feat(live): disaster-bracket on-book sui fade reali + alert FEED_OUTAGE + osservabilita' multi-asset

Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):

Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
  (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
  cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
  le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
  operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
  persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
  -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
  place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
  (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
  posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.

Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
  (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
  (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
  tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
  prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.

Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/portfolios/hourly_report.py

@@ -108,6 +108,8 @@ def collect():
                 pnl = ev.get("pnl", 0.0)
                 realized += pnl
                 closed.append((_short(wid), ev.get("reason", "?"), nr, pnl, nr > 0))
+        if "positions" in st or "weights" in st:
+            continue        # multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): sezione dedicata
         if st.get("in_position"):
             open_pos.append({
                 "sleeve": _short(wid),
@@ -120,6 +122,43 @@ def collect():
     return closed, open_pos, realized
 
 
+def multi_asset_section() -> str:
+    """Worker multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): book corrente + eta' dell'ultimo flip
+    + freschezza dello status. Prima erano INVISIBILI nel report (collect() filtra
+    su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere 'flat in
+    chop / risk-off by-design' da 'wiring rotto' (improvement-sweep 2026-06-06)."""
+    now = datetime.now(timezone.utc)
+    rows = []
+    for sp in sorted(glob.glob(str(PAPER / "*" / "status.json"))):
+        d = Path(sp).parent
+        st = json.loads(Path(sp).read_text())
+        book = st.get("positions") if "positions" in st else st.get("weights")
+        if book is None:
+            continue        # single-leg/pairs: gia' coperti da collect()
+        held = {a: v for a, v in book.items() if v > 0}
+        flip = "mai"
+        tp = d / "trades.jsonl"
+        if tp.exists():
+            lines = [ln for ln in tp.read_text().splitlines() if ln.strip()]
+            if lines:
+                ts = json.loads(lines[-1]).get("ts", "")
+                if ts:
+                    days = (now - datetime.fromisoformat(ts)).days
+                    flip = f"{days}g fa"
+        fresh = "?"
+        lu = st.get("ts") or st.get("last_update")
+        if lu:
+            h = (now - datetime.fromisoformat(lu)).total_seconds() / 3600
+            fresh = "OK" if h < 2 else f"STALE {h:.0f}h"
+        code = d.name.split("__")[0].split("_")[0]   # TR01_basket__... -> TR01
+        hb = ",".join(f"{a}:{v:.2f}" for a, v in sorted(held.items())) if held else "flat"
+        rows.append(f"{code:<7}{hb:<26}{flip:>8}  {fresh}")
+    if not rows:
+        return ""
+    return ("📈 <b>MULTI-ASSET</b> (book | ultimo flip | status)\n<pre>"
+            + "\n".join(rows) + "</pre>")
+
+
 def build_report() -> str:
     closed, open_pos, realized = collect()
     pos = sum(1 for c in closed if c[4])
@@ -166,6 +205,11 @@ def build_report() -> str:
             rows.append(f"{p['sleeve']:<14}{d:<2}{p['bars']:>6}  {es}")
         L.append("<pre>" + "\n".join(rows) + "</pre>")
 
+    # 2a) worker multi-asset (TR01/ROT02/TSM01)
+    mas = multi_asset_section()
+    if mas:
+        L.append(mas)
+
     # 2b) monitor loss-guard
     L.append(lossguard_section())