book_execute: SOLO PROTEZIONE su equity/SKH ignoti; fill mai persi su rebalance parziale (#21, #22, #23)
Prima, con equity reale non leggibile il giro dimensionava comunque un ordine sul paper_cap ($2.000 nominali) e lo mandava; con SKH ignoto il target restava quello (fail-safe solo nel segno). Ora: se non si sa quanto vale il conto o qual e' il segnale, nessun rebalance_signed — ma il disaster-SL si controlla LO STESSO per ogni asset (dipende da posizione/mark, non da equity/segnale). Giro degradato -> exit 2, solo se armato (non in anteprima dry-run). Fill persi: rebalance_signed puo' eseguire un fill (es. il close di un flip) e poi sollevare nel passo successivo (l'open dall'altra parte) — quel fill spariva perche' la lettura di `newpos`, PRIMA del giro che lo registrava, andava in eccezione a sua volta. Estratta la registrazione in _registra_fill(...), chiamata SUBITO dopo ogni fill (anche quelli di RebalanceParziale, nuova eccezione di execution.py con .fills/.causa) e PRIMA di leggere la posizione; la lettura ora e' in un try separato, non fatale (pos_after=None + "reconcile: pos illeggibile" se fallisce). Aggiornati due test che assumevano il comportamento vecchio (eq_fallback "prosegue" sul paper capital) e il guard sulla sorgente di test_tradesdb.py (bar_ts ora e' un parametro di _registra_fill, non piu' `r['last_data']` inline). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -14,6 +14,8 @@ import json
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import sys
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from pathlib import Path
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import pytest
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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@@ -76,3 +78,324 @@ def test_online_true_quando_tutti_i_mark_sono_mainnet(monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(S, "_positions", lambda c: ({a: 0.0 for a in S.ASSETS}, "mainnet", None))
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||||
monkeypatch.setattr(S, "_equity", lambda c, m: (600.0, "mainnet USDC"))
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assert S.shadow_report()["online"] is True
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# #21, #22 — SOLO PROTEZIONE: equity ignota o SKH ignoto -> nessun rebalance_signed, ma il
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# disaster-SL si controlla LO STESSO per ogni asset. Giro degradato -> exit 2 (se ARMATO).
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# ---------------------------------------------------------------------------
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def _asset(nome, inst, mark, order=None):
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return dict(asset=nome, instrument=inst, tp_frac=1.0, skh_sign=1, skh_state="flat",
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||||
net_target=225.0, position_usd=0.0, mark=mark, order=order)
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def _canned_report(**overrides):
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base = dict(
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last_data=_fresh_bar(), online=True, real_equity=None, equity=2000.0,
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eq_basis="paper capital (ipotetico)", cap_per_asset=300.0, skh_error=None, pos_error=None,
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eq_fallback=None,
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assets=[
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||||
_asset("BTC", "BTC_USDC-PERPETUAL", 60000.0,
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||||
order=dict(side="buy", delta=225.0, is_close=False, needs_flip=False)),
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||||
_asset("ETH", "ETH_USDC-PERPETUAL", 3000.0, order=None),
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||||
],
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orders=[],
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)
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base.update(overrides)
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return base
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class _TraderSoloProtezione:
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"""Trader finto: registra se rebalance_signed viene chiamato (NON deve) e quali asset
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ricevono ensure_disaster_sl (TUTTI, comunque)."""
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def __init__(self):
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||||
self.rebalance_chiamato = False
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self.visti_sl: list[str] = []
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||||
def rebalance_signed(self, *a, **k):
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||||
self.rebalance_chiamato = True
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||||
return []
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||||
def position_usd(self, inst):
|
||||
return 0.0
|
||||
|
||||
def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
|
||||
self.visti_sl.append(inst)
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||||
return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
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||||
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||||
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||||
def _run_solo_protezione(canned, monkeypatch):
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||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
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||||
trader = _TraderSoloProtezione()
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||||
alerts = []
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: alerts.append((t, d)))
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
|
||||
uscita = None
|
||||
try:
|
||||
mod._run()
|
||||
except SystemExit as e:
|
||||
uscita = e.code
|
||||
return trader, alerts, uscita
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||||
|
||||
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||||
def test_eq_fallback_e_solo_protezione(monkeypatch):
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||||
canned = _canned_report(
|
||||
eq_fallback="equity reale non leggibile (conto flat) -> sizing su paper_cap $2,000")
|
||||
trader, alerts, uscita = _run_solo_protezione(canned, monkeypatch)
|
||||
assert trader.rebalance_chiamato is False # nessun ordine dimensionato
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||||
assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"] # protezione per TUTTI
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||||
assert any("solo protezione" in t.lower() for t, _ in alerts)
|
||||
assert uscita == 2
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||||
|
||||
|
||||
def test_skh_error_e_solo_protezione(monkeypatch):
|
||||
canned = _canned_report(skh_error="RuntimeError: feed 5m giu")
|
||||
trader, alerts, uscita = _run_solo_protezione(canned, monkeypatch)
|
||||
assert trader.rebalance_chiamato is False
|
||||
assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"]
|
||||
assert any("solo protezione" in t.lower() for t, _ in alerts)
|
||||
assert uscita == 2
|
||||
|
||||
|
||||
def test_solo_protezione_in_dry_run_non_esce_2(monkeypatch, capsys):
|
||||
"""Un'anteprima (senza execution_enabled) non ha tentato nulla: non e' un giro degradato."""
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||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
canned = _canned_report(eq_fallback="equity reale non leggibile -> sizing su paper_cap")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=False, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py"]) # niente --execute
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||||
mod._run() # non deve sollevare
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||||
assert "solo protezione" in capsys.readouterr().out.lower()
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# #23 — fill persi: un fill gia' eseguito non sparisce se un passo successivo del rebalance
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# (flip) o la lettura della posizione dopo falliscono.
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class _FakeExec(DeribitTrader):
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||||
"""DeribitTrader senza rete: instrumenta close/open per il test del flip parziale."""
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||||
def __init__(self, pos_usd, open_boom=None, chiusura_fill=None):
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||||
self._pos = pos_usd
|
||||
self._open_boom = open_boom
|
||||
self._chiusura_fill = chiusura_fill
|
||||
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||||
def position_usd(self, instrument):
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||||
return self._pos
|
||||
|
||||
def close(self, instrument, label="tp01-close"):
|
||||
return self._chiusura_fill
|
||||
|
||||
def open(self, instrument, side, amount, label="tp01-open"):
|
||||
if self._open_boom is not None:
|
||||
raise self._open_boom
|
||||
return Fill(instrument, side, amount, amount, 60000.0, 0.01, "oid", "filled", True, "")
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||||
|
||||
|
||||
def test_flip_con_open_che_esplode_dopo_close_solleva_rebalance_parziale():
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||||
"""execution.py (#23a): il close del flip e' andato, l'open dall'altra parte no -> il fill
|
||||
del close NON deve sparire dentro un'eccezione nuda."""
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||||
close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
|
||||
"filled", True, "")
|
||||
t = _FakeExec(pos_usd=120.0, open_boom=RuntimeError("502 Bad Gateway"), chiusura_fill=close_fill)
|
||||
with pytest.raises(RebalanceParziale) as ei:
|
||||
t.rebalance_signed("BTC_USDC-PERPETUAL", -80.0, 60000.0, min_usd=5.0)
|
||||
assert ei.value.fills == [close_fill]
|
||||
assert isinstance(ei.value.causa, RuntimeError) and "502" in str(ei.value.causa)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_fill_del_close_non_si_perde_se_lopen_del_flip_fallisce(tmp_path, monkeypatch, capsys):
|
||||
"""book_execute (#23b): su RebalanceParziale, il fill del close finisce nel jsonl e nella
|
||||
riga di log PRIMA che la causa venga rilanciata; l'asset risulta fallito, l'altro asset
|
||||
(ETH) resta elaborato normalmente."""
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
|
||||
|
||||
close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
|
||||
"filled", True, "")
|
||||
|
||||
class _TraderFlip:
|
||||
def __init__(self):
|
||||
self.visti_sl: list[str] = []
|
||||
|
||||
def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
|
||||
if inst.startswith("BTC"):
|
||||
raise RebalanceParziale([close_fill], RuntimeError("open KO dopo close"))
|
||||
return []
|
||||
|
||||
def position_usd(self, inst):
|
||||
return 0.0
|
||||
|
||||
def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
|
||||
self.visti_sl.append(inst)
|
||||
return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
|
||||
|
||||
trader = _TraderFlip()
|
||||
canned = _canned_report() # BTC ha un ordine, ETH order=None
|
||||
alerts = []
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: alerts.append((t, d)))
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
|
||||
|
||||
uscita = None
|
||||
try:
|
||||
mod._run()
|
||||
except SystemExit as e:
|
||||
uscita = e.code
|
||||
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert uscita == 2
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||||
assert "-> SELL 0.0020 @ $60,000.0" in out # riga di fill stampata
|
||||
assert "asset falliti in questo giro: BTC" in out # isolamento esistente
|
||||
assert trader.visti_sl == ["ETH_USDC-PERPETUAL"] # BTC salta l'SL questo giro
|
||||
# (il fill del close NON e' un fill perso: e' nel jsonl anche se il resto del flip e' fallito)
|
||||
righe = [json.loads(l) for l in (tmp_path / "book_executions.jsonl").read_text().splitlines()]
|
||||
assert len(righe) == 1
|
||||
assert righe[0]["asset"] == "BTC" and righe[0]["side"] == "sell" and righe[0]["filled"] == 0.002
|
||||
assert righe[0]["pos_after"] is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_position_usd_illeggibile_dopo_un_fill_non_perde_il_fill(tmp_path, monkeypatch, capsys):
|
||||
"""book_execute (#23b): rebalance_signed va a segno, ma `position_usd` (reconcile) solleva
|
||||
dopo -> il fill e' comunque registrato con pos_after None, e non e' un guasto del giro."""
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
|
||||
|
||||
fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "buy", 0.003, 0.003, 60000.0, 0.02, "o1", "filled", True, "")
|
||||
|
||||
class _TraderReconcileBoom:
|
||||
def __init__(self):
|
||||
self.visti_sl: list[str] = []
|
||||
|
||||
def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
|
||||
return [fill] if inst.startswith("BTC") else []
|
||||
|
||||
def position_usd(self, inst):
|
||||
raise RuntimeError("api 500")
|
||||
|
||||
def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
|
||||
self.visti_sl.append(inst)
|
||||
return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
|
||||
|
||||
trader = _TraderReconcileBoom()
|
||||
canned = _canned_report()
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: trader)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
|
||||
|
||||
mod._run() # non deve sollevare: il reconcile mancato non e' fatale
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
assert "reconcile: pos illeggibile (RuntimeError)" in out
|
||||
assert "asset falliti" not in out # NON e' trattato come giro fallito
|
||||
assert trader.visti_sl == ["BTC_USDC-PERPETUAL", "ETH_USDC-PERPETUAL"] # protezione comunque
|
||||
|
||||
righe = [json.loads(l) for l in (tmp_path / "book_executions.jsonl").read_text().splitlines()]
|
||||
assert len(righe) == 1
|
||||
assert righe[0]["asset"] == "BTC" and righe[0]["pos_after"] is None
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Il formato delle righe stampate non e' cambiato: tradesdb.parse_cron_log deve continuare a
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||||
# leggerlo, sia in un giro normale sia in un giro con RebalanceParziale (#23).
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
def test_parse_cron_log_legge_un_giro_normale_prodotto_dal_nuovo_codice(monkeypatch, capsys, tmp_path):
|
||||
from src.live import tradesdb as T
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
|
||||
|
||||
fill_btc = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "buy", 0.003, 0.003, 60000.0, 0.02, "o1", "filled", True, "")
|
||||
|
||||
class _TraderOk:
|
||||
def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
|
||||
return [fill_btc] if inst.startswith("BTC") else []
|
||||
|
||||
def position_usd(self, inst):
|
||||
return 180.0
|
||||
|
||||
def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
|
||||
return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
|
||||
|
||||
canned = _canned_report()
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: _TraderOk())
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
|
||||
|
||||
mod._run()
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
log = f"===== 2026-09-27T13:47:01Z cron_book =====\n{out}===== done 13:47:05Z =====\n"
|
||||
runs = T.parse_cron_log(log)
|
||||
assert len(runs) == 1 and len(runs[0].fills) == 1
|
||||
f = runs[0].fills[0]
|
||||
assert f.asset == "BTC" and f.side == "buy" and abs(f.qty - 0.003) < 1e-9 and f.verified == 1
|
||||
|
||||
|
||||
def test_parse_cron_log_legge_il_fill_di_un_RebalanceParziale(monkeypatch, capsys, tmp_path):
|
||||
from src.live import tradesdb as T
|
||||
mod = carica_script("scripts/live/book_execute.py")
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG_DIR", tmp_path)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "LOG", tmp_path / "book_executions.jsonl")
|
||||
|
||||
close_fill = Fill("BTC_USDC-PERPETUAL", "sell", 0.002, 0.002, 60000.0, 0.01, "c1",
|
||||
"filled", True, "")
|
||||
|
||||
class _TraderFlip:
|
||||
def rebalance_signed(self, inst, net, mark, min_usd=5.0):
|
||||
if inst.startswith("BTC"):
|
||||
raise RebalanceParziale([close_fill], RuntimeError("open KO"))
|
||||
return []
|
||||
|
||||
def position_usd(self, inst):
|
||||
return 0.0
|
||||
|
||||
def ensure_disaster_sl(self, inst, sl_pct):
|
||||
return {"state": "ok", "stop": 1.0, "amount": 0.0}
|
||||
|
||||
canned = _canned_report()
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "book_report", lambda **k: canned)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "notify", lambda t, d=None: None)
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "DeribitTrader", lambda *a, **k: _TraderFlip())
|
||||
monkeypatch.setattr(mod, "load_config",
|
||||
lambda: dict(execution_enabled=True, min_order_usd=5.0,
|
||||
disaster_sl_pct=0.30, max_data_age_days=2.0,
|
||||
skh_feed_max_age_min=30.0))
|
||||
monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["book_execute.py", "--execute"])
|
||||
|
||||
try:
|
||||
mod._run()
|
||||
except SystemExit:
|
||||
pass
|
||||
out = capsys.readouterr().out
|
||||
log = f"===== 2026-09-27T14:47:01Z cron_book =====\n{out}===== done 14:47:05Z =====\n"
|
||||
runs = T.parse_cron_log(log)
|
||||
assert len(runs) == 1 and len(runs[0].fills) == 1
|
||||
f = runs[0].fills[0]
|
||||
assert f.asset == "BTC" and f.side == "sell" and abs(f.qty - 0.002) < 1e-9
|
||||
|
||||
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