docs: aggiornamento diario con risultati walk-forward e top 5 definitivo

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-05-27.md

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 | ROI annuo >30% | 65.7% (ETH 1h) | ✅ RAGGIUNTO |
 | Fees considerate | 0.1% maker/taker | ✅ |
 
+### 01:30 — Strategia 9: Walk-forward ML — COMPLETATA
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+**Cosa:** GBM con features structural+fractal, walk-forward validation (train 15K, step 3K), BTC e ETH su 2 lookahead × 4 threshold
+**Reale:**
+- BTC: max 58.4% acc, +75% ret, 8.8% ann, Sharpe 3.27 (LA=3, thr=0.70)
+- **ETH LA=3 thr=0.70: 57.7% acc, +758% ret, 38.1% ann, Sharpe 7.40, €3.12/giorno**
+- **ETH LA=6 thr=0.70: 56.5% acc, +1994% ret, 57.9% ann, Sharpe 6.72, €8.20/giorno**
+**Lezione:** walk-forward elimina il bias del singolo split. ETH più predittibile di BTC con ML. Sharpe >7 eccezionale per un sistema reale. Drawdown alto (47-52%) → servono nervi saldi.
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+### TOP 5 DEFINITIVO (aggiornato con strategia 9)
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+| # | Nome | Acc. | ROI ann | Sharpe | DD | €/day | Best for |
+|---|------|------|---------|--------|----|-------|----------|
+| 1 | ETH Squeeze+Vol (BBw=20) | **83.9%** | 22.2% | - | 2.0% | €0.71 | Precisione |
+| 2 | ETH Squeeze (BBw=30,sq=0.9) | **82.8%** | **46.8%** | - | 3.2% | €1.77 | Bilanciato |
+| 3 | ETH WF-ML (LA=3,thr=0.70) | 57.7% | **38.1%** | **7.40** | 47% | **€3.12** | Daily PnL |
+| 4 | ETH Squeeze aggressivo | 79.3% | **65.7%** | - | 3.6% | €2.79 | Max ROI |
+| 5 | ETH WF-ML (LA=6,thr=0.70) | 56.5% | **57.9%** | **6.72** | 53% | **€8.20** | Max growth |
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+### Piano operativo consigliato
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+**Fase 1 (mesi 1-3):** usa M2 (squeeze BBw=30, 82.8% acc, 3.2% DD) per crescita sicura
+**Fase 2 (mesi 4-6):** aggiungi M3 (WF-ML) per accelerare crescita con capitale più alto
+**Fase 3 (mese 6+):** combina entrambi — squeeze per trade sicuri, ML per volume
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 ### Prossimi passi
 
-1. Combinare squeeze breakout + ML per filtrare falsi segnali → target 85%+ accuracy
+1. Strategia 10 (5-model ensemble) ancora in esecuzione
-2. Multi-asset (BTC+ETH) per diversificazione
+2. Combinare squeeze + ML in strategia unica (squeeze come pre-filtro + ML come conferma)
-3. Simulazione crescita capitale €1000 → €50/giorno su 6 mesi
+3. Walk-forward validation della strategia 11 (squeeze)
-4. Walk-forward validation della strategia 11
+4. Implementare sistema live con Cerbero MCP per segnali real-time