feat(live): disaster-bracket on-book sui fade reali + alert FEED_OUTAGE + osservabilita' multi-asset

Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):

Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
  (trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
  cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
  le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
  operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
  persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
  -> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
  place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
  (= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
  posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.

Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
  (book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
  (collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
  tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
  prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.

Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-07 09:36:11 +00:00
parent bd5f1a6ea0
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12 changed files with 288 additions and 7 deletions
+28 -2
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@@ -210,8 +210,10 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
if exec_enabled:
from src.live.execution import ExecutionClient
executor = ExecutionClient(client=client)
# disaster-bracket on-book (~-30%): assicurazione outage sui fade reali
executor.disaster_sl_pct = float(_exec_cfg.get("disaster_sl_pct", 0.30) or 0) or None
print(f"[runner] ESECUZIONE REALE attiva (shadow) — sleeve={sorted(exec_sleeves)} "
f"strumenti={exec_instr}")
f"strumenti={exec_instr} disaster_sl={executor.disaster_sl_pct}")
def _exec_for(s):
"""(executor, exec_instrument) per uno sleeve, solo se fade single-leg abilitato."""
@@ -243,6 +245,12 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
inst_map = dict(INSTRUMENT_MAP)
last_day = ""
stale_alerted: set[str] = set() # asset con alert STALE_FEED attivo (dedup per episodio)
# Osservabilita' outage (improvement-sweep 2026-06-06): il poll-loop intero e' in un
# try/except → durante un outage i worker NON valutano gli exit. Alert Telegram dopo
# _OUTAGE_POLLS poll falliti consecutivi (con l'elenco delle posizioni REALI aperte,
# protette solo dal disaster-bracket on-book) + notifica di ripresa con la durata.
_OUTAGE_POLLS = 5
fail_streak = 0
while True:
try:
# fetch 1h per asset al lookback massimo richiesto
@@ -289,12 +297,30 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
rebalance_allocations(ledger, workers, weights)
last_day = today
ledger.save()
if fail_streak >= _OUTAGE_POLLS:
from src.live.telegram_notifier import notify_event
notify_event("FEED_OUTAGE", {
"status": "RIPRESO",
"poll_falliti": fail_streak,
"durata_min": round(fail_streak * poll / 60)})
fail_streak = 0
except KeyboardInterrupt:
ledger.save()
print("shutdown")
break
except Exception as e:
print(f"[runner] errore: {e}")
fail_streak += 1
print(f"[runner] errore: {e} (streak {fail_streak})")
if fail_streak == _OUTAGE_POLLS:
from src.live.telegram_notifier import notify_event
real_open = sorted(sid for sid, wk in workers.items()
if getattr(wk, "real_in_position", False))
notify_event("FEED_OUTAGE", {
"poll_falliti": fail_streak,
"minuti": round(fail_streak * poll / 60),
"posizioni_reali_aperte": ", ".join(real_open) or "nessuna",
"nota": "exit NON valutati durante l'outage; "
"protezione = disaster-SL on-book sui fade reali"})
time.sleep(poll)