book_execute: SOLO PROTEZIONE su equity/SKH ignoti; fill mai persi su rebalance parziale (#21, #22, #23)

Prima, con equity reale non leggibile il giro dimensionava comunque un ordine sul paper_cap
($2.000 nominali) e lo mandava; con SKH ignoto il target restava quello (fail-safe solo nel
segno). Ora: se non si sa quanto vale il conto o qual e' il segnale, nessun rebalance_signed —
ma il disaster-SL si controlla LO STESSO per ogni asset (dipende da posizione/mark, non da
equity/segnale). Giro degradato -> exit 2, solo se armato (non in anteprima dry-run).

Fill persi: rebalance_signed puo' eseguire un fill (es. il close di un flip) e poi sollevare nel
passo successivo (l'open dall'altra parte) — quel fill spariva perche' la lettura di `newpos`,
PRIMA del giro che lo registrava, andava in eccezione a sua volta. Estratta la registrazione in
_registra_fill(...), chiamata SUBITO dopo ogni fill (anche quelli di RebalanceParziale, nuova
eccezione di execution.py con .fills/.causa) e PRIMA di leggere la posizione; la lettura ora e'
in un try separato, non fatale (pos_after=None + "reconcile: pos illeggibile" se fallisce).

Aggiornati due test che assumevano il comportamento vecchio (eq_fallback "prosegue" sul paper
capital) e il guard sulla sorgente di test_tradesdb.py (bar_ts ora e' un parametro di
_registra_fill, non piu' `r['last_data']` inline).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

tests/test_book_live.py

@@ -535,8 +535,11 @@ def test_book_report_propagates_eq_fallback(monkeypatch):
     assert book.book_report(offline=True, equity_override=600.0).get("eq_fallback") == "PAPER_CAP"
 
 
-def test_book_execute_eq_fallback_warns_but_proceeds(monkeypatch, capsys):
-    """eq_fallback: avvisa + notify MA PROSEGUE (non e' un halt, a differenza di pos_error)."""
+def test_book_execute_eq_fallback_e_SOLO_PROTEZIONE(monkeypatch, capsys):
+    """(#21, U2) Comportamento cambiato: eq_fallback NON fa piu' proseguire un rebalance sul
+    paper_cap — passa a SOLO PROTEZIONE (nessun ordine, disaster-SL comunque controllato, exit 2).
+    Prima di questa riparazione il giro dimensionava un ordine reale su un capitale fittizio da
+    $2.000 quando non si sapeva quanto valesse il conto vero; ora non manda alcun ordine."""
     from helpers import carica_script
     mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
 
@@ -551,18 +554,30 @@ def test_book_execute_eq_fallback_warns_but_proceeds(monkeypatch, capsys):
     alerts = []
 
     class FakeDT:
+        def __init__(self):
+            self.rebalance_chiamato = False
+        def rebalance_signed(self, *a, **k):
+            self.rebalance_chiamato = True
+            return []
         def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct): return {"state": "flat"}
         def position_usd(self, inst): return 0.0
 
+    trader = FakeDT()
     monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
     monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda title, det=None: alerts.append((title, det)))
-    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda: FakeDT())
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda: trader)
     monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
                         lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0, disaster_sl_pct=0.30))
     monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
 
-    mod._run()
+    uscita = None
+    try:
+        mod._run()
+    except SystemExit as e:
+        uscita = e.code
     out = capsys.readouterr().out
     assert "EQUITY FALLBACK" in out                                  # avvisato
-    assert any("equity fallback" in t for t, _ in alerts)            # alert inviato
-    assert "Nessuna azione" in out                                   # HA PROSEGUITO (non halt)
+    assert any("equity fallback" in t for t, _ in alerts)            # alert diagnostico esistente
+    assert any("solo protezione" in t.lower() for t, _ in alerts)    # NUOVO alert di modo
+    assert trader.rebalance_chiamato is False                        # NESSUN ordine dimensionato
+    assert uscita == 2                                                # giro degradato

tests/test_book_u2.py

@@ -14,6 +14,8 @@ import json
 import sys
 from pathlib import Path
 
+import pytest
+
 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
 sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 
@@ -76,3 +78,324 @@ def test_online_true_quando_tutti_i_mark_sono_mainnet(monkeypatch):
     monkeypatch.setattr(S, "_positions", lambda c: ({a: 0.0 for a in S.ASSETS}, "mainnet", None))
     monkeypatch.setattr(S, "_equity", lambda c, m: (600.0, "mainnet USDC"))
     assert S.shadow_report()["online"] is True
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# #21, #22 — SOLO PROTEZIONE: equity ignota o SKH ignoto -> nessun rebalance_signed, ma il
+# disaster-SL si controlla LO STESSO per ogni asset. Giro degradato -> exit 2 (se ARMATO).
+# ---------------------------------------------------------------------------
+def _asset(nome, inst, mark, order=None):
+    return dict(asset=nome, instrument=inst, tp_frac=1.0, skh_sign=1, skh_state="flat",
+                net_target=225.0, position_usd=0.0, mark=mark, order=order)
+
+
+def _canned_report(**overrides):
+    base = dict(
+        last_data=_fresh_bar(), online=True, real_equity=None, equity=2000.0,
+        eq_basis="paper capital (ipotetico)", cap_per_asset=300.0, skh_error=None, pos_error=None,
+        eq_fallback=None,
+        assets=[
+            _asset("BTC", "BTC_USDC-PERPETUAL", 60000.0,
+                   order=dict(side="buy", delta=225.0, is_close=False, needs_flip=False)),
+            _asset("ETH", "ETH_USDC-PERPETUAL", 3000.0, order=None),
+        ],
+        orders=[],
+    )
+    base.update(overrides)
+    return base
+
+
+class _TraderSoloProtezione:
+    """Trader finto: registra se rebalance_signed viene chiamato (NON deve) e quali asset
+    ricevono ensure_disaster_sl (TUTTI, comunque)."""
+
+    def __init__(self):
+        self.rebalance_chiamato = False
+        self.visti_sl: list[str] = []
+
+    def rebalance_signed(self, *a, **k):
+        self.rebalance_chiamato = True
+        return []
+
+    def position_usd(self, inst):
+        return 0.0
+
+    def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
+        self.visti_sl.append(inst)
+        return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
+
+
+def _run_solo_protezione(canned, monkeypatch):
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    trader = _TraderSoloProtezione()
+    alerts = []
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: alerts.append((t, d)))
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
+    uscita = None
+    try:
+        mod._run()
+    except SystemExit as e:
+        uscita = e.code
+    return trader, alerts, uscita
+
+
+def test_eq_fallback_e_solo_protezione(monkeypatch):
+    canned = _canned_report(
+        eq_fallback="equity reale non leggibile (conto flat) -> sizing su paper_cap $2,000")
+    trader, alerts, uscita = _run_solo_protezione(canned, monkeypatch)
+    assert trader.rebalance_chiamato is False                          # nessun ordine dimensionato
+    assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"]  # protezione per TUTTI
+    assert any("solo protezione" in t.lower() for t, _ in alerts)
+    assert uscita == 2
+
+
+def test_skh_error_e_solo_protezione(monkeypatch):
+    canned = _canned_report(skh_error="RuntimeError: feed 5m giu")
+    trader, alerts, uscita = _run_solo_protezione(canned, monkeypatch)
+    assert trader.rebalance_chiamato is False
+    assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"]
+    assert any("solo protezione" in t.lower() for t, _ in alerts)
+    assert uscita == 2
+
+
+def test_solo_protezione_in_dry_run_non_esce_2(monkeypatch, capsys):
+    """Un'anteprima (senza execution_enabled) non ha tentato nulla: non e' un giro degradato."""
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    canned = _canned_report(eq_fallback="equity reale non leggibile -> sizing su paper_cap")
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=False, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py"])              # niente --execute
+    mod._run()                                                         # non deve sollevare
+    assert "solo protezione" in capsys.readouterr().out.lower()
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# #23 — fill persi: un fill gia' eseguito non sparisce se un passo successivo del rebalance
+# (flip) o la lettura della posizione dopo falliscono.
+# ---------------------------------------------------------------------------
+class _FakeExec(DeribitTrader):
+    """DeribitTrader senza rete: instrumenta close/open per il test del flip parziale."""
+
+    def __init__(self, pos_usd, open_boom=None, chiusura_fill=None):
+        self._pos = pos_usd
+        self._open_boom = open_boom
+        self._chiusura_fill = chiusura_fill
+
+    def position_usd(self, instrument):
+        return self._pos
+
+    def close(self, instrument, label="tp01-close"):
+        return self._chiusura_fill
+
+    def open(self, instrument, side, amount, label="tp01-open"):
+        if self._open_boom is not None:
+            raise self._open_boom
+        return Fill(instrument, side, amount, amount, 60000.0, 0.01, "oid", "filled", True, "")
+
+
+def test_flip_con_open_che_esplode_dopo_close_solleva_rebalance_parziale():
+    """execution.py (#23a): il close del flip e' andato, l'open dall'altra parte no -> il fill
+    del close NON deve sparire dentro un'eccezione nuda."""
+    close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
+                       "filled", True, "")
+    t = _FakeExec(pos_usd=120.0, open_boom=RuntimeError("502 Bad Gateway"), chiusura_fill=close_fill)
+    with pytest.raises(RebalanceParziale) as ei:
+        t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", -80.0, 60000.0, min_usd=5.0)
+    assert ei.value.fills == [close_fill]
+    assert isinstance(ei.value.causa, RuntimeError) and "502" in str(ei.value.causa)
+
+
+def test_fill_del_close_non_si_perde_se_lopen_del_flip_fallisce(tmp_path, monkeypatch, capsys):
+    """book_execute (#23b): su RebalanceParziale, il fill del close finisce nel jsonl e nella
+    riga di log PRIMA che la causa venga rilanciata; l'asset risulta fallito, l'altro asset
+    (ETH) resta elaborato normalmente."""
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
+
+    close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
+                       "filled", True, "")
+
+    class _TraderFlip:
+        def __init__(self):
+            self.visti_sl: list[str] = []
+
+        def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
+            if inst.startswith("BTC"):
+                raise RebalanceParziale([close_fill], RuntimeError("open KO dopo close"))
+            return []
+
+        def position_usd(self, inst):
+            return 0.0
+
+        def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
+            self.visti_sl.append(inst)
+            return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
+
+    trader = _TraderFlip()
+    canned = _canned_report()      # BTC ha un ordine, ETH order=None
+    alerts = []
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: alerts.append((t, d)))
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
+
+    uscita = None
+    try:
+        mod._run()
+    except SystemExit as e:
+        uscita = e.code
+
+    out = capsys.readouterr().out
+    assert uscita == 2
+    assert "-> SELL 0.0020 @ $60,000.0" in out                     # riga di fill stampata
+    assert "asset falliti in questo giro: BTC" in out               # isolamento esistente
+    assert trader.visti_sl == ["ETH_USDC-PERPETUAL"]                # BTC salta l'SL questo giro
+    # (il fill del close NON e' un fill perso: e' nel jsonl anche se il resto del flip e' fallito)
+    righe = [json.loads(l) for l in (tmp_path / "book_executions.jsonl").read_text().splitlines()]
+    assert len(righe) == 1
+    assert righe[0]["asset"] == "BTC" and righe[0]["side"] == "sell" and righe[0]["filled"] == 0.002
+    assert righe[0]["pos_after"] is None
+
+
+def test_position_usd_illeggibile_dopo_un_fill_non_perde_il_fill(tmp_path, monkeypatch, capsys):
+    """book_execute (#23b): rebalance_signed va a segno, ma `position_usd` (reconcile) solleva
+    dopo -> il fill e' comunque registrato con pos_after None, e non e' un guasto del giro."""
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
+
+    fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "buy", 0.003, 0.003, 60000.0, 0.02, "o1", "filled", True, "")
+
+    class _TraderReconcileBoom:
+        def __init__(self):
+            self.visti_sl: list[str] = []
+
+        def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
+            return [fill] if inst.startswith("BTC") else []
+
+        def position_usd(self, inst):
+            raise RuntimeError("api 500")
+
+        def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
+            self.visti_sl.append(inst)
+            return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
+
+    trader = _TraderReconcileBoom()
+    canned = _canned_report()
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
+
+    mod._run()                     # non deve sollevare: il reconcile mancato non e' fatale
+    out = capsys.readouterr().out
+    assert "reconcile: pos illeggibile (RuntimeError)" in out
+    assert "asset falliti" not in out                # NON e' trattato come giro fallito
+    assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"]   # protezione comunque
+
+    righe = [json.loads(l) for l in (tmp_path / "book_executions.jsonl").read_text().splitlines()]
+    assert len(righe) == 1
+    assert righe[0]["asset"] == "BTC" and righe[0]["pos_after"] is None
+
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# Il formato delle righe stampate non e' cambiato: tradesdb.parse_cron_log deve continuare a
+# leggerlo, sia in un giro normale sia in un giro con RebalanceParziale (#23).
+# ---------------------------------------------------------------------------
+def test_parse_cron_log_legge_un_giro_normale_prodotto_dal_nuovo_codice(monkeypatch, capsys, tmp_path):
+    from src.live import tradesdb as T
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
+
+    fill_btc = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "buy", 0.003, 0.003, 60000.0, 0.02, "o1", "filled", True, "")
+
+    class _TraderOk:
+        def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
+            return [fill_btc] if inst.startswith("BTC") else []
+
+        def position_usd(self, inst):
+            return 180.0
+
+        def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
+            return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
+
+    canned = _canned_report()
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: _TraderOk())
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
+
+    mod._run()
+    out = capsys.readouterr().out
+    log = f"===== 2026-09-27T13:47:01Z cron_book =====\n{out}===== done 13:47:05Z =====\n"
+    runs = T.parse_cron_log(log)
+    assert len(runs) == 1 and len(runs[0].fills) == 1
+    f = runs[0].fills[0]
+    assert f.asset == "BTC" and f.side == "buy" and abs(f.qty - 0.003) < 1e-9 and f.verified == 1
+
+
+def test_parse_cron_log_legge_il_fill_di_un_RebalanceParziale(monkeypatch, capsys, tmp_path):
+    from src.live import tradesdb as T
+    mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
+    monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
+
+    close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
+                       "filled", True, "")
+
+    class _TraderFlip:
+        def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
+            if inst.startswith("BTC"):
+                raise RebalanceParziale([close_fill], RuntimeError("open KO"))
+            return []
+
+        def position_usd(self, inst):
+            return 0.0
+
+        def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
+            return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
+
+    canned = _canned_report()
+    monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
+    monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
+    monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: _TraderFlip())
+    monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
+                        lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
+                                     disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
+                                     skh_feed_max_age_min=30.0))
+    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
+
+    try:
+        mod._run()
+    except SystemExit:
+        pass
+    out = capsys.readouterr().out
+    log = f"===== 2026-09-27T14:47:01Z cron_book =====\n{out}===== done 14:47:05Z =====\n"
+    runs = T.parse_cron_log(log)
+    assert len(runs) == 1 and len(runs[0].fills) == 1
+    f = runs[0].fills[0]
+    assert f.asset == "BTC" and f.side == "sell" and abs(f.qty - 0.002) < 1e-9

tests/test_tradesdb.py

@@ -200,8 +200,12 @@ def test_l_esecutore_non_data_piu_i_fill_alla_barra_di_segnale():
     """Il difetto riparato il 2026-08-23: `ts_utc` era `pd.Timestamp(r['last_data'])`.
 
     Se qualcuno lo rimette, questo test lo dice — il DB verrebbe ricostruito su date finte.
+    Dal refactor U2 (#23) la registrazione di un fill vive in `_registra_fill(...)`, che riceve
+    `bar_ts` come parametro invece di leggere `r['last_data']` alla riga del log_event: il call
+    site passa `bar_ts=r["last_data"]`.
     """
     src = (Path(__file__).resolve().parents[1] / "scripts" / "live" / "book_execute.py").read_text()
     assert "ts_utc=str(pd.Timestamp(r['last_data']))" not in src
-    assert "bar_ts=str(pd.Timestamp(r['last_data']))" in src
+    assert "bar_ts=str(pd.Timestamp(bar_ts))" in src           # dentro _registra_fill
+    assert 'bar_ts=r["last_data"]' in src                       # il call site passa la barra
     assert "ts_utc=datetime.now(timezone.utc)" in src