research(hyro): HyroTrader nello specifico — consistency 40% refutata, DD 6% e' il vincolo

Addendum all'ondata rendita, su richiesta dell'operatore ("e hyrotrader").

CONSISTENCY 40%: ipotesi REFUTATA. Avevo previsto una tagliola (SKH01 ha P&L a scalino,
TP01 fa strappi di trend). Misurato: costo ~0pp a ogni leva e in entrambe le lenti,
perche' il book accumula il 10% in 130-300 giorni -> nessun giorno si avvicina al 40%
del cumulato. Prima di dichiararlo ho dovuto PROVARE che il controllo funziona (un
"costo 0" puo' essere un bug): su un book con profitto concentrato in 1-2 giorni la
regola porta P(pass) da >90% a <5%. Due iterazioni di test prima di avere un
discriminante valido (strappi ripetuti si diluiscono; sim_eval fa block-bootstrap,
non replay).

IL VINCOLO VERO E' IL maxDD 6% STATICO. Config A (book live TP01/SKH01) ha maxDD 9.5%
> 6% = strutturalmente incompatibile a leva piena: intraday a 1.0x sopravvive l'1.4%.
Config B (+XS01) ha maxDD 6.2% e Sharpe 1.13.

RACCOMANDAZIONE: config B a leva funded 0.50x (intraday P(vivo) 71% vs 32% a 0.75x;
E[payout] €7.69 vs €8.66/g — la sopravvivenza COMPONE su piu' anni, un conto bustato
smette di produrre per sempre). EV del biglietto $100k positivo in entrambe le lenti
(+$6.789 close-only, +$1.166 intraday), con ~69% di perdere la fee nella lente
pessimista. Cap $200k/trader => ~€15-30/g max: per €50/g servono piu' firm.

DISCREPANZA DICHIARATA col 24/07 (P(vivo) A@0.75x: 58% loro, 10% mio): il mio wick e' a
estrazione indipendente (piu' severo) e la finestra 2024+ e' quella dove A e' debole.
La direzione concorda (meno leva e' meglio); sul LIVELLO il numero del 24/07 (recon MTM
vero) e' piu' affidabile del mio.

Piu' l'addendum "10k su IB" al diario (analisi gia' committata in ea6743d).

Test: 217 pass (+3: consistency morde/non-morde, DD statico binding).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -496,6 +496,21 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   rendita, taglia il maxDD 15.3→12.0%, unico split che regge coi costi). ⚠ Il confronto FAVORISCE il
   crypto per costruzione (7 anni con 2 bull vs 30 anni di GTAA); tassi e aliquote (26%/33%) sono
   assunzioni dichiarate, da confermare col commercialista (non un parere fiscale).
+  (7) **HYROTRADER nello specifico** (`r0725_hyro.py`): la firm meglio classificata per questo book
+  (API reale da funded, nessun limite di tempo, **weekend consentito** — e il weekend porta il 38%
+  del gross di TP01). **Ipotesi REFUTATA: la regola di consistency 40% NON morde** (costo ≈0pp a
+  ogni leva/lente) perche' il book accumula il 10% in 130-300 giorni → nessun giorno si avvicina al
+  40% del cumulato; ⚠ prima di dichiararlo ho dovuto **provare che il controllo funziona** (un
+  "costo 0" puo' essere un bug): su un book con profitto concentrato in 1-2 giorni la regola porta
+  P(pass) da >90% a <5% (test cablato). **Il vincolo vero e' il maxDD 6% STATICO**: config A (book
+  live) ha maxDD 9.5% > 6% = strutturalmente incompatibile a leva piena — intraday a 1.0x
+  sopravvive l'**1.4%**; config B (+XS01) ha maxDD 6.2%, Sharpe 1.13. **Funded consigliato: config B
+  a 0.50x** (intraday P(vivo) 71% vs 32% a 0.75x, E[payout] €7.69 vs €8.66/g — la sopravvivenza
+  COMPONE su piu' anni). EV del biglietto $100k **positivo in entrambe le lenti** (+$6.789
+  close-only, +$1.166 intraday), ma ~69% di perdere la fee nella lente pessimista. Cap $200k/trader
+  ⇒ ~€15-30/g max → per €50/g servono piu' firm (punto 5). ⚠ Discrepanza col 24/07 (P(vivo) A@0.75x
+  58% vs 10% mio): mio wick indipendente = piu' severo + finestra 2024+ dove A e' debole; **la
+  direzione concorda, sul LIVELLO il numero del 24/07 (recon MTM vero) e' piu' affidabile**.
   ⚠ Bug catturato in sessione: base di prelievo funded aggiornata giornalmente come HWM mobile →
   guadagno al checkpoint ≈ 0 → **payout $230/anno invece di ~$7.000**; regole vere = max-loss STATICO
   dal saldo iniziale + base ripristinata dopo il prelievo. Test di regressione cablato.