docs: CLAUDE.md + README aggiornati — PORT06 canonici correnti (6.47/8.82, con EXIT-16 7.84/10.06), shadow reale 7 sleeve (DIP01 incluso), sezione esecuzione reale nel README, famiglia SHAPE in tabella, exit_lab in struttura/comandi
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
@@ -16,7 +16,7 @@ Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di
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> a fee zero. Dettagli e prove: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
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Dopo una validazione **out-of-sample, fee-aware** di molte famiglie di strategie,
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emergono quattro famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezione
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emergono cinque famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezione
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(in cripto la **mean-reversion** funziona, la continuazione no) o nella diversificazione:
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| Famiglia | Meccanismo | Strategie | Profilo (netto OOS) |
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@@ -25,6 +25,7 @@ emergono quattro famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezi
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| **HONEST** | long-only multi-regime multi-crypto | DIP01 dip-buy, TR01 EMA-trend, ROT02 dual-momentum | CAGR 31-56%, DD 15-27% |
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| **PAIRS** | spread reversion *market-neutral* (2 gambe) | PR01 ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL | Sharpe 2.0-4.4, corr col mercato ~0.05 |
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| **TSMOM** | time-series momentum multi-orizzonte | TSM01 (3/6/12m + risk-off) | diversificatore, DD 15-22% |
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| **SHAPE** | ML walk-forward su feature di *forma* del prezzo | SH01 (LogisticRegression, orizzonte 12 barre) | diversificatore, corr +0.08 col resto |
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Tutti i numeri sono **netti** dopo fee realistiche (Deribit 0.10% RT single-leg, 0.20%
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RT/coppia sui pairs), leva 3x, su finestra held-out. Le strategie sono robuste su griglia
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@@ -42,6 +43,7 @@ portafoglio equipesato il drawdown crolla sotto quello di ogni singola sleeve:
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| HONEST (3 sleeve) | ~46% | 13% | 2.2 |
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| **MASTER** (FADE + HONEST, 9) | ~47% | **5%** | 4.2 |
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| **MASTER + PAIRS + TSM01** (15) | ~67% | ~5% | ~6 |
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| **PORT06 live** (17 sleeve, cap pairs 33%, leva 2×, config EXIT-16) | ~79% | **2.6%** | 7.8 (FULL) / 10.1 (OOS) |
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> 🔎 **Numeri sobri (anti-overfit).** L'OOS singolo cade nel regime favorevole 2024-25:
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> i valori di Sharpe/DD sopra sono ottimistici di circa il 50%. Da pianificare per le
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@@ -154,12 +156,18 @@ Le strategie single-asset estendono `src.strategies.base.Strategy`
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| **ROT02** | `ROT02_dual_momentum.py` | HONEST | Rotazione cross-sectional top-3 + risk-off (1d) |
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| **PR01** | `PR01_pairs_reversion.py` | PAIRS | Spread reversion market-neutral su 5 coppie |
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| **TSM01** | `tsmom_research.py` | TSMOM | Time-series momentum multi-orizzonte + risk-off |
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| **SH01** | `SH01_shape_ml.py` | SHAPE | LogisticRegression walk-forward su 17 feature di forma, orizzonte 12 barre (diversificatore) |
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Le fade applicano due filtri di regime opzionali: un **filtro trend** (`trend_max`/`ema_long`,
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salta i segnali col prezzo troppo esteso rispetto alla EMA200) e un **loss-guard Hurst**
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Le fade applicano tre protezioni live: un **filtro trend** (`trend_max`/`ema_long`,
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salta i segnali col prezzo troppo esteso rispetto alla EMA200), un **loss-guard Hurst**
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(`hurst_max=0.55`, salta i segnali in regime persistente/trending dove si concentrano gli stop-loss
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— dimezza il drawdown del portafoglio, calcolato dalle sole close). Più un filtro `min_tp_frac`
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che scarta i micro-scalp col take-profit entro il costo delle fee. Portafogli pronti: `PORT01`
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— dimezza il drawdown del portafoglio, calcolato dalle sole close) e l'**EXIT-16 close-confirm SL**
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(`sl_confirm_atr=0.5`, 2026-06-04: lo stop scatta solo se la barra *chiude* oltre `sl ∓ 0.5·ATR14` —
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gli stop intrabar da wick erano falsi negativi, l'overshoot che buca lo stop è proprio il movimento
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che la fade fada; a livello PORT06 porta l'OOS Sharpe da 8.82 a 10.06). Più un filtro `min_tp_frac`
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che scarta i micro-scalp col take-profit entro il costo delle fee. Le tre protezioni sono
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complementari: Hurst toglie il regime tossico, il trend-filter gli ingressi sovra-estesi, il
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close-confirm i falsi stop. Portafogli pronti: `PORT01`
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(honest), `PORT02` (fade), `PORT03` (master fade+honest), **`PORT06`** (master esteso, default live).
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**Scartate** (in `scripts/waste/`): la famiglia squeeze (SQ01-04, ML01, MT01, PD01,
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@@ -272,7 +280,7 @@ Il modulo `weighting.py` mette a disposizione cinque schemi: `equal` (default),
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### Portafoglio di default: PORT06
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La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Risultati del backtest: Sharpe 6.07 (FULL) / 8.19 (OOS), drawdown massimo 4.9% (FULL) / 2.3% (OOS), leva 2×.
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La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Backtest canonico (dati al 2026-05-28): Sharpe 6.47 (FULL) / 8.82 (OOS), drawdown massimo 4.10% (FULL) / 1.30% (OOS), leva 2×; **con la config live attuale (EXIT-16 close-confirm): Sharpe 7.84 / 10.06, DD 2.60% / 1.15%**.
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### Scope live
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@@ -291,6 +299,29 @@ sono validati == backtest.
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> attivo live (`hurst_max` nei params). Il report orario su Telegram **monitora lo stop-rate fade
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> prima/dopo l'attivazione** e dà il verdetto automatico quando il campione è sufficiente.
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### Esecuzione reale (shadow, Deribit testnet)
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Sette sleeve single-leg — le **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) e **DIP01** (dal 2026-06-04) —
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eseguono ordini **reali su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: il sim resta la
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verità che guida le decisioni; il reale misura la fattibilità). Punti chiave:
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- **Strumenti lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`): payoff lineare = matematica del
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backtest; fee e PnL in USDC. Quantizzazione `Decimal` di amount (step) e prezzi (tick).
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- **Take-profit reale = limit reduce-only AL livello** (v1.0.7): piazzato all'apertura, copre la
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sola quota del worker (gli strumenti sono condivisi fra worker e nettati per conto); alla
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chiusura il worker cancella il resting, riconcilia i fill dal trade history per `order_id` e
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chiude a market solo il residuo. Fix della divergenza misurata: il market-on-poll usciva
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+235 bps oltre il livello TP. Fill da resting = fee maker (~0%).
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- **Stop-loss close-confirm** (v1.1.0): uscita al close che sfonda il livello → market
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reduce-only al poll (nessun ordine stop sul book, per scelta: i trigger Deribit generano un
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nuovo order_id allo scatto, non verificabile, e i wick non devono stoppare).
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- **Verifica sul trade** (order_id in `get_trade_history`), fee reali dai `trades[]`, ledger
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reale parallelo persistito (`real_capital`), eventi `REAL_OPEN`/`REAL_TP_RESTING`/`REAL_CLOSE`
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nel log + alert Telegram (`REAL_EXEC_LIVE`, `REAL_OPEN_FAIL`).
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- Config in `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves, instruments}`.
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**Pairs/rotation/TSMOM/shape restano simulati**: i pairs richiedono un executor a 2 gambe
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(leg-risk), i multi-asset un rebalance-to-target; roadmap nel diario.
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### Versione & deploy
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Ogni deploy ha una **versione** (file `VERSION`, semver) che compare nei messaggi Telegram (notifiche
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Reference in New Issue
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