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# 2a) worker multi-asset (TR01/ROT02/TSM01)
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mas = multi_asset_section()
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if mas:
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L.append(mas)
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# 2b) monitor loss-guard
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L.append(lossguard_section())
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