feat(live): disaster-bracket on-book sui fade reali + alert FEED_OUTAGE + osservabilita' multi-asset

Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):

Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
  (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
  cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
  le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
  operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
  persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
  -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
  place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
  (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
  posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.

Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
  (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
  (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
  tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
  prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.

Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/live_shadow_smoke.py

@@ -7,7 +7,14 @@ DUE percorsi del LIMIT reduce-only al TP (fix divergenza sim/reale 2026-06-04):
      reduce-only di fallback (REAL_CLOSE con tp_filled_amount=0);
   B) TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla SUBITO; la chiusura
      riconcilia il fill dal trade history (order_id) SENZA ordine market
-     (REAL_CLOSE con market_amount=0).
+     (REAL_CLOSE con market_amount=0);
+  C) SHORT con TP lontano sotto → resting BUY in book + exit non-TP (il path
+     short non era MAI stato esercitato: tutti i REAL_TP_RESTING storici sono
+     side=sell — improvement-sweep 2026-06-06);
+  D) SHORT con TP sopra il prezzo → il buy limit crossa subito → riconciliazione.
+
+In TUTTI gli scenari e' attivo il disaster-bracket (~-30%): verifica che lo
+STOP_MARKET reduce-only venga piazzato all'open e cancellato alla chiusura.
 
 Non tocca lo stato di produzione (data_dir temporanea). Costo testnet = €0.
 
@@ -33,6 +40,7 @@ def main() -> None:
         raise SystemExit("ABORT: non testnet")
 
     ex = ExecutionClient(client=client)
+    ex.disaster_sl_pct = 0.30          # come in produzione (portfolios.yml)
     instrument = "BTC_USDC-PERPETUAL"
     price = ex._mark_price(instrument)
     print(f"{instrument} mark={price}")
@@ -54,8 +62,10 @@ def main() -> None:
               f"amount={w.real_amount} entry={w.real_entry_price} "
               f"entry_fee=${w.real_entry_fee_usd:.5f} notional=${w.real_entry_notional:.2f}")
         assert w.real_in_position, "OPEN reale non verificato"
-        print(f"  TP resting order_id={w.real_tp_order_id!r}")
+        print(f"  TP resting order_id={w.real_tp_order_id!r}  "
+              f"DSL order_id={w.real_dsl_order_id!r}")
         assert w.real_tp_order_id, "LIMIT reduce-only al TP non piazzato"
+        assert w.real_dsl_order_id, "disaster-SL STOP_MARKET non piazzato"
 
         cap_before = w.real_capital
         w._close_position((w.entry_price or price) * 1.001, "time_limit")
@@ -63,6 +73,7 @@ def main() -> None:
               f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
         assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa"
         assert not w.real_tp_order_id, "order_id TP non resettato dopo la chiusura"
+        assert not w.real_dsl_order_id, "order_id DSL non resettato dopo la chiusura"
 
         # --- Scenario B: TP gia' oltre il prezzo → il limit crossa e filla subito ---
         print("\n[B] TP gia' crossato (fill immediato del limit) → close riconcilia da history")
@@ -79,11 +90,44 @@ def main() -> None:
               f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
         assert not w.real_in_position, "posizione reale non chiusa (B)"
 
+        # --- Scenario C: SHORT, TP lontano sotto → resting BUY, exit non-TP ---
+        print("\n[C] SHORT, TP lontano sotto (resting BUY) → exit time_limit → cancel + market")
+        price = ex._mark_price(instrument) or price
+        sig = Signal(idx=0, direction=-1, entry_price=price,
+                     metadata={"tp": price * 0.95, "sl": price * 1.50, "max_bars": 6})
+        w._open_position(sig, price)
+        print(f"  side={w.real_side} amount={w.real_amount} "
+              f"TP={w.real_tp_order_id!r} DSL={w.real_dsl_order_id!r}")
+        assert w.real_in_position and w.real_side == "sell", "OPEN short non verificato (C)"
+        assert w.real_tp_order_id, "LIMIT BUY reduce-only al TP non piazzato (C)"
+        assert w.real_dsl_order_id, "disaster-SL short non piazzato (C)"
+
+        cap_before = w.real_capital
+        w._close_position((w.entry_price or price) * 0.999, "time_limit")
+        print(f"  real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f}  "
+              f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
+        assert not w.real_in_position, "posizione short non chiusa (C)"
+
+        # --- Scenario D: SHORT, TP sopra il prezzo → il buy limit crossa subito ---
+        print("\n[D] SHORT, TP gia' crossato (buy limit marketable) → riconciliazione da history")
+        price = ex._mark_price(instrument) or price
+        sig = Signal(idx=0, direction=-1, entry_price=price,
+                     metadata={"tp": price * 1.005, "sl": price * 1.50, "max_bars": 6})
+        w._open_position(sig, price)
+        assert w.real_in_position and w.real_side == "sell", "OPEN short non verificato (D)"
+
+        cap_before = w.real_capital
+        w._close_position(w.tp, "take_profit")
+        print(f"  real_capital {cap_before:.4f} -> {w.real_capital:.4f}  "
+              f"(Δ {w.real_capital - cap_before:+.4f})  real_trades={w.real_trades}")
+        assert not w.real_in_position, "posizione short non chiusa (D)"
+
         # verifica finale: il conto e' flat sullo strumento (nessuna quota residua del worker)
         pos = ex._position_size(instrument)
         print(f"\n  posizione netta {instrument}: {pos}")
-        print("✓ catena shadow OK — open reale, LIMIT TP resting (A: cancel+market, "
-              "B: fill immediato riconciliato), fee reali nel ledger reale")
+        print("✓ catena shadow OK — open reale long+short, LIMIT TP resting due lati "
+              "(cancel+market e fill immediato riconciliato), disaster-SL on-book "
+              "piazzato/cancellato, fee reali nel ledger reale")
 
 
 if __name__ == "__main__":